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Estratégia de tendência cruzada de média móvel dupla

Autora:ChaoZhang, Data: 2023-11-22 17:29:04
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Resumo

A estratégia de tendência de cruzamento de média móvel dupla é uma estratégia de tendência que gera sinais de compra e venda quando linhas médias móveis rápidas e lentas se cruzam.

Estratégia lógica

A estratégia utiliza principalmente os seguintes indicadores para julgamento:

Linhas de média móvel rápida e lenta: cruz de ouro para sinal de compra, cruz de morte para sinal de venda.
MACD: linha MACD acima da linha de sinal e MACD ascendente mais baixo para sinal de alta.
RSI: acima de 50 para alta, abaixo de 50 para baixa.
Oscilador impressionante (AO): AO cruzando acima da linha 0 para comprar, cruzando abaixo para vender.
Três médias móveis diárias: cruzamento da MA diária de período mais curto acima da MA diária de período mais longo como sinal de compra.

A estratégia combina vários prazos e indicadores para gerar uma lógica de compra e venda. Produz ordens de compra quando vários indicadores mostram sinais de alta ao mesmo tempo e ordens de venda quando surgem sinais de baixa, para rastrear a tendência.

Análise das vantagens

A estratégia apresenta as seguintes vantagens:

A combinação de múltiplos indicadores reduz os falsos sinais e melhora a precisão.
A incorporação de vários prazos identifica uma direção de tendência mais ampla.
O ajuste de parâmetros proporciona uma boa rentabilidade.
Adota um stop loss para controlar o risco e limitar as perdas.
Rastreamento automatizado de tendências sem intervenção manual, reduzindo custos.

Análise de riscos

Também tem alguns riscos:

Otimizar parâmetros para reduzir sinais inválidos.
Os eventos do Cisne Negro podem causar uma queda acentuada.
A lógica de compra/venda complexa depende de grandes dados históricos para encontrar parâmetros ideais.
A configuração inadequada de stop loss leva a uma saída prematura.

Orientações de otimização

A estratégia pode ser melhorada pelos seguintes aspectos:

Teste mais combinações de indicadores para sinais mais estáveis e precisos, como índice de volatilidade, OBV, etc.
Otimizar os parâmetros dos indicadores com aprendizado de máquina e algoritmos genéticos para reduzir o excesso de negociação.
Introduzir técnicas de conjunto de modelos para integrar sinais de múltiplos modelos de estratégia independentes, melhorando a robustez.
Entrar no comércio num prazo mais longo, sair num prazo mais curto.
Construir um módulo de controlo de risco quantitativo com limites rigorosos para a percentagem de stop loss por transacção, drawdown máximo, etc.

Resumo

A estratégia de tendência de cruzamento de média móvel dupla usa cruzes MA rápidas e lentas como sinais de negociação, juntamente com MACD, RSI para julgar a direção da tendência para rastreamento de tendência automatizado.

/*backtest
start: 2023-10-22 00:00:00
end: 2023-11-21 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy('SteffVans', shorttitle='SteffVans strategy', overlay=true, process_orders_on_close = true)

// Input settings
macd_fast_length = input(12)
macd_slow_length = input(26)
macd_signal_length = input(9)

// Calculate MACD values
[macd_line, signal_line, _] = ta.macd(close, macd_fast_length, macd_slow_length, macd_signal_length)
mg = ta.lowest(signal_line, 30) >= -0

// RSI
ma(source, length, type) =>
    switch type
        "SMA" => ta.sma(source, length)
        "Bollinger Bands" => ta.sma(source, length)
        "EMA" => ta.ema(source, length)
        "SMMA (RMA)" => ta.rma(source, length)
        "WMA" => ta.wma(source, length)
        "VWMA" => ta.vwma(source, length)

rsiLengthInput = input.int(14, minval=1)
rsiSourceInput = input.source(close, "Source", group="RSI Settings")
maTypeInput = input.string("SMA", title="MA Type", options=["SMA", "Bollinger Bands", "EMA", "SMMA (RMA)", "WMA", "VWMA"], group="MA Settings")
maLengthInput = input.int(14, title="MA Length", group="MA Settings")
bbMultInput = input.float(2.0, minval=0.001, maxval=50, title="BB StdDev", group="MA Settings")

up = ta.rma(math.max(ta.change(rsiSourceInput), 0), rsiLengthInput)
down = ta.rma(-math.min(ta.change(rsiSourceInput), 0), rsiLengthInput)
RSI = down == 0 ? 100 : up == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + up / down))


//  AO
AO = ta.sma((high + low) / 2, 5) - ta.sma((high + low) / 2, 34)
crossaosell = AO < AO[1] and AO[1] < AO[2] and AO[2] > AO[3]  and ta.lowest(low,3)

// Uptrend sma
len1 = input.int(5, minval=1)
len2 = input.int(10, minval=1)
len3 = input.int(20, minval=1)
src = input(close)

out1 = ta.sma(src, len1)
out2 = ta.sma(src, len2)
out3 = ta.sma(src, len3)



// Timeframe 
macdl60 = request.security(syminfo.tickerid, "60", signal_line,lookahead = barmerge.lookahead_on)
ao = request.security(syminfo.tickerid, "60", AO,lookahead = barmerge.lookahead_on)
rsi = request.security(syminfo.tickerid, "60", RSI,lookahead = barmerge.lookahead_on)
good = request.security(syminfo.tickerid, "60", mg,lookahead = barmerge.lookahead_on)
bad = request.security(syminfo.tickerid, "60", crossaosell,lookahead = barmerge.lookahead_on)

ma1 = request.security(syminfo.tickerid, "D", out1,lookahead = barmerge.lookahead_on)
ma2 = request.security(syminfo.tickerid, "D", out2, lookahead = barmerge.lookahead_on)
ma3 = request.security(syminfo.tickerid, "D", out3, lookahead = barmerge.lookahead_on)






// Kriteria BUY and SELL
uptrend1 =  request.security(syminfo.tickerid, "D", close,lookahead = barmerge.lookahead_on) > ma1 and ma1 > ma3 and ma2 > ma3
uptrend2 = ta.lowest(ma1,12) > ta.lowest(ma3,12) and ta.lowest(ma2,12) > ta.lowest(ma3,12) 


 

// Triger BUY and SELL 
cross1 = ao > ao[1] and ao[1] < ao[2] and ao > 0 and good and rsi >= 60 and uptrend1
cross2 = ao > 0 and ao[1] < 0 and good and rsi >=50 and uptrend1
cross3 =  ao > 0 and ao[1] < 0 and not good and uptrend2 and uptrend1
cross4 =  ao > ao[1] and ao[1] > ao[2] and ao[2] < ao[3] and ao[3] < ao[4]  and not good and uptrend2 and uptrend1

s1 = ao < ao[1] and ao[1] < ao[2] and ao[2] < ao[3] and ao > 0 and rsi < 50 and request.security(syminfo.tickerid, "D", close,lookahead = barmerge.lookahead_on) < ma1
s2 =  ao < 0 and ao < ao[2] and rsi < 50 and request.security(syminfo.tickerid, "D", close,lookahead = barmerge.lookahead_on) < ma1 

// Variabel Buy dan Sell
buySignal = false
sellSignal = false

// Syarat masuk Buy
buyCondition =  cross1 or cross2 or cross3 or cross4
if buyCondition
    buySignal := true

// Syarat masuk Sell
sellCondition = s1 or s2
if sellCondition
    sellSignal := true

// Reset sinyal jika ada sinyal berulang
if buySignal and sellSignal
    sellSignal := false
if sellSignal and buySignal
    buySignal := false

// Logika perdagangan
if buySignal
    strategy.entry("Buy", strategy.long, comment = "BUY")
if sellSignal
    strategy.close("Buy")


plotshape(cross1,title = "Stefkuy1", style = shape.labelup, location = location.belowbar, color = color.green,text = "1", textcolor = color.white,size = size.small)
plotshape(cross2,title = "Stefkuy2", style = shape.labelup, location = location.belowbar, color = color.green, text = "2", textcolor= color.white, size = size.small)
plotshape(cross3,title = "StefVan1", style = shape.labelup, location = location.belowbar, color = color.rgb(0, 153, 255), text = "3", textcolor= color.white,size = size.small)
plotshape(cross4,title = "StefVan2", style = shape.labelup, location = location.belowbar, color = color.rgb(0, 153, 255), text = "4", textcolor= color.white,size = size.small)

Mais.