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Estratégia de cruzamento da média móvel

Autora:ChaoZhang, Data: 2023-12-06 16:58:20
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Resumo

Esta é uma estratégia de seguimento de tendência baseada no cruzamento de médias móveis. Ele usa duas médias móveis com períodos diferentes. Quando a média móvel de período mais curto cruza acima da média móvel de período mais longo, ele vai longo. Quando a média móvel de período mais curto cruza abaixo da média móvel de período mais longo, ele vai curto. Esta é uma estratégia típica de seguimento de tendência.

Estratégia lógica

A estratégia usa médias móveis de 20 períodos e 50 períodos. Primeiro, calcula essas duas médias móveis, e depois identifica pontos de cruzamento entre elas para gerar sinais de negociação. Quando a média móvel de 20 períodos cruza acima da média móvel de 50 períodos, gera um sinal de compra. Quando a média móvel de 20 períodos cruza abaixo da média móvel de 50 períodos, gera um sinal de venda.

Após a geração de sinais de negociação, a estratégia irá colocar ordens com stop loss fixo e tomar margens de lucro. Por exemplo, após a compra, ele irá definir um stop loss de 0,4% e 0,7% tomar lucro.

Vantagens da estratégia

A estratégia apresenta as seguintes vantagens:

  1. Lógica de operação simples e clara, fácil de compreender e implementar
  2. Capturar de forma fiável os pontos de virada da tendência do mercado
  3. Estabelecer o stop loss e o take profit para controlar adequadamente o risco do single trade

Riscos da Estratégia

Há também alguns riscos com esta estratégia:

  1. Mais sinais falsos quando o mercado não tem uma tendência clara
  2. Não consegue filtrar eficazmente o ruído do mercado, sendo propenso a ficar preso
  3. As margens de stop loss e take profit podem não ser adequadas para todos os produtos, precisam de otimização

Contramedidas:

  1. Otimizar os períodos de média móvel para filtrar sinais falsos
  2. Adicionar outros indicadores de filtragem
  3. Teste e otimize os parâmetros de stop loss e take profit

Orientações de otimização

A estratégia pode ser otimizada nos seguintes aspectos:

  1. Otimizar períodos de média móvel para encontrar a melhor combinação de parâmetros
  2. Adicionar indicadores como o volume de negociação para filtrar sinais
  3. Teste e otimize as margens de stop loss e take profit em produtos específicos
  4. Alterar stop loss fixo e tomar lucro para dinâmicos
  5. Adicionar algoritmos de aprendizado de máquina para encontrar automaticamente parâmetros ideais

Resumo

Em geral, esta é uma estratégia simples e eficaz de tendência. Ela capta pontos de virada da tendência usando cruzamento de média móvel e controla o risco através de stop loss e take profit. A estratégia é adequada para investidores que não têm altos requisitos no julgamento da tendência. Uma otimização adicional de parâmetros e modelos pode levar a um melhor desempenho da estratégia.

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// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © danielfepardo

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strategy("QUANT", overlay=true)
lenght1 = input(20)
lenght2 = input(50)


ema1 = ta.ema(close, lenght1)
ema2 = ta.ema(close, lenght2)
plot(ema1, color=color.black)
plot(ema2, color=color.red)

long = ta.crossover(ema1, ema2)

SL = 0.004
TP = 0.007

if long == true
    strategy.entry("Compra Call", strategy.long)
longstop=strategy.position_avg_price*(1-SL)
longprofit=strategy.position_avg_price*(1+TP)
strategy.exit("Venta Call", stop=longstop, limit=longprofit)

short = ta.crossover(ema2, ema1)

if short == true
    strategy.entry("Compra Put", strategy.short)
shortstop=strategy.position_avg_price*(1+SL)
shortprofit=strategy.position_avg_price*(1-TP)
strategy.exit("Venta Put", stop=shortstop, limit=shortprofit)
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