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Estratégia de rastreamento de corrida de touros cripto

Autora:ChaoZhang, Data: 2023-12-08 15:45:47
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Resumo

Esta estratégia acompanha a tendência através do cálculo de duas médias móveis dinâmicas, DEMA e TEMA, e estabelece posições longas ou curtas quando geram cruzes de ouro ou cruzes de morte.

Estratégia lógica

A lógica central desta estratégia consiste em determinar a direcção da tendência com base no cruzamento entre duas médias móveis dinâmicas, DEMA e TEMA.

DEMA significa Double Exponential Moving Average. Ele combina a característica de suavização ponderada da EMA e otimiza o problema de atraso da EMA. Sua fórmula é:

DEMA = 2*EMA(CLOSE, N) - EMA(EMA(CLOSE, N), N)

Aqui N é o Demalength.

TEMA significa Triple Exponential Moving Average (média móvel exponencial tripla), que usa suavização exponencial tripla para reduzir o atraso das médias móveis.

EMA1 = EMA ((CLOSE, Temalength) EMA2 = EMA ((EMA1, Temalength) EMA3 = EMA ((EMA2, Temalength) TEMA = 3EMA1 - 3EMA2 + EMA3

Quando o TEMA atravessa o DEMA, é considerado um sinal de cruz de ouro para ir longo.

Além disso, a estratégia define os delayBars para garantir a validade dos sinais e evitar falsos sinais.

Por último, a estratégia adopta uma lógica de verificação dupla, que verifica se a posição oposta precisa ser fechada antes da abertura de novas operações, evitando assim o risco de posições de dupla direcção.

Análise das vantagens

Julgamento da tendência mais preciso utilizando dois MAs dinâmicos

Em comparação com a EMA e a SMA tradicionais, a DEMA e a TEMA são MAs dinâmicas mais sensíveis que podem captar rapidamente as alterações de tendência, melhorando assim a precisão dos julgamentos da tendência do mercado.

Filtragem de falsos sinais através do estabelecimento de um período de atraso

O parâmetro delayBars obriga a estratégia a esperar por um período de tempo após o surgimento do sinal antes de entrar em posições.

Redução dos riscos através de duplas verificações

Ao verificar se a posição oposta precisa ser fechada antes de abrir novas operações, a estratégia evita a detenção de posições de dupla direção e minimiza as perdas das operações de cobertura.

Forte universalidade

Esta estratégia baseia-se principalmente no cruzamento entre indicadores de mercado, um indicador técnico comum, para determinar tendências e sinais.

Análise de riscos

São propensos a ficarem presos em mercados de serras

Em um mercado com grandes flutuações laterais, os MAs podem frequentemente cruzar e gerar sinais falsos que causam perdas.

As soluções consistem em pausar a estratégia quando se identificam tendências laterais ou em ajustar adequadamente os parâmetros de MA e os períodos de atraso.

Não consegue identificar armadilhas ou eventos de cisne negro

A estratégia acompanha puramente as tendências dos preços e não pode prever armadilhas de curto prazo ou inversões de tendência causadas por grandes eventos.

As soluções consistem em incorporar outros indicadores para avaliar os riscos ou reduzir adequadamente os tamanhos das posições.

Orientações de otimização

Teste mais tipos de MAs

Além do DEMA e do TEMA, testar combinações de SMA, EMA e outros MA aprimorados para encontrar os mais adequados para este mercado.

Otimizar os parâmetros de MA e os períodos de atraso

Executar otimizações para encontrar os comprimentos MA ótimos e os períodos de atraso do sinal para sinais comerciais mais precisos.

Adaptação dos parâmetros para diferentes produtos

Dadas as diferentes características dos produtos, encontrar combinações adequadas de comprimentos de MA, períodos de atraso para as suas flutuações de preços e tendências.

Incorporar outros indicadores para a avaliação do risco

Por exemplo, usar Bandas de Bollinger para julgar a volatilidade e o nível de preços para evitar mercados de fenda.

Conclusão

Esta é uma tendência básica de seguir estratégia baseada em cruzamento dinâmico de MA entre DEMA e TEMA. Suas vantagens são alta estabilidade, confiabilidade e universalidade. Mas também tem alguma capacidade de detecção de reversão atrasada e fraca. Este artigo fornece uma análise abrangente de seus prós, contras e direções de otimização, servindo como referências valiosas para o uso desta estratégia.

/*backtest
start: 2022-12-01 00:00:00
end: 2023-12-07 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © jacobdickson255

strategy("Crypto Bull Run Tracker", overlay=true, pyramiding=0)

//Dema Scripting
Demalength = input.int(230, minval=1)
src = close
e1 = ta.ema(src, Demalength)
e2 = ta.ema(e1, Demalength)
dema = 2 * e1 - e2
plot(dema, "DEMA", color=#43A047)

//Tema Scripting
Temalength = input.int(210, minval=1)
ema1 = ta.ema(close, Temalength)
ema2 = ta.ema(ema1, Temalength)
ema3 = ta.ema(ema2, Temalength)
tema = 3 * (ema1 - ema2) + ema3
plot(tema, "TEMA", color=#2962FF)

delayBars = input(5, title="Bar Delay")
var int lastTradeBar = na

longCondition = ta.crossover(tema, dema) 
longExit = ta.crossunder(tema, dema)
shortCondition = ta.crossunder(tema, dema)
shortExit = ta.crossover(tema, dema)

// Exit conditions should be checked before entry conditions
// Close short position if a long condition is present
if ((shortExit and strategy.position_size < 0)) // If conditions for exiting the short are met, and there is a balance in the short direction, exit the short
    strategy.close("Short")
   

// Close long position if a short condition is present
if ((longExit and strategy.position_size > 0))
    strategy.close("Long")
   
// Now check for entry conditions
if (longCondition)
    strategy.entry("Long", strategy.long)
    lastTradeBar := bar_index

if (shortCondition)
    strategy.entry("Short", strategy.short)
    lastTradeBar := bar_index

Mais.