A estratégia é baseada na estratégia de acompanhamento de tendências do indicador do Canal de Tôquio, combinada com o stop loss dinâmico do indicador ATR para bloquear os lucros, pertencendo à classe de estratégia de acompanhamento de tendências.
A estratégia usa um indicador de corredor de Tangjian de 20 ciclos de comprimento, com a linha média do corredor como a média entre o preço mais alto e o preço mais baixo. Quando o preço sobe, ele atravessa a linha média do corredor, e quando o preço desce, ele se esconde. A condição de equilíbrio é que o preço toque a parada dinâmica.
A estratégia tem as seguintes vantagens:
A estratégia tem os seguintes riscos:
A estratégia pode ser melhorada em vários aspectos:
A estratégia, como um todo, é uma estratégia de acompanhamento de tendências simples e práticas, que determina a direção da tendência através do canal de Tangjian e usa o stop loss dinâmico para bloquear os lucros. A estratégia é bastante prática, mas pode ser otimizada de várias maneiras, permitindo que a estratégia mantenha um lucro estável em um ambiente de mercado mais complexo.
/*backtest
start: 2023-11-29 00:00:00
end: 2023-12-06 00:00:00
period: 30m
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy(title = "dc", overlay = true)
atrLength = input(title="ATR Length:", defval=20, minval=1)
testStartYear = input(2017, "Backtest Start Year")
testStartMonth = input(1, "Backtest Start Month")
testStartDay = input(1, "Backtest Start Day")
testPeriodStart = timestamp(testStartYear,testStartMonth,testStartDay,0,0)
testEndYear = input(2018, "Backtest Start Year")
testEndMonth = input(12)
testEndDay = input(31, "Backtest Start Day")
testPeriodEnd = timestamp(testEndYear,testEndMonth,testEndDay,0,0)
testPeriod() =>
true
//time >= testPeriodStart ? true : false
dcPeriod = input(20, "Period")
dcUpper = highest(close, dcPeriod)[1]
dcLower = lowest(close, dcPeriod)[1]
dcAverage = (dcUpper + dcLower) / 2
atrValue=atr(atrLength)
useTakeProfit = na
useStopLoss = na
useTrailStop = na
useTrailOffset = na
//@version=1
Buy_stop = lowest(low[1],3) - atr(20)[1] / 3
plot(Buy_stop, color=red, title="buy_stoploss")
Sell_stop = highest(high[1],3) + atr(20)[1] / 3
plot(Sell_stop, color=green, title="sell_stoploss")
plot(dcLower, style=line, linewidth=3, color=red, offset=1)
plot(dcUpper, style=line, linewidth=3, color=aqua, offset=1)
plot(dcAverage, color=black, style=line, linewidth=3, title="Mid-Line Average")
strategy.entry("simpleBuy", strategy.long, when=(close > dcAverage) and cross(close,dcAverage))
strategy.close("simpleBuy",when= ( close< Buy_stop))
strategy.entry("simpleSell", strategy.short,when=(close < dcAverage) and cross(close,dcAverage) )
strategy.close("simpleSell",when=( close > Sell_stop))
//strategy.exit("Exit simpleBuy", from_entry = "simpleBuy", profit = useTakeProfit, loss = useStopLoss, trail_points = useTrailStop, trail_offset = useTrailOffset)
//strategy.exit("Exit simpleSell", from_entry = "simpleSell", profit = useTakeProfit, loss = useStopLoss, trail_points = useTrailStop, trail_offset = useTrailOffset)