Estratégia de cruzamento da média móvel

Esta estratégia adota o cruzamento da média móvel de 20 dias e da média móvel de 60 dias para gerar sinais de negociação. Ele vai longo quando o preço quebra acima da MA de 20 dias e fecha a posição quando o preço quebra abaixo da MA de 20 dias. Da mesma forma, ele forma sinais de negociação quando o preço cruza a MA de 60 dias. Esta estratégia pertence a um sistema típico de tendência.

Estratégia lógica

1. Calcular média móvel simples de 20 dias e média móvel simples de 60 dias
2. Caso o preço de fechamento ultrapasse a MA de 20 dias
3. Posição fechada quando o preço de fechamento ultrapassa o MA de 20 dias
4. Caso o preço de fechamento ultrapasse a MA de 60 dias
5. Posição fechada quando o preço de fechamento ultrapassa o MA de 60 dias

As regras acima definem os sinais de negociação e lógica para esta estratégia. Quando o preço cruza a linha MA, mostra que uma nova tendência está emergindo e podemos seguir a tendência para ir longo. Quando o preço cai abaixo da linha MA, mostra que a tendência está terminando, então fechamos a posição.

Vantagens

1. A adoção de MAs duplas torna a estratégia mais estável. O MMA de 20 dias capta oportunidades de curto prazo mais rapidamente, enquanto o MMA de 60 dias filtra alguns ruídos do mercado e bloqueia a tendência de médio e longo prazo.
2. O backtest começa em 2018 e seleciona o mercado de ações de Taiwan, que tem um sistema de negociação mais desenvolvido em comparação com o mercado de ações A da China, refletindo melhor a eficácia da estratégia.
3. Estabelece o stop loss e o dimensionamento da posição adequados, controlando o risco ao máximo.

Riscos

1. A estratégia baseia-se exclusivamente no indicador MA, que pode gerar mais perturbações quando não há uma tendência óbvia no mercado.
2. A estratégia não otimiza o tamanho e a posição de compra/venda, não conseguindo maximizar o uso do capital.
3. A estratégia reage simetricamente a subidas e descidas de preços, incapaz de se adaptar às diferentes condições de mercado.

Soluções de riscos:

1. Adicione outros indicadores como KDJ, MACD para formar confirmação múltipla, evitando negócios errados.
2. Otimizar o dimensionamento das posições e a eficiência da utilização do capital em função da capitalização de mercado, da volatilidade, etc.
3. Adotar movimentos assimétricos com base em estágios de mercado, reduzir as negociações durante o mercado de intervalo e aumentar o tamanho da posição durante tendências óbvias.

Orientações de otimização

1. Otimizar a quantidade de compra/venda. Ajustar dinamicamente o tamanho da posição com base no stop loss.
2. Optimize parâmetros MA. Encontre melhores parâmetros através de otimização walk forward e otimização aleatória.
3. Adicionar estratégia de stop loss. mover a ordem stop loss ou stop limit protege melhor os lucros.
4. Adicionar gestão do tamanho da posição Ajustar dinamicamente o tamanho da posição por transação com base no tamanho do capital, capitalização de mercado, etc.

Resumo

Esta é uma estratégia típica de cruzamento de média móvel dupla. A ideia central é seguir as tendências estabelecendo posição quando o preço cruza a linha MA. A estratégia é simples e prática de implementar. Enquanto isso, há espaço para otimização adicional, por ajuste de parâmetros, stop loss, dimensionamento de posição etc. para alcançar melhores resultados.