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Estratégia para apanhar o fundo

Autora:ChaoZhang, Data: 2023-11-22 15:46:19
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Resumo

Esta estratégia utiliza os indicadores RSI e EMA para determinar entradas e saídas.

Estratégia lógica

A estratégia baseia-se nas seguintes condições de entrada e saída:

Condições de entrada:

RSI < 40
O RSI está 3 pontos abaixo do dia anterior.
A EMA de 50 dias cruza abaixo da EMA de 100 dias

Condições de saída:

RSI > 65
EMA de 9 dias cruza acima da EMA de 50 dias

Isso permite comprar em quedas e vender em altas durante os rebotes, capturando oportunidades de rebote inferior.

Análise das vantagens

A estratégia apresenta as seguintes vantagens:

Utilize o RSI para capturar oportunidades de sobrevenda
Padrões da EMA para pontos de mudança de tendência spot
Bons resultados de backtesting, em especial a resiliência nos mercados de baixa
Parâmetros configuráveis para ajustar a estratégia

Análise de riscos

A estratégia apresenta igualmente os seguintes riscos:

Ajuste inadequado dos parâmetros pode causar entradas prematuras ou saídas atrasadas
Os rebotes podem não se materializar ou sustentar
As taxas de negociação e o deslizamento também afetam o lucro real

Os parâmetros podem ser otimizados ou outros indicadores combinados para determinar a estrutura do mercado.

Orientações de otimização

A estratégia pode ser melhorada das seguintes formas:

Combinações de parâmetros de ensaio separadamente para moedas diferentes
Incorporar alterações de volume para confirmar sinais
Adicionar stop loss para limitar a perda de uma única operação
Considere o dimensionamento da posição dinâmica

Conclusão

A estratégia de captura de fundo tem uma lógica clara e funciona bem em mercados de baixa. Mais ajuste de parâmetros e otimizações podem levar a melhores resultados de backtest. Mas os riscos precisam ser monitorados na negociação ao vivo e as perdas não podem ser totalmente evitadas.

/*backtest
start: 2023-11-14 00:00:00
end: 2023-11-21 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Coinrule

//@version=5
strategy("V3 - Catching the Bottom",
         overlay=true)

showDate = input(defval=true, title='Show Date Range')
timePeriod = time >= timestamp(syminfo.timezone, 2022, 4, 1, 0, 0)
notInTrade = strategy.position_size <= 0

//==================================Buy Conditions============================================

//RSI
length = input(14)
vrsi = ta.rsi(close, length)

buyCondition1 = vrsi < 40

//RSI decrease
decrease = 3
buyCondition2 = (vrsi < vrsi[1] - decrease)
//sellCondition1 = request.security(syminfo.tickerid, "15", buyCondition2)

//EMAs 
fastEMA = ta.sma(close, 50)
slowEMA = ta.sma(close, 100)
buyCondition3 = ta.crossunder(fastEMA, slowEMA)
//buyCondition2 = request.security(syminfo.tickerid, "15", buyCondition3)

if(buyCondition1 and buyCondition2 and buyCondition3 and timePeriod)
    strategy.entry(id='Long', direction = strategy.long)

//==================================Sell Conditions============================================

sellCondition1 = vrsi > 65

EMA9 = ta.sma(close, 9)
EMA50 = ta.sma(close, 50)
sellCondition2 = ta.crossover(EMA9, EMA50)

if(sellCondition1 and sellCondition2 and timePeriod)
    strategy.close(id='Long')

//Best on: ETH 5mins (7.59%), BNB 5mins (5.42%), MATIC 30mins (15.61%), XRP 45mins (10.14%) ---> EMA
//Best on: MATIC 2h (16.09%), XRP 15m (5.25%), SOL 15m (4.28%), AVAX 5m (3.19%)

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