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Estratégia dupla de cruzamento da EMA

Autora:ChaoZhang, Data: 12/06/2023 18:22:16
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Resumo

A estratégia Dual EMA Crossover é uma estratégia de seguimento de tendências comumente usada. Ela usa duas linhas EMA com períodos diferentes e gera sinais de compra quando o EMA de período mais curto cruza o EMA de período mais longo e sinais de venda quando o inverso acontece, a fim de capturar mudanças de tendência.

Estratégia lógica

A lógica central desta estratégia baseia-se nos princípios de cruz de ouro e cruz de morte das linhas EMA. A EMA pode suavizar os dados de preços de forma eficaz e indicar a direção da tendência. O EMA de período mais curto responde mais rapidamente às mudanças de preço, enquanto o EMA de período mais longo é menos sensível ao ruído e reflete a tendência de longo prazo. Quando o EMA de período mais curto cruza o EMA de período mais longo, é visto como um sinal de que o impulso de alta está se fortalecendo. Quando o inverso acontece, ele sinaliza a aceleração do impulso de baixa.

Especificamente, esta estratégia utiliza os parâmetros de comprimento1 e comprimento2 para definir os períodos de duas linhas EMA. demaVal1 é o EMA de comprimento1 período e demaVal2 é o EMA de comprimento2 período.

demaVal1 = EMA(close, length1)
demaVal2 = EMA(close, length2)

Quando demaVal1 cruza demaVal2, o sinal de compra demaCrossover é gerado. Quando o inverso acontece, o sinal de venda demaCrossunder é gerado. A estratégia envia ordens de negociação com base nesses dois sinais.

Vantagens

As vantagens desta estratégia incluem:

Lógica simples e fácil de implementar.
Teorias maduras de crossovers EMA com amplas aplicações.
Ajuste flexível dos parâmetros adaptável aos diferentes ambientes de mercado.
Outra otimização possível para melhorar o desempenho da estratégia.

Riscos e melhorias

Há também alguns riscos associados a esta estratégia:

Podem ocorrer sinais falsos frequentes quando o mercado não está em tendência.
Os parâmetros por defeito podem não corresponder a todos os instrumentos e é necessária uma otimização histórica.

Com base nos riscos acima referidos, os seguintes aspectos poderão ser otimizados:

Ajustar os parâmetros dos períodos da EMA para se adaptarem às condições de mercado com diferentes ciclos.
Adicionar condições de filtragem para evitar sinais falsos, por exemplo, pontuação de aptidão, indicadores de volume.
Incorporar outras técnicas como tendências, níveis de suporte/resistência para melhorar o desempenho da estratégia.

Conclusão

Em conclusão, a Estratégia de Crossover Dual EMA é um sistema simples, mas prático, de acompanhamento de tendências.

/*backtest
start: 2022-11-29 00:00:00
end: 2023-12-05 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © zeguela
//@version=4
strategy(title="ZEGUELA DEMABOT", commission_value=0.063, commission_type=strategy.commission.percent, initial_capital=100, default_qty_value=90, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, overlay=true, process_orders_on_close=true)

// Step 1. Script settings

// Input options
srcData = input(title="Source Data", type=input.source, defval=close)

// Length settings
len1 = input(title="Length DEMA #1", type=input.integer, defval=8, minval=1)
len2 = input(title="Length DEMA #2", type=input.integer, defval=24, minval=0)
len3 = input(title="Length DEMA #3", type=input.integer, defval=0, minval=0)

// Step 2. Calculate indicator values
// Function that calculates the DEMA
DEMA(series, length) =>
    if (length > 0)
        emaValue = ema(series, length)
        2 * emaValue - ema(emaValue, length)
    else
        na

// Calculate the DEMA values
demaVal1 = DEMA(srcData, len1)
demaVal2 = DEMA(srcData, len2)
demaVal3 = DEMA(srcData, len3)

// Step 3. Determine indicator signals
// See if there's a DEMA crossover
demaCrossover = if (len2 > 0) and (len3 > 0)
    crossover(demaVal1, demaVal2) and (demaVal3 > demaVal3[1])
else
    if (len2 > 0) and (len3 == 0)
        crossover(demaVal1, demaVal2)
    else
        if (len3 > 0) and (len2 == 0)
            crossover(demaVal1, demaVal3)
        else
            crossover(close, demaVal1)

// Check if there's a DEMA crossunder
demaCrossunder = if (len2 > 0) and (len3 > 0)
    crossunder(demaVal1, demaVal2) and (demaVal3 < demaVal3[1])
else
    if (len2 > 0) and (len3 == 0)
        crossunder(demaVal1, demaVal2)
    else
        if (len3 > 0) and (len2 == 0)
            crossunder(demaVal1, demaVal3)
        else
            crossunder(close, demaVal1)

// Step 4. Output indicator data
// Plot DEMAs on the chart
plot(series=demaVal1, color=color.green, linewidth=2, title="DEMA #1")
plot(series=demaVal2, color=color.red, linewidth=2, title="DEMA #2")
plot(series=demaVal3, color=color.fuchsia, linewidth=2, title="DEMA #3")

//TRAILING STOP CODE
a = input(title="Usar Trailing Stop?", type=input.bool, defval=false)

stopPerlong = input(9.0, title='Stop Loss Long %', type=input.float, group="Stop Loss & Take Profit Settings") / 100
stopPershort = input(6.0, title='Stop Loss Short %', type=input.float, group="Stop Loss & Take Profit Settings") / 100
take1Perlong = input(25.0, title='Take Profit Long % 1', type=input.float, group="Stop Loss & Take Profit Settings") / 100
take1Pershort = input(6.0, title='Take Profit Short % 1', type=input.float, group="Stop Loss & Take Profit Settings") / 100

// Determine stop loss price
longStopPrice  = strategy.position_avg_price * (1 - stopPerlong)
shortStopPrice = strategy.position_avg_price * (1 + stopPershort)
longTake1Price = strategy.position_avg_price * (1 + take1Perlong)
shortTake1Price = strategy.position_avg_price * (1 - take1Pershort)

// Determine trail stop loss prices

longStopPriceTrail = 0.0

longStopPriceTrail := if (strategy.position_size > 0)
    stopValue = close * (1 - stopPerlong)
    max(stopValue, longStopPriceTrail[1])
else
    0

// Determine trailing short price
shortStopPriceTrail = 0.0

shortStopPriceTrail := if (strategy.position_size < 0)
    stopValue = close * (1 + stopPershort)
    min(stopValue, shortStopPriceTrail[1])
else
    999999

//calcular qual stop usar
longStop = a ? longStopPriceTrail : longStopPrice
shortStop = a ? shortStopPriceTrail : shortStopPrice


//calcula o valor do stop e TP pra lançar no alerta
longStopEntrada = close  * (1 - stopPerlong)
shortStopEntrada = close  * (1 + stopPershort) 
longTPEntrada = close * (1 + take1Perlong)
shortTPEntrada = close * (1 - take1Pershort)

//armazena o preço de entrada e valor do SL e TP

price_entryL = 0.0
price_entryL := na(price_entryL) ? na : price_entryL[1]
price_entryS = 0.0
price_entryS := na(price_entryS) ? na : price_entryS[1]
stopL = 0.0
stopL := na(stopL) ? na : stopL[1]
stopS = 0.0
stopS := na(stopS) ? na : stopS[1]
takeL = 0.0
takeL := na(takeL) ? na : takeL[1]
takeS = 0.0
takeS := na(takeS) ? na : takeS[1]

if (demaCrossover)
    price_entryL := close
    stopL := close  * (1 - stopPerlong)
    takeL := close * (1 + take1Perlong)
    
if (demaCrossunder)
    price_entryS := close
    stopS := close  * (1 + stopPershort)
    takeS := close * (1 - take1Pershort)

resultadoL = ((close - price_entryL)/price_entryL) * 100
resultadoLexit = "(SL = 1% e TP = 0,5%)"
resultadoS = ((price_entryS - close)/price_entryS) * 100
resultadoSexit = "(SL = 1% e TP = 0,5)%"
// Make input options that configure backtest date range
_startDate = input(title="Start Date", type=input.integer,
     defval=1, minval=1, maxval=31, group="BackTest Period")
_startMonth = input(title="Start Month", type=input.integer,
     defval=1, minval=1, maxval=12, group="BackTest Period")
_startYear = input(title="Start Year", type=input.integer,
     defval=2018, minval=1800, maxval=2100, group="BackTest Period")

_endDate = input(title="End Date", type=input.integer,
     defval=31, minval=1, maxval=31, group="BackTest Period")
_endMonth = input(title="End Month", type=input.integer,
     defval=12, minval=1, maxval=12, group="BackTest Period")
_endYear = input(title="End Year", type=input.integer,
     defval=2031, minval=1800, maxval=2100, group="BackTest Period")

// Look if the close time of the current bar
// falls inside the date range
_inDateRange = (time >= timestamp(syminfo.timezone, _startYear,
         _startMonth, _startDate, 0, 0)) and
     (time < timestamp(syminfo.timezone, _endYear, _endMonth, _endDate, 0, 0))
  
//Alert configuration     

_alertMessageOpenLong="OpenLong"
_alertMessageCloseLong="CloseLong"
_alertmessageExitLong="ExitLong - TP/SL"

_alertMessageOpenShort="OpenShort"
_alertMessageCloseShort="CloseShort"
_alertMessageExitShort="ExitShort - TP/SL"

if (_inDateRange)
    //ENTER SOME SETUP TRADES FOR TSL EXAMPLE
    if (demaCrossover)
        strategy.entry("LONG", strategy.long, comment = _alertMessageOpenLong)
    if (demaCrossunder)
        strategy.entry("SHORT", strategy.short, comment = _alertMessageOpenShort)
    //EXIT TRADE @ TSL
    if strategy.position_size > 0
        strategy.exit("TP/SL", "LONG", stop=longStop, limit=longTake1Price, comment=_alertmessageExitLong, alert_message=_alertmessageExitLong)
    if strategy.position_size < 0
        strategy.exit("TP/SL", "SHORT", stop=shortStop, limit=shortTake1Price, comment =_alertMessageExitShort, alert_message=_alertMessageExitShort)


//Look & Feel - Plot stop loss and take profit areas
p1=plot(strategy.position_avg_price, color=color.blue, style=plot.style_linebr, linewidth=1, title="Preço de entrada")
p2=plot(series=strategy.position_size > 0 ? longStop : na, color=color.red, style=plot.style_linebr, linewidth=1, title="Long Stop")
p3=plot(series=strategy.position_size > 0 ? longTake1Price : na, color=color.green, style=plot.style_linebr, linewidth=1, title="Long TP")
p4=plot(series=strategy.position_size < 0 ? shortStop : na, color=color.red, style=plot.style_linebr, linewidth=1, title="Short Stop")
p5=plot(series=strategy.position_size < 0 ? shortTake1Price : na, color=color.green, style=plot.style_linebr, linewidth=1, title="Short TP")
fill(p1, p2, color=color.red)
fill(p1, p3, color=color.green)
fill(p1, p4, color=color.red)
fill(p1, p5, color=color.green)

// Insert label with value
stopLossOnLong = "Stop Loss = " + tostring(longStop)
stopLossOnShort = "Stop Loss = " + tostring(shortStop)
takeprofitOnLong = "Take Profit = " + tostring(longTake1Price)
takeprofitOnShort = "Take Profit = " + tostring(shortTake1Price)
precoentrada = "Entrada = " + tostring(strategy.position_avg_price)

var label FinalLabelpriceL = na
var label FinalLabelpriceS = na
var label slFinalLabelL = na
var label slFinalLabelS = na
var label slFinalLabelTPL = na
var label slFinalLabelTPS = na


//Draw entry and stop loss lines and labels

if strategy.position_size > 0   
    
    //write the price above the end of the stoploss line
    slFinalLabelL := label.new(bar_index, longStop, stopLossOnLong, style=label.style_none, size=size.normal, textcolor=color.red)
    slFinalLabelTPL := label.new(bar_index, longTake1Price, takeprofitOnLong, style=label.style_none, size=size.normal, textcolor=color.green)
    FinalLabelpriceL := label.new(bar_index, strategy.position_avg_price, precoentrada, style=label.style_none, size=size.normal, textcolor=color.blue)
    
    // Delete previous label when there is a consecutive new high, as there's no line plot in that case.
    if strategy.position_size > 0[1]
        label.delete(slFinalLabelL[1])
        label.delete(slFinalLabelTPL[1])
        label.delete(FinalLabelpriceL[1])

if strategy.position_size < 0   
    
    //write the price above the end of the stoploss line
    slFinalLabelS := label.new(bar_index, shortStop, stopLossOnShort, style=label.style_none, size=size.normal, textcolor=color.red)
    slFinalLabelTPS := label.new(bar_index, shortTake1Price, takeprofitOnShort, style=label.style_none, size=size.normal, textcolor=color.green)
    FinalLabelpriceS := label.new(bar_index, strategy.position_avg_price, precoentrada, style=label.style_none, size=size.normal, textcolor=color.blue)
    
    // Delete previous label when there is a consecutive new high, as there's no line plot in that case.
    if strategy.position_size < 0[1]
        label.delete(slFinalLabelS[1])
        label.delete(slFinalLabelTPS[1]) 
        label.delete(FinalLabelpriceS[1])

    
// Exit open market position when date range ends
if (not _inDateRange)
    strategy.close_all()

Mais.