Estratégia de avanço de média móvel dupla

Resumo

A estratégia de avanço de média móvel dupla gera sinais de compra quando a EMA rápida cruza acima da EMA lenta e fecha posições quando a EMA rápida cruza abaixo da EMA lenta. A estratégia também incorpora o indicador MACD como um indicador de julgamento auxiliar. Quando o histograma MACD cruza acima da linha 0, um sinal de compra é gerado, que pode corresponder à estratégia de média móvel para verificar ainda mais o sinal. Além disso, a estratégia também monitora se o aumento do dia-a-dia atinge um certo limite percentual.

Em termos de saídas, a estratégia define um nível de stop loss e um nível de take profit.

Em resumo, a estratégia combina múltiplos indicadores com regras claras de entrada e saída, levando em conta as oportunidades de negociação de tendência e de curto prazo.

Estratégia lógica

Os principais indicadores da estratégia de avanço da média móvel dupla são a EMA rápida e a EMA lenta. A EMA representa a média móvel exponencial, que é um indicador de tendência. A EMA rápida geralmente tem um parâmetro mais curto para capturar tendências de curto prazo, enquanto a EMA lenta geralmente tem um parâmetro mais longo para determinar a direção da tendência de longo prazo. Quando a EMA rápida cruza acima da EMA lenta, indica o fortalecimento da tendência de curto prazo e sugere ir longo. Quando a EMA rápida cruza abaixo da EMA lenta, indica o enfraquecimento da tendência de curto prazo e sugere o fechamento de posições.

Os parâmetros padrão para esta estratégia são 12 dias para a EMA rápida e 26 dias para a EMA lenta.

Além disso, a estratégia introduz o indicador MACD como uma ferramenta de julgamento auxiliar. A definição do indicador MACD é a EMA rápida (default 12 dias) menos a EMA lenta (default 26 dias), seguida de suavização da linha de sinal do MACD. Quando o MACD cruza acima da linha 0, representa que os ganhos de curto prazo excedem os ganhos de longo prazo e dá um sinal de compra. Este sinal corresponde à estratégia de média móvel e pode desempenhar um papel de verificação e melhorar a confiabilidade dos sinais de negociação.

Por fim, a estratégia monitora se o aumento do estoque em um dia excede um limiar pré-estabelecido (default 8%).

Para as saídas, a estratégia predefine um nível de stop loss e um nível de take profit. O stop loss é fixado em uma certa porcentagem (default 5%) abaixo do preço de entrada para controlar as perdas. O take profit é fixado em uma certa porcentagem (default 40%) acima do preço de entrada para bloquear os lucros.

Análise das vantagens

A estratégia dupla de cruzamento das médias móveis tem as seguintes vantagens:

1. Combinação flexível de seguimento de tendências e negociação de curto prazo. A média móvel dupla em si é adequada para determinar tendências de médio e longo prazo. A adição de indicadores MACD e julgamentos de volume pode levar em conta oportunidades de negociação de curto prazo.

2. Os sinais de negociação confiáveis que são fáceis de julgar. A EMA rápida cruzando acima da EMA lenta forma um sinal de cruz de ouro padrão que é simples e intuitivo de determinar. Incorporar o indicador MACD pode desempenhar um papel de verificação e melhorar a qualidade do sinal.

3. Os riscos controlados através de princípios de stop loss e take profit. A predefinição de um nível de stop loss pode reduzir rapidamente as perdas e evitar enormes drawdowns.

4. Parâmetros ajustáveis para forte adaptabilidade. Parâmetros como período EMA rápido, período EMA lento e limiar de aumento de um dia podem ser definidos livremente. A estratégia pode ser otimizada para diferentes ações para melhorar a adaptabilidade.

Análise de riscos

A estratégia dupla de cruzamento de médias móveis apresenta igualmente os seguintes riscos:

1. As combinações de indicadores únicos podem gerar sinais falsos. Tanto as médias móveis duplas quanto o MACD podem ter sinais falsos e efeitos de rastreamento fracos. Mais tipos de indicadores devem ser introduzidos para verificação de correspondência.

2. No caso de eventos de cisne negro, a falta de um limiar global de stop loss suficientemente grande pode resultar em perdas enormes.

3. As configurações inadequadas do período EMA podem invalidar a estratégia. Se os parâmetros não forem definidos corretamente, haverá múltiplas oscilações resultando em sinais falsos. Os parâmetros precisam ser testados e otimizados de acordo com as características do estoque.

4. A estratégia não seleciona os melhores pontos de entrada e saída. Regras mais complexas ou técnicas de aprendizado de máquina são necessárias para a otimização.

Orientações de otimização

A estratégia dupla de cruzamento das médias móveis pode ser otimizada nos seguintes aspectos:

1. Aumentar os indicadores de verificação para melhorar a qualidade do sinal. Outros indicadores como KDJ e BOLL podem ser testados para formar um sistema de verificação de múltiplos indicadores para reduzir os falsos sinais.

2. Aumentar os modelos de aprendizado de máquina para identificar pontos de entrada e saída ideais, coletando grandes quantidades de dados históricos para construir modelos que determinam o melhor momento de negociação, reduzindo os riscos de tempo.

3. Otimizar os parâmetros do período EMA e os impactos dos testes na estratégia.

4. Adicionar mecanismos de stop loss adaptativos baseados no regime de mercado. Rastrear dinamicamente o nível de stop loss. Relaxar o intervalo de stop loss adequadamente durante condições especiais de mercado para melhorar a taxa de ganho.

5. Otimizar os níveis de lucro obtidos pesquisando a relação de lucro ideal, como estabelecer metas dinâmicas de lucro obtido, estabelecer adequadamente paradas de tração durante os mercados de alta, etc.

Conclusão

A estratégia de cruzamento de média móvel dupla tem uma estrutura completa, seleções razoáveis de indicadores e configurações de parâmetros. É uma tendência adequada após uma estratégia de negociação de curto prazo para ações altamente voláteis. Mas há espaço para otimização, incluindo o aumento de indicadores de julgamento, adicionando aprendizado de máquina e otimização de parâmetros para melhorar ainda mais o desempenho da estratégia.