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Estratégia de cruzamento da média móvel do momento da EMA

Autora:ChaoZhang, Data: 2023-12-07 17:00:52
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Resumo

A estratégia de cruzamento da média móvel de momento gera sinais de negociação calculando a média móvel exponencial rápida (EMA) e a EMA lenta e observando seu cruzamento.

Princípio da estratégia

Esta estratégia usa dois EMAs como a principal ferramenta analítica - um EMA rápido com um período de 7 e um EMA lento com um período de 21.

Quando a EMA rápida cruza acima da EMA lenta, indica que a tendência de curto prazo começa a dominar a tendência de longo prazo, ou seja, os preços começam a subir. Neste ponto, a estratégia gerará um sinal de compra e abrirá uma posição longa. Pelo contrário, quando a EMA rápida cruza abaixo da EMA lenta, indica que a tendência de curto prazo começa a diminuir e os preços começam a cair. Neste ponto, a estratégia gerará um sinal de venda e abrirá uma posição curta.

O uso do crossover EMA para formar sinais de negociação de impulso é uma estratégia de negociação quantitativa amplamente utilizada.

Análise das vantagens

  • Utilize um indicador amplamente comprovado: O EMA é um indicador técnico simples, mas muito utilizado.

  • Seguir automaticamente as tendências: Esta estratégia pode detectar automaticamente mudanças nas tendências de preços e tomar decisões de negociação oportunas sem julgamento manual, evitando trocas perdidas.

  • Lógica simples e clara: o princípio de cruzamento é simples e fácil de entender, facilitando a avaliação dos sinais gerados, reduzindo os riscos.

  • Parâmetros personalizáveis: Os utilizadores podem ajustar os parâmetros do período EMA de acordo com as suas próprias preferências para que a estratégia se adapte melhor aos estilos pessoais.

Análise de riscos

  • Possíveis sinais errados: A EMA pode gerar múltiplos crossovers causando sinais errados quando os preços oscilam. Isso pode ser reduzido por otimização de parâmetros ou adição de condições de filtragem.

  • Confiança em um único indicador: Esta estratégia depende inteiramente do indicador EMA. Quando o EMA falha ou se atrasa, isso afetará o desempenho da estratégia. Outros indicadores podem ser introduzidos para verificação combinada.

  • Falta de mecanismo de stop loss: atualmente não há stop loss na estratégia, incapaz de controlar ativamente os riscos.

  • Parâmetros inadequados podem falhar: se os parâmetros definidos forem inadequados, o cruzamento EMA perde significado prático.

Orientações de otimização

  • Adicionar filtragem de tendências: Verifique a tendência geral dos preços quando ocorrer o cruzamento da EMA para evitar sinais errados durante as consolidações.

  • Verificação de múltiplos indicadores: introduzir outros indicadores como MACD, BOLL, etc. para combinar com a EMA para verificar os sinais de negociação.

  • Adicionar uma estratégia de stop loss: definir uma movimentação razoável ou uma percentagem de stop loss com base na redução histórica para controlar ativamente os riscos.

  • Otimização de parâmetros: Encontre combinações ótimas de parâmetros através de backtest, ou defina ciclo dinâmico para otimizar parâmetros.

Resumo

A estratégia de cruzamento de média móvel de momento tem uma lógica clara de formação de sinais de negociação através de cruzamento rápido e lento da EMA, que pode rastrear automaticamente as tendências e reduzir a carga de trabalho manual. Mas também tem certos riscos de lucro. Adicionar filtragem de sinal, mecanismos de stop loss e otimizar configurações de parâmetros pode reduzir riscos e melhorar a estabilidade da estratégia.


/*backtest
start: 2022-11-30 00:00:00
end: 2023-12-06 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © sandeepdezno

//@version=5
strategy("EMA_Crossover", overlay=true)

//Inputs
quantity = input(1, "Quantity")
slPoints = input(2500, "Stoploss")

fastEMA = input(7, "Fast EMA")
slowEMA = input(21, "Slow EMA")

//Defining EMAs
fema = ta.ema(close, fastEMA)
sema = ta.ema(close, slowEMA)

//Checking for Crossover
buyCrossover = ta.crossover(fema, sema) //Buy Signal
sellCrossover = ta.crossunder(fema, sema) //Sell Signal

plot(fema, title = "Fast_EMA", style = plot.style_line, linewidth = 1, color = color.red)
plot(sema, title = "Slow_EMA", style = plot.style_line, linewidth = 2, color = color.black)


//Generating Entries
if buyCrossover
    strategy.entry("Buy",strategy.long, qty = quantity)

if sellCrossover
    strategy.entry("Sell", strategy.short, qty = quantity)

//Stoploss Exit
strategy.exit("StopLoss", from_entry = "Buy", loss = slPoints, qty = quantity)
strategy.exit("StopLoss", from_entry = "Sell", loss = slPoints, qty = quantity)


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