Estratégia avançada de rastreamento da tendência da grade de média móvel da banda de Bollinger

Resumo

A estratégia é chamada de Advanced Bollinger Band Moving Average Grid Trend Tracking Strategy. É uma estratégia que usa Bollinger Bands e médias móveis para determinação de tendências e estabelece posições de grade para rastrear a direção da tendência.

Princípio

A ideia principal desta estratégia é a seguinte:

1. Use as Bandas de Bollinger para julgar a faixa de volatilidade atual do mercado.

2. As quatro linhas fora das Bandas de Bollinger são múltiplos anormais das linhas médias de amplitude de volatilidade verdadeira.

3. As médias móveis rápidas e lentas da EMA determinam a direcção da tendência do grande ciclo.

4. Seguir e construir posições na direção da tendência, fechar posições para lucro quando ver barras de pin.

Especificamente, as principais partes desta estratégia são:

1. Determine os parâmetros das Bandas de Bollinger. O trilho médio das Bandas de Bollinger é a média móvel SMA de n dias e a largura das Bandas de Bollinger é o ATR de n dias. O comprimento de Bollinger n na estratégia é 20.

2. A distância entre as linhas e o trilho do meio é 1,236 vezes, 2,382 vezes, 3,618 vezes e 4,236 vezes a amplitude de volatilidade verdadeira média.

3. A duração da linha rápida é de 25 dias e a linha lenta é de 200 dias.

4. Estabeleça posições longas gradualmente ao quebrar as quatro linhas abaixo em uma grande tendência de alta do ciclo.

5. Quando uma barra de pin aparece ou o preço cruza novamente a média móvel do grande ciclo, é considerado como um sinal de encerramento de barra de pin para fechar posições com lucro.

O que precede é o principal princípio técnico desta estratégia. Julgando a faixa de volatilidade atual através de Bandas de Bollinger e estabelecendo posições sob a tendência do grande ciclo, o efeito final de posições de alta probabilidade pode ser alcançado.

Análise das vantagens

As principais vantagens desta estratégia são:

1. Fazer pleno uso das características da tendência, determinar a direção da tendência em grandes ciclos, construir posições na direção da tendência para reduzir operações reversas desnecessárias.

2. A utilização de linhas de Bollinger múltiplas permite avaliar mais claramente a faixa de volatilidade atual, o que favorece a captura da maioria das tendências.

3. O método da posição em rede permite distribuir uniformemente os riscos entre cada unidade de fundos para obter retornos estáveis.

4. O uso de sinais de alta eficiência de barra de pin para o fechamento de posições pode bloquear rapidamente os lucros.

5. A estratégia global integra a determinação da tendência, as posições de rede e o fechamento de posições específicas de sinal.

Análise de riscos

Esta estratégia apresenta também alguns riscos:

1. Probabilidade de determinação incorreta da tendência do grande ciclo Há alguma probabilidade de erro nas médias móveis rápidas e lentas, o que pode levar a operações reversas desnecessárias.

2. Probabilidade de falhas de ruptura da linha de Bollinger.

3. Os sinais de barra de pin podem sair tarde e não conseguirem obter lucros a tempo.

4. É fácil formar muitas posições sobrepostas durante os ajustes de choque de grande ciclo.

As soluções correspondentes são:

1. Ajustar os parâmetros da média móvel rápida e lenta para reduzir a probabilidade de erros.

2. Ajuste os parâmetros da linha de Bollinger para que as linhas de Bollinger se apeguem à maioria das flutuações tanto quanto possível.

3. Teste padrões específicos mais sensíveis para sinais de lucro.

4. Aumentar a distância de intervalo para controlar o tamanho da posição.

Orientações de otimização

A estratégia pode ser otimizada nas seguintes direcções:

1. Teste diferentes parâmetros da média móvel para otimizar as determinações da tendência do grande ciclo.

2. Teste diferentes parâmetros ATR múltiplos para otimizar as configurações de largura do canal de Bollinger.

3. Teste outros sinais eficientes de lucro, por exemplo, SAR, Kalman Lines, etc.

4. Otimizar o intervalo de rede para que os intervalos de volatilidade sejam mais uniformemente divididos para reduzir as posições sobrepostas.

5. Aumentar os mecanismos de stop loss e evitar grandes perdas em condições de mercado extremas.

Resumo

A estratégia integra o uso do canal de Bollinger, indicadores de média móvel, padrões específicos de linha K e outros meios técnicos. Sob a premissa de determinar a tendência do grande ciclo, ela constrói uma estratégia de rede de rastreamento de tendências baseada em médias móveis e Bandas de Bollinger. Em comparação com os breakouts tradicionais de Bandas de Bollinger, esta estratégia adiciona julgamento característico da tendência, o que pode reduzir posições reversíveis desnecessárias. Ao mesmo tempo, o método de posição de grade diversifica os riscos para cada unidade de fundos para obter retornos estáveis. A estratégia pode ser otimizada a partir de vários ângulos, como determinação de tendência, largura de Bollinger, sinais de lucro, métodos de stop loss, etc., para obter efeitos estratégicos mais estáveis.