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Estratégia de reversão da lacuna RSI

Autora:ChaoZhang, Data: 2023-11-24 16:01:31
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Resumo

A estratégia GBP RSI Gap Reversal é uma estratégia de negociação de curto prazo que identifica oportunidades de reversão de tendência com base no indicador RSI.

Princípios

A lógica básica baseia-se no RSI para identificar formações de sobrecompra/supervenda.

Verifique se o RSI atravessa 23 da área de sobrevenda, formando uma reversão inferior.
Defina a meta de lucro quando o RSI cruzar acima de 75.
Verifique se o RSI atravessa 75 da área de sobrecompra, formando uma reversão superior.
Defina o objetivo de lucro quando o RSI cruzar abaixo de 23, defina a perda de stop a 152 pips.

Capturar reversões identificando padrões de reversão inovadores é a ideia-chave.

Análise das vantagens

Captura pontos de virada do mercado identificando padrões de reversão do RSI.
Alta taxa de sucesso com rupturas/escapatórias de reversão de lacunas.
Controle eficaz do risco através da fixação de metas de lucro e de stop loss.
Lógica simples e clara, fácil de entender e implementar.

Análise de riscos

A probabilidade de falsos sinais de reversão do RSI existe, o preço pode reverter após a entrada.
A fixação de um objectivo de lucro e de um stop loss inadequados pode conduzir a uma saída prematura ou a perdas excessivas.
Parâmetros como período RSI, níveis de sobrecompra/supervenda precisam de otimização contínua.
Os parâmetros variam significativamente entre símbolos e prazos.

Orientações de otimização

Teste diferentes parâmetros do RSI para melhor identificação da inversão.
Adicionar indicadores de filtragem como o MACD para evitar falsas inversões.
Adicionar filtros de volume para interrupções/escândalos de inversão.
Otimizar em todos os prazos para encontrar o melhor ajuste.

Conclusão

A Estratégia de Reversão de Gap do GBP RSI capta reversões identificando sinais de gap do RSI. Tem vantagens como alta taxa de sucesso, controle de risco e simplicidade. Mas o risco de reversões falhadas ainda existe e é necessária uma otimização adicional, juntamente com indicadores de filtragem adicionais.

/*backtest
start: 2022-11-23 00:00:00
end: 2023-06-23 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
strategy("GBP combine", overlay=true)
length = input( 8 )
overSold = input( 23 )
overBought = input( 75 )
price = close
overSoldP = input( 35 )
overBoughtP = input (78)
ProfitL = input(406)
LossL = input(189)
ProfitS = input(370)
LossS = input(152)
BarssinceL = input(16)
BarssinceS = input(26)

vrsi = rsi(price, length)

longCondition() => crossunder(vrsi, overSold)
closeLPLCondition() => crossover(vrsi, overBoughtP)
closeLCondition() => barssince(longCondition())>BarssinceL

shortCondition() => crossover (vrsi, overBought)
closeLPSCondition() => crossunder(vrsi, overSoldP)
closeSCondition() => barssince(shortCondition())>BarssinceS

if (longCondition())
    strategy.entry("Long", strategy.long)
    strategy.exit ("Exit", "Long", profit=ProfitL,loss=LossL)
strategy.close("Long", when = closeLPLCondition() or closeLCondition())

if (shortCondition())
    strategy.entry("Short", strategy.short)
    strategy.exit ("Exit", "Short", profit=ProfitS,loss=LossS)
strategy.close("Short", when = closeLPSCondition() or closeSCondition())


//plot(strategy.equity, title="equity", color=red, linewidth=2, style=areabr)

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