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Indicadores técnicos múltiplos

Autora:ChaoZhang, Data: 2023-11-22
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Resumo

Esta estratégia considera múltiplos indicadores técnicos de forma abrangente e assume uma posição longa quando o mercado é julgado ter um forte impulso de alta. Especificamente, esta estratégia leva em consideração o MACD, RSI, ADX, Stochastic e Bollinger Band, esses 5 indicadores. Gerar sinais de compra quando todos esses indicadores atenderem a critérios de alta simultaneamente.

Estratégia lógica

A lógica central desta estratégia é comprar quando o mercado está determinado a ter um forte ímpeto de alta.

As barras MACD atuais dos gráficos de 5 minutos, 15 minutos e 60 minutos estão subindo.
RSI é superior a 60
ADX é superior a 12
Estocástico % K cruza % D
Bollinger Band ascende banda superior

Quando todas as 5 condições acima são atendidas, o mercado é considerado com um forte impulso de alta.

A regra de saída é fechar a posição atual quando o preço de fechamento de 5 minutos for inferior à EMA de 5 minutos.

Análise das vantagens

As vantagens desta estratégia incluem:

A combinação de vários indicadores evita que sejamos enganados por um único
O uso de indicadores em diferentes prazos determina a sustentabilidade do ímpeto de alta
Mecanismo de saída rigoroso evita perdas maiores
Frequência de negociação adequada sem excesso de negociação

Em geral, esta estratégia tem um julgamento preciso, um controlo adequado do risco e é adequada para captar tendências de alta a curto prazo.

Análise de riscos

Esta estratégia tem também alguns riscos:

A combinação de múltiplos indicadores aumenta a probabilidade de entrada errada
O mecanismo de saída pode ser demasiado rigoroso, causando uma saída prematura das operações corretas
A alta frequência de negociação aumenta a carga das comissões

Em resumo, os principais riscos desta estratégia consistem na entrada errada e na saída prematura, que devem ser atenuados através da regulação dos parâmetros e do ajustamento das regras.

Orientações de otimização

Esta estratégia pode ser otimizada nos seguintes aspectos:

Otimizar os parâmetros MACD para encontrar combinações mais adequadas ao mercado
Ajustar os parâmetros do RSI para localizar melhor as zonas de sobrecompra/supervenda
Otimizar os parâmetros estocásticos para melhores crossovers
Parâmetros de banda de Bollinger para melhor reflexo da volatilidade do mercado
Otimizar ou substituir as regras de saída para reduzir as saídas prematuras

Através da otimização dos parâmetros e das regras, esta estratégia pode melhorar ainda mais a sua rentabilidade e a sua capacidade de controlo dos riscos.

Conclusão

Esta estratégia julga a tendência de alta, combinando vários indicadores com saídas relativamente rigorosas. Tem um julgamento preciso, capaz de capturar tendências de curto prazo e controle de risco adequado. A otimização contínua sobre parâmetros e regras de negociação pode melhorar ainda mais a estratégia. Em resumo, esta é uma estratégia prática com forte usabilidade.

/*backtest
start: 2022-11-15 00:00:00
end: 2023-11-21 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © makarandpatil

// This strategy is for Bank Nifty instrument and for intraday purpose only
// It checks for various indicators and gives a buy signal when all conditions are met 
// Bank Nifty when in momentum gives 100-200 points in spot in 5-15 min which is how long the trade duration should be
// Issues - The custom script as per TradingView Pinescripting has an issue of repaint
// More information on repainting issue in this link - https://www.tradingview.com/pine-script-docs/en/v5/concepts/Repainting.html
// Use the script alert only to get notified, however check all the parameters individually before taking the trade
// Also, please perform a backtesting and deep backtesting of this strategy to see if the strategy gave correct buy signals in the past
// The script is made for testing purposes only and is in beta mode. Please use at own risk.

//@version=5
strategy("BankNifty_Bullish_Intraday", overlay=true, margin_long = 100, margin_short = 100)

// Variables
StochLength = input(14, title="Stochastic Length")
smoothK = input(3, title="%K Smoothing")
smoothD = input(3, title="%D Smoothing")
 
 
//INDICATOR CALCULATIONS
 
// 1. MACD
[macdLine, signalLine, histLine] = ta.macd(close[0],12,26,9)
 
macd5 = request.security(syminfo.tickerid, "5", macdLine)
macd15 = request.security(syminfo.tickerid,"15",macdLine)
macd60 = request.security(syminfo.tickerid,"60",macdLine)
 
// 2. RSI Calculation
xRSI = ta.rsi(close, 14)
 
// 3. ADX calculation
[diplus, diminus, adx] = ta.dmi(14,14)
// plot(adx,color = color.black)
 
// 4. Stochastic Calculation
k = ta.sma(ta.stoch(close, high, low, StochLength), smoothK)
d = ta.sma(k, smoothD)
 
// 5. Bollinger Band calculation
[middle, upper, lower] = ta.bb(close, 20, 2)
 
 
//CONDITIONS
 
// 1. Conditions for MACD
macd5Uptick = macd5[0] > macd5[1]
macd15Uptick = macd15[0] > macd15[1]
macd60Uptick = macd60[0] >= macd60[1]
 
// 2. Condition for xRSI
RSIStrong = xRSI > 60
 
// 3. Condition for ADX
ADXUngali = adx >= 12
 
// 4. Condition for Stochastic
StochPCO = k > d
 
// 5. Condition for Bollinger Band
BBCU = upper > upper [1]
 
//Evaluate the long condition
// longCondition = macd5Uptick and macd15Uptick and RSIStrong and ADXUngali and StochPCO and BBCU
longCondition = macd5Uptick and macd15Uptick and macd60Uptick and RSIStrong and ADXUngali and StochPCO and BBCU
// longCondition = macd5Uptick and macd15Uptick and RSIStrong and ADXUngali and StochPCO and BBCU

if (longCondition)
    strategy.entry("Buy", strategy.long,alert_message = "BankNifty_Buy_Momentum")

shortCondition = close < ta.ema(close,5)
if (shortCondition)
    strategy.entry("BuySquareoff", strategy.short, alert_message = "BankNifty_Closed_Below_5EMA")

Mais.