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Estratégia de negociação de indicadores de RSI múltiplos

Autora:ChaoZhang, Data: 2023-11-28 15:03:53
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Resumo

A estratégia de negociação de múltiplos indicadores RSI identifica oportunidades de negociação combinando vários indicadores RSI para rastrear tendências.

Estratégia lógica

A estratégia permite a seleção de 1-5 indicadores RSI através de parâmetros de entrada. Cada indicador RSI pode ser configurado independentemente com valores de período e limite. Quando qualquer RSI cai abaixo do valor limite, um sinal de compra é acionado. A força do sinal é determinada pelo período do indicador RSI acionado, com um período maior significando sinal mais forte. Quando o RSI sobe acima do limite, um sinal de posição fechada é acionado. A estratégia também fornece flexibilidade para usar filtro de cores e restringir horas de negociação.

Análise das vantagens

A maior vantagem desta estratégia é a capacidade de avaliar vários prazos usando vários RSI, julgando as oportunidades de tendência e reversão a partir de dimensões longas e curtas para melhorar a precisão. Além disso, a configuração flexível de cada indicador RSI expande muito a adaptabilidade em diferentes mercados. Falsos breakouts também podem ser efetivamente filtrados usando filtros de cores.

Análise de riscos

O principal risco são os sinais conflitantes ao combinar vários julgamentos do RSI. Por exemplo, um RSI mais curto produz uma compra, enquanto um RSI mais longo ainda é supervendido. É preciso confiar na experiência para determinar qual sinal tem precedência. Além disso, o RSI é propenso a flutuações que exigem validação usando outros indicadores ou grandes contas.

Orientações de otimização

A estratégia pode considerar a adição de indicadores de tendência como médias móveis ou bandas de Bollinger para validar os sinais RSI e melhorar a precisão. Além disso, certos algoritmos de aprendizado de máquina também podem ser explorados, usando pontuação de múltiplos fatores para determinar automaticamente a confiabilidade do sinal.

Resumo

Em resumo, a estratégia de negociação de indicadores multi RSI é muito inovadora. Sua flexibilidade na combinação de indicadores e parâmetros torna-a adaptável aos mercados em evolução.

/*backtest
start: 2022-11-21 00:00:00
end: 2023-11-27 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//Noro
//2018
//@version=2

strategy(title = "Noro's Symphony Strategy v1.1", shorttitle = "Symphony str 1.1", overlay = false, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, pyramiding = 20)

//Settings

//needlong = input(true, defval = true, title = "Long")
//needshort = input(true, defval = true, title = "Short")

capital = input(100, defval = 100, minval = 1, maxval = 10000, title = "Lot, %")
usersi1 = input(true, defval = true, title = "Use RSI 1")
rsiperiod1 = input(4, defval = 4, minval = 2, maxval = 100, title = "RSI 1 Period")
rsilimit1 = input(20, defval = 20, minval = 2, maxval = 50, title = "RSI 1 Limit")
usersi2 = input(true, defval = true, title = "Use RSI 2")
rsiperiod2 = input(7, defval = 7, minval = 2, maxval = 100, title = "RSI 2 Period")
rsilimit2 = input(25, defval = 25, minval = 2, maxval = 50, title = "RSI 2 Limit")
usersi3 = input(true, defval = true, title = "Use RSI 3")
rsiperiod3 = input(14, defval = 14, minval = 2, maxval = 100, title = "RSI 3 Period")
rsilimit3 = input(30, defval = 30, minval = 2, maxval = 50, title = "RSI 3 Limit")
usersi4 = input(false, defval = false, title = "Use RSI 4")
rsiperiod4 = input(21, defval = 21, minval = 2, maxval = 100, title = "RSI 4 Period")
rsilimit4 = input(35, defval = 35, minval = 2, maxval = 50, title = "RSI 4 Limit")
usersi5 = input(false, defval = false, title = "Use RSI 5")
rsiperiod5 = input(28, defval = 28, minval = 2, maxval = 100, title = "RSI 5 Period")
rsilimit5 = input(40, defval = 40, minval = 2, maxval = 50, title = "RSI 5 Limit")
cf = input(false, defval = false, title = "Use color filter")
fromyear = input(1900, defval = 1900, minval = 1900, maxval = 2100, title = "From Year")
toyear = input(2100, defval = 2100, minval = 1900, maxval = 2100, title = "To Year")
frommonth = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 12, title = "From Month")
tomonth = input(12, defval = 12, minval = 01, maxval = 12, title = "To Month")
fromday = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 31, title = "From Day")
today = input(31, defval = 31, minval = 01, maxval = 31, title = "To Day")

//RSI
rsi1 = rsi(close, rsiperiod1)
rsi2 = rsi(close, rsiperiod2)
rsi3 = rsi(close, rsiperiod3)
rsi4 = rsi(close, rsiperiod4)
rsi5 = rsi(close, rsiperiod5)

//Signals
up1 = rsi1 < rsilimit1 and usersi1  
up2 = rsi2 < rsilimit2 and usersi2
up3 = rsi3 < rsilimit3 and usersi3
up4 = rsi4 < rsilimit4 and usersi4
up5 = rsi5 < rsilimit5 and usersi5

str = up5 ? 5 : up4 ? 4 : up3 ? 3 : up2 ? 2 : up1 ? 1 : str[1]
up = up1 or up2 or up3 or up4 or up5
exit = (rsi1 > rsilimit1 and str == 1) or (rsi2 > rsilimit2 and str == 2) or (rsi3 > rsilimit3 and str == 3) or (rsi4 > rsilimit4 and str == 4) or (rsi5 > rsilimit5 and str == 5)
lot = strategy.position_size == 0 ? strategy.equity / close * capital / 100 : lot[1]

//Background
col = up ? lime : na
bgcolor(col, transp = 0)

//Trading
if up and (close < open or cf == false)
    strategy.entry("Long", strategy.long, lot, when=(time > timestamp(fromyear, frommonth, fromday, 00, 00) and time < timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59)))
 
if time > timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59) or exit
    strategy.close_all()

Mais.