Estratégia de Força de Reversão
ChaoZhang
Visão geral
Esta estratégia combina a estratégia de reversão com a estratégia de força de Brin, formando um conjunto de sinais de negociação que realizam a dupla função de acompanhamento de tendências e captura de reversão.
Princípio da estratégia
A parte invertida
De acordo com a lógica da estratégia de reversão de Chu Chen em Como ganhar o triplo no mercado de futuros, página 183: Faça mais quando o preço de fechamento é superior ao preço de fechamento do dia anterior por 2 dias consecutivos e a linha lenta do indicador aleatório no dia 9 é inferior a 50; Faça zero quando o preço de fechamento é inferior ao preço de fechamento do dia anterior por 2 dias consecutivos e a linha rápida do indicador aleatório no dia 9 é superior a 50.
Parte forte
De acordo com o indicador de força da faixa de Brin, do Dr. Alexander Aylder: o uso da média móvel do índice de 13 dias representa o consenso de valor do mercado, o indicador de força múltipla reflete a capacidade do comprador de impulsionar o preço acima do consenso de valor, e o indicador de força aérea reflete a capacidade do vendedor de impulsionar o preço abaixo do consenso de valor. O indicador de força múltipla é calculado como o preço mais alto do dia, menos a média móvel do índice de 13 dias, e o indicador de força aérea é o preço mais baixo do dia, menos a média móvel do índice de 13 dias.
Esta estratégia define um limiar de 0 para o indicador de força, ou seja, um sinal de negociação é gerado sempre que o indicador de força for > 0.
Sinais de síntese
Quando os sinais de negociação da estratégia de reversão e da estratégia de força coincidem, o sinal de negociação final é gerado. Fazer mais sinais é uma combinação de sinais de reversão e sinais de força. Fazer menos sinais é uma combinação de sinais de reversão e sinais de força.
Análise de vantagens
Esta é uma estratégia integrada que cria sinais de negociação usando simultaneamente uma estratégia de reversão e uma estratégia de acompanhamento de tendências, com a vantagem de capturar rebote e acompanhar tendências.
A parte de reversão pode bloquear a oportunidade de reversão após a brecha de salto. A parte forte pode garantir que a posição seja aberta apenas quando a tendência está presente. A combinação dos dois pode filtrar efetivamente as brechas falsas e evitar a cobertura.
A otimização de parâmetros é mais flexível e pode ser ajustada para diferentes variedades e ciclos para encontrar a melhor combinação de parâmetros.
Análise de Riscos
Uma estratégia de inversão e uma estratégia de força têm uma menor probabilidade de serem exageradas ou negligenciadas, a frequência de geração de sinais pode não ser alta e existe um certo risco de escassez de sinal.
A parte de reversão pode confundir o ajuste de vibração no disco como uma oportunidade de reversão, criando uma posição prematura. A parte forte pode perder parte da oportunidade de reversão. A combinação dos dois pode mitigar esses riscos até certo ponto.
Direção de otimização
- Tentar mais combinações de parâmetros para encontrar o melhor;
- Aumentar o módulo de discernimento de tendências, evitando a repetição de posições quando não há uma tendência clara;
- Considere a inclusão de estratégias de stop loss para controlar as perdas individuais.
Resumir
Esta estratégia contém tanto o rastreamento de tendências como a característica de negociação inversa, o que pode ser considerado um dos melhores estratégias integradas. Através da otimização de parâmetros, pode-se esperar um bom e estável rendimento.
/*backtest
start: 2023-10-21 00:00:00
end: 2023-11-20 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
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// Copyright by HPotter v1.0 15/06/2020
// This is combo strategies for get a cumulative signal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// Developed by Dr Alexander Elder, the Elder-ray indicator measures buying
// and selling pressure in the market. The Elder-ray is often used as part
// of the Triple Screen trading system but may also be used on its own.
// Dr Elder uses a 13-day exponential moving average (EMA) to indicate the
// market consensus of value. Bull Power measures the ability of buyers to
// drive prices above the consensus of value. Bear Power reflects the ability
// of sellers to drive prices below the average consensus of value.
// Bull Power is calculated by subtracting the 13-day EMA from the day's High.
// Bear power subtracts the 13-day EMA from the day's Low.
// You can use in the xPrice any series: Open, High, Low, Close, HL2, HLC3, OHLC4 and ect...
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = 0.0
pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
BP(Trigger,Length) =>
pos = 0
DayHigh = 0.0
xPrice = close
xMA = ema(xPrice,Length)
DayHigh := iff(dayofmonth != dayofmonth[1], high, max(high, nz(DayHigh[1])))
nRes = DayHigh - xMA
pos := iff(nRes > Trigger, 1,
iff(nRes < Trigger, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
strategy(title="Combo Strategy 123 Reversal & Elder Ray (Bull Power)", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
LengthBP = input(13, minval=1)
Trigger = input(0)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posBP = BP(Trigger,LengthBP)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posBP == 1 , 1,
iff(posReversal123 == -1 and posBP == -1, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )