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Estratégia de cruzamento da tendência da média móvel dinâmica

Autora:ChaoZhang, Data: 2023-11-21 17:18:20
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Resumo

A estratégia de cruzamento de tendências de média móvel dinâmica é um sistema de negociação baseado no indicador de divergência de convergência de média móvel (MACD). Esta estratégia depende da diferença entre médias móveis de curto e longo prazo para tomar decisões de compra ou venda, com a ideia principal de monitorar a relação entre tendências de curto e longo prazo para prever potenciais mudanças no mercado.

Princípio da estratégia

Esta estratégia utiliza duas médias móveis exponenciais (EMA) de períodos diferentes: uma EMA rápida (8 dias) e uma EMA lenta (16 dias). O valor do MACD é derivado da diferença entre essas duas EMAs. Além disso, a estratégia incorpora uma linha de sinal, que é a média móvel simples (SMA) do MACD ao longo de 11 dias. Um sinal de compra é gerado quando a linha MACD cruza acima da linha de sinal, indicando uma tendência de alta, e um sinal de venda quando cruza abaixo, indicando uma tendência de baixa.

No nível do código, a estratégia calcula as EMAs rápidas e lentas, em seguida, deriva o valor MACD. Posteriormente, a SMA do MACD é calculada como a linha de sinal. A posição é determinada comparando a posição do MACD com a linha de sinal. Além disso, a estratégia oferece uma opção de negociação reversa, permitindo a entrada no mercado em sinais opostos.

Vantagens da estratégia

A principal vantagem da estratégia de cruzamento de tendências de média móvel dinâmica reside em sua simplicidade e sensibilidade às mudanças nas tendências do mercado. Ao usar EMAs de diferentes períodos, essa estratégia capta efetivamente desvios entre tendências de curto e longo prazo, respondendo assim em tempo hábil às mudanças do mercado. A adição da linha de sinal aumenta ainda mais a precisão da estratégia, permitindo que os investidores identifiquem inversões de tendência mais rapidamente.

Análise de riscos

Embora a estratégia de cruzamento de tendência de média móvel dinâmica tenha um bom desempenho em muitas situações, ela também traz certos riscos. O principal risco é a geração de sinais enganosos em mercados altamente voláteis ou durante tendências pouco claras. Além disso, a dependência de dados históricos pode levar a respostas atrasadas. Para mitigar esses riscos, os investidores podem combinar a estratégia com outros indicadores técnicos ou análises de mercado para tomada de decisão.

Orientações de otimização

Otimizar esta estratégia pode incluir o ajuste dos períodos de EMA, a incorporação de indicadores técnicos adicionais e a consideração de fatores de volatilidade do mercado.

Considerando fatores de volatilidade do mercado, como ajustar a estratégia com ATR, pode aumentar a adaptabilidade e robustez da estratégia.

Conclusão

A estratégia de cruzamento de tendências de média móvel dinâmica é uma estratégia quantitativa de negociação centrada no MACD. Ela visa entender os movimentos do mercado analisando a relação entre tendências de curto e longo prazo. Embora esta estratégia seja direta e eficaz, é importante estar ciente de suas limitações e riscos potenciais.

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period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
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//  Copyright by HPotter v1.0 06/09/2017
// MACD – Moving Average Convergence Divergence. The MACD is calculated 
// by subtracting a 26-day moving average of a security's price from a 
// 12-day moving average of its price. The result is an indicator that 
// oscillates above and below zero. When the MACD is above zero, it means 
// the 12-day moving average is higher than the 26-day moving average. 
// This is bullish as it shows that current expectations (i.e., the 12-day 
// moving average) are more bullish than previous expectations (i.e., the 
// 26-day average). This implies a bullish, or upward, shift in the supply/demand 
// lines. When the MACD falls below zero, it means that the 12-day moving average 
// is less than the 26-day moving average, implying a bearish shift in the 
// supply/demand lines.
// A 9-day moving average of the MACD (not of the security's price) is usually 
// plotted on top of the MACD indicator. This line is referred to as the "signal" 
// line. The signal line anticipates the convergence of the two moving averages 
// (i.e., the movement of the MACD toward the zero line).
// Let's consider the rational behind this technique. The MACD is the difference 
// between two moving averages of price. When the shorter-term moving average rises 
// above the longer-term moving average (i.e., the MACD rises above zero), it means 
// that investor expectations are becoming more bullish (i.e., there has been an 
// upward shift in the supply/demand lines). By plotting a 9-day moving average of 
// the MACD, we can see the changing of expectations (i.e., the shifting of the 
// supply/demand lines) as they occur.
//  You can change long to short in the Input Settings
//  WARNING:
//  - For purpose educate only
//  - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="MACD Crossover", shorttitle="MACD Crossover")
fastLength = input(8, minval=1)
slowLength = input(16,minval=1)
signalLength=input(11,minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
// hline(0, color=purple, linestyle=dashed)
fastMA = ema(close, fastLength)
slowMA = ema(close, slowLength)
macd = fastMA - slowMA
signal = sma(macd, signalLength)
pos = iff(signal < macd , 1,
	   iff(signal > macd, -1, nz(pos[1], 0))) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1, 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	   	    
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )  
plot(signal, color=red, title="SIGNAL")
plot(macd, color=blue, title="MACD")

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