Tendência Seguindo a Estratégia com a EMA

Resumo

O nome desta estratégia é Trend Following with EMA, que é uma estratégia quantitativa de negociação baseada em indicadores técnicos de tendência e média móvel exponencial (EMA).

Estratégia lógica

A lógica principal desta estratégia é a seguinte:

1. Usar o cruzamento entre o preço baixo de 180 períodos e o preço de fechamento para determinar a tendência ascendente. Quando o baixo cruza acima do preço de fechamento, indica que o preço começa a subir e uma tendência é formada, uma posição longa será aberta neste ponto;

2. Quando o preço mudar de uma tendência descendente para uma tendência ascendente, ou seja, o preço de fechamento cruzar acima do preço de abertura e a linha EMA estar abaixo, uma posição longa também será aberta;

3. Quando o preço mudar de uma tendência ascendente para uma tendência descendente, ou seja, o preço de fechamento cruzar abaixo do preço de abertura, a posição longa existente será encerrada;

4. Para determinar a tendência descendente, utilizar o cruzamento entre o máximo de 180 períodos e a EMA.

5. Quando o preço mudar de uma tendência ascendente para uma tendência descendente, ou seja, o preço de fechamento cruzar abaixo do preço de abertura e a linha EMA estar acima, uma posição curta também será aberta;

6. Quando o preço mudar de uma tendência descendente para uma tendência ascendente, ou seja, o preço de fechamento cruzar acima do preço de abertura, a posição curta existente será fechada.

Análise das vantagens

Esta estratégia combina indicadores de tendência e média móvel, que podem capturar eficazmente os pontos de virada das tendências de preços.

1. A tendência que segue a parte pode determinar a direção da tendência dos preços e reduzir a probabilidade de operações erradas;
2. A parte da média móvel pode efetivamente filtrar pequenas flutuações de preços e identificar tendências de amplitude maiores;
3. A combinação dos dois indicadores pode melhorar a fiabilidade dos sinais de negociação e evitar falsos positivos;
4. As definições dos parâmetros são razoáveis e flexíveis para se adaptarem aos diferentes produtos e estilos de negociação.

Análise de riscos

Esta estratégia tem também alguns riscos:

1. Em cenários de violentas flutuações de preços, haverá um atraso no EMA, que poderá perder o melhor ponto de entrada;
2. Os indicadores de avaliação de tendências são sensíveis aos parâmetros.
3. A frequência de troca de posições longas e curtas pode ser demasiado elevada, aumentando os custos de deslizamento e de comissões.

As soluções para os riscos são:

1. Otimizar o parâmetro do ciclo da EMA para reduzir a probabilidade de atraso;
2. Realizar uma otimização dos parâmetros para encontrar os parâmetros do ciclo mais adequados para o produto;
3. Estabelecer condições de stop loss e take profit para evitar mudanças de posição excessivamente frequentes.

Orientações de otimização

A estratégia pode ser otimizada nos seguintes aspectos:

1. Adicionar um módulo de gestão de posições baseado na volatilidade para ajustar dinamicamente as posições em função da volatilidade do mercado;
2. Adicionar modelos de aprendizagem de máquina para julgar as tendências de preços, substituindo julgamentos cruzados simples para melhorar a precisão;
3. Refinar os sinais de negociação incorporando dados fundamentais para evitar sinais errados quando o desempenho da empresa muda;
4. Realizar otimização de parâmetros de vários produtos para encontrar a melhor combinação de parâmetros para ciclos e melhorar a estabilidade e maximizar os retornos.

Conclusão

Em geral, esta é uma estratégia típica de tendência que usa as características do preço para determinar a direção e rastrear as tendências. É simples, eficaz, fácil de implementar e adequado como uma estratégia quantitativa de negociação para iniciantes. No entanto, existem alguns problemas como atraso do indicador e sensibilidade dos parâmetros. Esses problemas podem ser melhorados introduzindo mais fontes de dados e usando aprendizado de máquina. Portanto, há um grande potencial de expansão e otimização desta estratégia.