Estratégia de backtesting de canal SSL baseada em ATR e gerenciamento de dinheiro

Visão geral

Esta estratégia é uma estratégia de feedback baseada nos indicadores do canal SSL, combinando funções como stop loss ATR, stop stop ATR e gerenciamento de fundos para testar a eficácia da estratégia do canal SSL de forma mais abrangente.

Princípio da estratégia

Indicadores de passagem SSL

O indicador de canal SSL é composto por uma linha média de canal e uma faixa de canal. A linha média de canal é uma média móvel simples, dividida em uma linha superior e uma linha inferior, geralmente tomando uma média móvel simples durante o ponto alto como uma linha superior e uma média móvel simples durante o ponto baixo como uma linha inferior. A faixa de canal é composta pela área entre a linha superior e a linha inferior.

Quando o preço se aproxima da trajetória superior do canal, é considerado um super-compra, e quando o preço se aproxima da trajetória inferior do canal, é considerado um super-venda. Quando o preço quebra a faixa do canal, indica um sinal de mudança de tendência.

Os parâmetros do indicador de passagem SSL nesta política são:ssl_period=16。

ATR paragem

O ATR refere-se à amplitude real média. Pode ser usado para avaliar a volatilidade do mercado e determinar a posição de stop loss.

Esta política usa parâmetrosatr_period=14de ATR, e combinado comatr_stop_factor=1.5eatr_target_factor=1.0Como um múltiplo dinâmico de stop loss e stop loss, o stop loss baseado na volatilidade do mercado é realizado.

Além disso, para se adaptar a diferentes variedades, esta estratégia foi adicionada.two_digitOs parâmetros de julgamento de contratos de variedades com precisão de 2 bits (como o ouro, o iene) permitem o ajuste flexível do ponto de parada de perda.

Gestão de fundos

Gerenciamento de fundos através de parâmetrosposition_size(Posições fixas) erisk(Percentual de abertura de risco) Realização: Quandouse_mm=trueO módulo de gestão de fundos será ativado.

O principal objetivo do gerenciamento de fundos é controlar o tamanho da posição em cada posição aberta. Quando o modelo de risco de porcentagem fixa é adotado, a abertura de risco é calculada de acordo com os direitos e interesses da conta e convertida em número de contratos, de modo a obter o efeito de supressão de perdas individuais.

Análise de vantagens

• O uso de um canal SSL para determinar a direção da tendência tem um certo efeito na captura de conversões de tendência
• Aplicação de ATR computação dinâmica de stop loss para se adaptar à volatilidade do mercado
• A utilização de princípios de gestão de fundos ajuda a controlar o risco a longo prazo

Análise de Riscos

• O canal SSL, apesar de ser capaz de determinar a reversão de tendência, não é 100% confiável e pode apresentar sinais errados.
• O ATR segue a volatilidade do mercado com um stop loss que pode ser muito flexível ou muito rígido
• Parâmetros de gestão de capital mal definidos também podem levar a posições excessivas ou ineficientes

Os riscos podem ser reduzidos através das seguintes medidas:

1. Confirmação em combinação com outros indicadores para evitar sinais errados
2. Ajuste adequadamente os parâmetros do ciclo ATR para que o nível de parada de perda atinja o melhor equilíbrio
3. Testar diferentes parâmetros de gestão de fundos para encontrar a melhor posição

Direção de otimização

A estratégia pode ser melhorada em alguns aspectos:

1. Optimizar os parâmetros do canal SSL para encontrar a melhor combinação de parâmetros
2. Otimizar ou substituir o mecanismo de parada de dano do ATR para torná-lo mais completo
3. Adicionar outros indicadores de filtragem para evitar transações desnecessárias
4. Adição de módulos de controle de posição para maximizar perdas e ganhos
5. Ajustes de parâmetros para diferentes variedades para melhorar a adaptabilidade da estratégia
6. Adição de ferramentas de quantificação para um feedback e otimização mais abrangentes

Através do teste e otimização do sistema, esta estratégia pode ser transformada em um sistema de transação quantitativa confiável e estável.

Resumir

Esta estratégia integra três mecanismos para julgar a tendência do indicador do canal SSL, o ATR define o stop loss e o controle de risco do gerenciamento de fundos. A eficácia da estratégia pode ser testada através de um feedback abrangente e pode ser usada como estrutura básica para otimizar a estratégia de negociação quantitativa.