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Estratégia de negociação quantitativa baseada no RSI

Autora:ChaoZhang, Data: 2023-12-06 17:17:16
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Resumo

A estratégia é chamada de Dual Timeframe RSI Reversal. É uma estratégia quantitativa de negociação baseada no Relative Strength Index (RSI). A estratégia usa dois RSI com períodos diferentes para gerar sinais de compra e venda, com o objetivo de comprar baixo e vender alto capturando oportunidades de reversão de preço.

Estratégia lógica

A estratégia constrói sinais de negociação comparando um RSI de período rápido (default 55 dias) e um RSI de período lento (default 126 dias). Quando o RSI rápido cruza acima do RSI lento, um sinal de compra é gerado. Quando o RSI rápido cai abaixo do RSI lento, um sinal de venda é acionado. Comparando a força relativa entre dois prazos diferentes, detecta oportunidades quando as tendências de curto e longo prazo se invertem.

Após a entrada de uma posição, a meta de lucro e o stop loss serão definidos. A meta de lucro padrão é 0,9 vezes o preço de entrada. A perda de stop default é 3% abaixo do preço de entrada. As posições também serão fechadas se um sinal reverso for ativado.

Vantagens

Captar reversões de preços a curto prazo através da comparação de RSI duplas
Filtrar sinais falsos usando confirmação dupla
Limite de perdas em apostas individuais com stop loss

Riscos

Sinais de reversão frequentes durante uma elevada volatilidade
Stop loss muito apertado, facilmente desligado por pequenas flutuações
Falta de reversões importantes com parâmetros mal configurados

Reforço

Teste mais combinações de parâmetros RSI para encontrar o ideal
Adicionar outros indicadores para filtrar sinais falsos
Relação dinâmica de stop loss e take profit para uma melhor rentabilidade

Resumo

A estratégia Dual Timeframe RSI Reversal gera sinais de negociação comparando crossovers entre períodos de RSI rápidos e lentos. Tem como objetivo capturar reversões de preços de curto prazo. Regras de lucro e stop loss são definidas para limitar riscos. Esta é uma estratégia típica de usar comparações de indicadores de vários prazos para reversões comerciais. As áreas de aprimoramento incluem ajuste de parâmetros e regras de controle de risco.

/*backtest
start: 2022-11-29 00:00:00
end: 2023-12-05 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
strategy(title="Relative Strength Index", shorttitle="RSI")
slen    = input(55, title="Short length")
llen    = input(126, title="Long length")
sup     = ema(max(change(close), 0), slen)
sdown   = ema(-min(change(close), 0), slen)
rsi1    = sdown == 0 ? 100 : sup == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + sup / sdown))
lup     = ema(max(change(close), 0), llen)
ldown   = ema(-min(change(close), 0), llen)
rsi2    = ldown == 0 ? 100 : lup == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + lup / ldown))
ob      = input(55, title="Overbought")
os      = input(45, title="Oversold")
tp      = input(.9, title="Take profit level %")*.01
sl      = input(3, title="Stoploss level %")*.01
mid     = avg(ob,os)
plot    (mid, color=#4f4f4f, transp=0)
hline   (ob, color=#4f4f4f)
hline   (os, color=#4f4f4f)
long    = crossover(rsi1,rsi2)
short   = crossunder(rsi1,rsi2)
vall    = valuewhen(long,close,0)
lexit1  = high>=(vall*tp)+vall
lexit2  = low<=vall-(vall*sl)
vals    = valuewhen(short,close,0)
sexit1  = low<=vals - (vals*tp)
sexit2  = high>=vals + (vals*sl)
bgcolor (color=long?lime:na,transp=50)
bgcolor (color=short?red:na, transp=50)
strategy.entry("Long", strategy.long, when=long)
strategy.close("Long", when=lexit1)
strategy.close("Long", when=lexit2)
strategy.close("Long", when=short)
strategy.entry("Short", strategy.short, when=short)
strategy.close("Short", when=sexit1)
strategy.close("Short", when=sexit2)
strategy.close("Short", when=long)
plot    (rsi1, color=orange, transp=0,linewidth=1, title="Short period RSI")
plot    (rsi2, color=aqua  , transp=0,linewidth=1, title="Long period RSI")

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