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Estratégia de reversão das bandas de Bollinger

Autora:ChaoZhang, Data: 2023-12-06 11:20:30
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Resumo

A estratégia de Bollinger Bands de reversão é uma estratégia de negociação de Forex baseada em Bollinger Bands. Ela funciona melhor em pares JPY. Quando o preço atravessa o limite superior ou inferior das Bandas de Bollinger, é realizada uma operação inversa com o preço alvo definido no ponto mais alto ou mais baixo dos últimos 10 velas.

Princípio da estratégia

A estratégia constrói os trilhos superior e inferior com base na média móvel simples de 20 dias e seu desvio padrão de 2 vezes. Quando o preço de fechamento do candelabro atual atravessa o trilho inferior, vá longo; quando atravessa o trilho superior, vá curto. O preço de stop loss é definido no preço mais baixo dos últimos 10 candelabros e o preço de lucro é definido no preço mais alto dos últimos 10 candelabros.

Especificamente, se o preço de abertura do candelabro anterior for menor que o trilho inferior, e o preço de fechamento do candelabro atual também for menor que o trilho inferior, então vá longo.

Ao contrário, se o preço de abertura do candelabro anterior for maior do que o trilho superior, e o preço de fechamento do candelabro atual também for maior do que o trilho superior, então vá curto.

Análise das vantagens

Esta estratégia tem as características de negociação de reversão. Quando o preço atravessa as Bandas de Bollinger, indica que uma reversão de tendência está ocorrendo, então uma operação reversa é tomada.

Além disso, esta estratégia tem poucos parâmetros e é simples de implementar e fácil de entender.

Análise de riscos

O maior risco desta estratégia é que não pode determinar efetivamente o ponto de inflexão da tendência. Depois que o preço atravessa os limites superior e inferior das Bandas de Bollinger, a tendência original pode continuar a funcionar.

Além disso, as configurações de stop loss e take profit para altos e baixos recentes também carregam riscos. Se uma reversão em forma de V ocorrer no mercado, a stop loss pode ser quebrada diretamente. A configuração de take profit também pode não prever com precisão e não aproveitar totalmente os lucros da reversão do mercado.

Para controlar os riscos, um stop loss razoável pode ser definido para reduzir as perdas por negociação.

Orientações de otimização

A estratégia pode ser otimizada nos seguintes aspectos:

Aumentar as condições de filtragem para evitar sinais errados. Os filtros de volume de negociação podem ser definidos para garantir que o volume de negociação se expanda quando há uma ruptura para confirmar a inversão da tendência.
Otimizar as configurações de parâmetros: testar o impacto de diferentes configurações de parâmetros nos resultados para encontrar a combinação ideal de parâmetros.
Verificar os sinais de compra e venda com outros indicadores, como o RSI e outros osciladores, para confirmar a fiabilidade do sinal.
Usar aprendizado de máquina e outros métodos para otimizar dinamicamente o stop loss e as posições de lucro para tornar a estratégia mais adaptável.

Conclusão

A estratégia Bollinger Bands de reversão é uma estratégia de negociação de curto prazo simples e prática em geral. Tem operações reversíveis e riscos controláveis, adequados para negociação intradiária. Mas os parâmetros e as condições de filtragem precisam de uma otimização adicional para reduzir sinais falsos e melhorar a eficiência. Se combinado com outros indicadores técnicos e stop loss dinâmico e take profit, o desempenho desta estratégia ainda tem muito espaço para melhoria.

/*backtest
start: 2023-11-01 00:00:00
end: 2023-11-03 18:59:59
period: 4h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4

// Initial settings
strategy("Bulle de bollinger", overlay = true)

// Parameter Settings
mdl = sma(close, 20)
dev = stdev(close, 20)

upr = mdl + 2*dev
lwr = mdl - 2*dev

// Plot
plot(mdl, color = color.green) // Plot moving average
p1 = plot(upr, color = color.red) // Plot Upper_band
p2 = plot(lwr, color = color.green) // Plot lower band
fill(p1, p2, color = color.blue) // Fill transparant color between the 2 plots

// Strategy entry & close

if open[1] < lwr[1] and close[1] < lwr[1] // Previous price lower than lower band and current close is higher than lower band
    stop_level = lowest(10)
    profit_level = highest(10)
    strategy.entry(id = 'bb_buy', long = true)
    strategy.exit("TP/SL", "bb_buy", stop=stop_level, limit=profit_level)
    
if open[1] > upr[1] and close[1] > upr // Previous price is higher than higher band & current close is lower the higher band
    stop_level = highest(10)
    profit_level = lowest(10)
    strategy.entry(id = 'bb_sell', long = false)
    strategy.exit("TP/SL", "bb_sell", stop=stop_level, limit=profit_level)

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