Estratégia de negociação de impulso baseada na OMC e na WMA

Resumo

A estratégia é chamada de Momentum Trading Strategy Based on CMO e WMA. Utiliza o Chande Momentum Oscillator (CMO) e sua Weighted Moving Average (WMA) para construir sinais de negociação.

Estratégia lógica

O principal indicador desta estratégia é o CMO. O CMO está intimamente relacionado a outros indicadores de impulso como o RSI, mas também tem sua singularidade. O CMO mede diretamente o impulso da mudança de preço. Seu cálculo é baseado em dados brutos não suavizados, por isso reflete mudanças extremas de preço a curto prazo. O valor do CMO varia de +100 a -100, o que torna conveniente comparar a força do impulso absoluto entre os títulos.

A estratégia primeiro calcula a mudança de preço de um dia abs ((close - close[1]) como o ímpeto original xMom. Em seguida, calcula a SMA de xMom ao longo de dias de comprimento, denotada como xSMA_mom. Depois disso, calcula a mudança de preço ao longo de dias de comprimento xMomLength, ou seja, close - close[Length]. Finalmente, o CMO é calculado como xMomLength dividido por xSMA_mom e depois multiplicado por 100. Este CMO é suavizado por um WMA (parâmetro LengthWMA) para derivar xWMACMO. O sinal de negociação é ir longo (curto) quando o CMO cruza acima (abaixo) de sua WMA.

Vantagens

A maior vantagem desta estratégia é a captura de características de impulso dentro das tendências de preços. O design delimitado da CMO reflete mudanças de impulso mais diretamente. Em comparação com a SMA, a WMA suaviza melhor o ruído de curto prazo. Portanto, esta estratégia pode identificar efetivamente pontos de entrada dentro das tendências de médio a longo prazo. Além disso, a combinação de CMO e WMA fornece melhor estabilidade do que um único indicador.

Riscos

O maior risco desta estratégia é a alta frequência de negociação, levando ao aumento dos custos de deslizamento. Tanto a CMO quanto a WMA têm parâmetros de curto prazo, o que pode causar excessos sem sentido. Isso é especialmente grave quando o veículo de negociação tem grandes flutuações. Além disso, os parâmetros fixos não conseguem se adaptar aos ambientes de mercado em mudança.

Podemos considerar a introdução de otimização adaptativa dos parâmetros CMO e WMA, permitindo-lhes ajustar dinamicamente. Adicionar condições de filtro para reduzir a negociação desnecessária é outra opção. A redução da volatilidade através da diversificação de carteira também ajuda.

Orientações para a melhoria

A estratégia pode ser reforçada pelos seguintes aspectos:

1. Adicionar um mecanismo adaptativo de parâmetros da OCM para encontrar parâmetros ideais para diferentes regimes de volatilidade;

2. Adicionar um mecanismo adaptativo de parâmetros WMA para que o efeito de suavização mude em conformidade;

3. Adicionar condições de filtro, tais como o índice de volatilidade para controlar os whipssaws sem sentido;

4. Considerar a combinação com outros indicadores para melhorar a estabilidade;

5. Otimizar o mecanismo de stop loss. Configurar a linha de stop loss dinâmica para controlar ativamente a perda de um único round.

Conclusão

A estratégia realiza uma tendência simples e eficaz baseada em CMO e WMA. Sua vantagem reside em capturar claramente as características do impulso do preço. Mas também tem alguma fraqueza na capacidade de retenção de lucro após a abertura de posições. Tanto o ajuste de parâmetros quanto a combinação podem melhorar muito a estabilidade.