Camarilla Pivot Points Breakthrough e Momentum Reversal Estratégia de Baixa Absorção Golden Cross

Resumo

Esta estratégia baseia-se nos sinais de ruptura dos pontos de pivô Camarilla, combinados com o indicador de reversão do RSI como uma oportunidade de baixa absorção, formando uma estratégia de reversão avançada de impulso. Quando o preço atravessa o ponto de pivô Camarilla, um sinal de negociação é gerado. O baixo RSI confirma ainda mais a oportunidade de queda. Isso pertence a uma estratégia avançada de reversão de impulso.

Princípio da estratégia

O sinal principal da estratégia vem dos pontos de pivô Camarilla. Os pontos de pivô Camarilla são calculados com base na faixa de preços do dia anterior e divididos em pontos de pivô S1 a S5 e pontos de pivô R1 a R5. Um sinal de compra é gerado quando o preço rompe para cima do ponto de pivô S1 e um sinal de venda é gerado quando o preço rompe para baixo do ponto de pivô R1. Além disso, o indicador RSI é usado para determinar se está em um estado de sobrevenda para melhorar a taxa de sucesso de entrada.

Especificamente, a estratégia primeiro calcula os pontos pivô Camarilla com base no preço mais alto de ontem, o preço mais baixo e o preço de fechamento. Em seguida, julga se o preço de fechamento quebra o ponto pivô para gerar sinais de negociação. Ao mesmo tempo, determina se o indicador RSI está em uma posição baixa. Abaixo de 30 é considerado supervendido. Somente quando o preço de fechamento quebra o ponto pivô e o RSI está abaixo de 30 será gerado um sinal de negociação real. O sinal de compra é a ruptura ascendente do ponto pivô S1, e o sinal de venda é a ruptura descendente do ponto pivô R1.

Por exemplo, se o preço de ontem flutuou entre 10-11, o preço de fechamento de hoje atravessa 11,05 (ponto de pivô S1), e ao mesmo tempo o indicador RSI mostra 20, um sinal de compra é gerado. Se o preço de fechamento de hoje atravessa 10,95 (ponto de pivô R1), e o RSI mostra 20, um sinal de venda é gerado. Portanto, esta estratégia combina as vantagens dos sinais de ruptura e sinais de sobrevenda.

Análise das vantagens

A maior vantagem desta estratégia é identificar oportunidades de sobrevenda e reversão. Os pontos pivô Camarilla por si só captarão pontos importantes de suporte e resistência dos preços. Combinado com o indicador RSI para determinar o momento das reversões, ele pode localizar com precisão o fundo e evitar perseguir subidas e quedas. Isso pertence a uma estratégia de avanço mais avançada.

Além disso, os pontos de pivô são calculados dinamicamente para acompanhar as mudanças de preço em tempo hábil. Ao contrário dos indicadores técnicos tradicionais que exigem configurações de parâmetros. A estratégia herda as vantagens da análise de pontos de pivô e é mais flexível. Além disso, as oportunidades de reversão são bastante claras e não aparecerão sinais falsos frequentes.

Análise de riscos

O maior risco desta estratégia é que os preços possam ter falhas. Embora o indicador RSI seja usado para confirmar o estado de sobrevenda, o preço ainda pode reverter após romper o ponto de pivô. Isso fará com que o stop loss seja atingido.

Outro risco é que o indicador RSI falhe. Mesmo se houver uma queda, se o RSI não cair abaixo de 30, nenhum sinal de negociação é formado e oportunidades de reversão serão perdidas. Para lidar com esse risco, as configurações dos parâmetros do RSI podem ser otimizadas em conformidade.

Orientações de otimização

Os seguintes aspectos da estratégia podem ser otimizados:

1. Optimize os parâmetros do RSI. Teste diferentes linhas de sobrevenda, 30 é melhor ou 20 é mais apropriado?

2. Adicionar outros indicadores para combinação, por exemplo, o indicador KDJ pode confirmar ainda mais a fiabilidade do sinal de inversão.

3. Teste diferentes pontos de Camarilla, só pode usar S1 e R1 para reduzir a probabilidade de falhas.

4. Optimize as estratégias de stop loss. Você pode definir stop loss com base nos indicadores ATR ou rastrear pontos pivô de ruptura como stop loss.

5. Testar diferentes tipos de contratos. Aplicável a diferentes tipos de produtos, como índice de ações, câmbio, commodities. Os parâmetros precisam ser ajustados.

Resumo

Esta estratégia pertence a uma estratégia avançada de ruptura de reversão de impulso. Ele julga os sinais de ruptura através de pontos pivô Camarilla e determina o status de sobrevenda através de indicadores RSI. A vantagem da estratégia é identificar oportunidades de reversão. O maior risco é a falsa ruptura de preços. Ao otimizar parâmetros e gerenciamento de riscos, a estabilidade e lucratividade da estratégia podem ser melhoradas.