Estratégia de média móvel cruzada

Resumo

Esta estratégia julga os pontos de entrada e saída calculando a cruz de ouro e a cruz da morte entre as linhas médias rápidas e lentas.

Princípios

A estratégia é baseada principalmente nos princípios da cruz de ouro e da cruz da morte das médias móveis. Ele calcula uma linha média móvel rápida com um comprimento de 3 e uma linha média móvel lenta com um comprimento de 266. Um sinal de compra é gerado quando a linha rápida cruza acima da linha lenta e um sinal de venda é gerado quando a linha rápida cruza abaixo da linha lenta.

A base desta estratégia para julgar a tendência é que, quando os preços sobem, a linha média móvel de curto prazo sobe mais rapidamente; quando os preços caem, a linha média móvel de curto prazo desce mais rapidamente.

Análise das vantagens

A maior vantagem desta estratégia é que usa a relação de cruz de ouro e cruz de morte entre médias móveis de diferentes comprimentos de ciclo para determinar pontos de reversão da tendência.

Em primeiro lugar, a linha média móvel rápida pode capturar mais sensivelmente as mudanças de preço, enquanto a linha média móvel lenta desempenha o papel de filtrar o ruído e pode identificar efetivamente a direção da tendência.

Em segundo lugar, a estratégia adota um método de entrada atrasada, ou seja, entrar no mercado no terceiro candelabro após o sinal ser gerado.

Além disso, a selecção dos parâmetros é razoável e simples, baseando-se apenas em duas linhas de média móvel para completar o julgamento, sem calcular indicadores complexos, reduzindo assim a possibilidade de otimização excessiva.

Análise de riscos

Embora a estratégia não tenha falhas e riscos óbvios, ainda é necessário ter em conta vários pontos quando utilizada para negociação ao vivo:

Em primeiro lugar, a utilização exclusiva da média móvel como indicador de avaliação da tendência pode perder oportunidades de negociação identificadas por outros indicadores, sendo aconselhável incluir adequadamente indicadores alternativos para avaliação combinada.

Em segundo lugar, em uma tendência forte, os preços podem correr por um longo tempo acima ou abaixo da linha rápida, o que resultará em longos períodos sem geração de sinal.

Além disso, os parâmetros do indicador não são confiáveis a 100%. Os parâmetros ideais podem variar entre diferentes produtos e períodos de ciclo.

Por último, é igualmente importante uma avaliação precisa do tamanho das transacções, dos níveis de stop loss e de take profit para evitar perdas excessivas ou a não obtenção de lucros em tempo útil.

Orientações de otimização

Existem várias grandes direcções de otimização para esta estratégia:

Em primeiro lugar, considere a adição de lógicas de julgamento de outros indicadores auxiliares, juntamente com cruzes de ouro e cruzes da morte.

Em segundo lugar, a otimização de parâmetros é crucial. considerações abrangentes podem ser dadas ao ciclo, variedade de produtos e outros fatores. Continue testando e ajustando parâmetros através de backtests históricos e negociação demo para tornar a estratégia mais adaptável às condições do mercado.

Em terceiro lugar, otimize os métodos de entrada. Além da simples entrada do terceiro candelabro, estude a entrada atrasada após os candelabros N, a entrada de spread de preço, a entrada de ruptura, etc. Os detalhes devem ser ajustados de acordo com diferentes produtos e períodos de ciclo.

Por fim, a melhoria dos métodos de stop loss e take profit é igualmente importante. Indicadores como ATR podem ser usados para ajustar dinamicamente os níveis de stop loss e take profit. Além disso, vale a pena estudar stop loss, take profit parcial e outras técnicas. Estes irão melhorar muito a lucratividade da estratégia.

Conclusão

A estratégia utiliza o princípio clássico de usar cruzes de ouro e cruzes de morte para determinar a direção futura do preço. Ao definir razoavelmente parâmetros para gerar sinais de negociação e adotar métodos de entrada atrasada e stop loss / take profit para controlar riscos, é uma estratégia de negociação quantitativa simples e prática.