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Estratégia dupla do RSI e das bandas de Bollinger

Autora:ChaoZhang, Data: 2023-12-12 11:53:49
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Resumo

A ideia central desta estratégia é combinar o Índice de Força Relativa (RSI) e as Bandas de Bollinger, dois indicadores técnicos, para filtrar sinais de negociação dupla e minimizar a interferência de falsos sinais tanto quanto possível, melhorando a qualidade do sinal.

Quando o indicador RSI mostra sinais de sobrecompra ou sobrevenda, enquanto o preço rompe ou retira os trilhos superior e inferior das Bandas de Bollinger, surgem oportunidades de negociação.

Princípio da estratégia

Para a parte do RSI, monitoramos dois indicadores do RSI com diferentes comprimentos de ciclo ao mesmo tempo. Um com um ciclo mais curto é usado para capturar sinais de sobrecompra e sobrevenda, enquanto outro com um ciclo mais longo é usado para confirmar inversões de tendência. Quando o RSI de ciclo curto mostra sobrecompra/supervenda e o RSI de ciclo longo mostra reversão, acreditamos que uma oportunidade de negociação se formou.

Para a parte das Bandas de Bollinger, monitoramos se o preço atravessa os trilhos superior e inferior. A quebra do trilho superior das Bandas de Bollinger é o ponto de venda e a quebra do trilho inferior é o ponto de compra. Ao mesmo tempo, também monitoramos se o preço retira para as Bandas de Bollinger para que as oportunidades de reversão possam ser capturadas em tempo hábil.

Quando os sinais RSI e Bollinger Bands aparecem simultaneamente, acreditamos que a oportunidade de negociação tomou forma e uma ordem de negociação é emitida.

Análise das vantagens

A filtragem de indicadores duplos proporciona uma maior fiabilidade e evita negociações desnecessárias
Captura oportunidades tanto nas fases de tendência como de reversão do mercado
Parâmetros configuráveis para ajustes ajustáveis conforme necessário
Gerenciamento de tempo e dinheiro incorporado

Análise de riscos

Configurações incorretas dos parâmetros das bandas de Bollinger podem causar sinais falsos
Incapacidade de lidar com a extrema volatilidade do mercado
A divergência do RSI pode gerar sinais incorretos
Optimização de parâmetros necessária para se adaptar a diferentes produtos e ciclos

Os riscos podem ser evitados e controlados através da otimização dos parâmetros, da redução adequada das posições, da intervenção manual, etc.

Orientações de otimização

Ajustar os parâmetros do RSI para otimizar os julgamentos sobrecompra/supervenda
Ajustar a largura das bandas de Bollinger para otimizar as estratégias de ruptura
Adicionar mecanismo de gestão de posições
Adicionar estratégia de stop loss
Incorporar mais indicadores para construir modelos multifatores

Conclusão

A estratégia dupla do RSI e Bollinger Bands utiliza plenamente os pontos fortes dos dois indicadores para gerar sinais de alta qualidade. Com a otimização adequada dos parâmetros e o gerenciamento de risco, pode alcançar retornos de investimento estáveis. Incorporar mais sinais e modelos também é uma direção futura potencial.

/*backtest
start: 2023-11-11 00:00:00
end: 2023-12-04 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("Ezieh Str.v2", shorttitle="Ezieh Str.v2", overlay=true, pyramiding=10, currency=currency.USD, slippage=3, commission_type=strategy.commission.cash_per_order, commission_value=0.04, initial_capital=1000)



UseDateFilter  = input(title="Enable Date Filter"         ,type=input.bool    ,defval=false                               ,group="Date & Time" ,tooltip="Turns on/off date filter")
StartDate      = input(title="Start Date Filter"          ,type=input.time    ,defval=timestamp("1 Jan 2000 00:00 +0000") ,group="Date & Time" ,tooltip="Date & time to start excluding trades")
EndDate        = input(title="End Date Filter"            ,type=input.time    ,defval=timestamp("1 Jan 2100 00:00 +0000") ,group="Date & Time" ,tooltip="Date & time to stop excluding trades")
UseTimeFilter  = input(title="Enable Time Session Filter" ,type=input.bool    ,defval=false                               ,group="Date & Time" ,tooltip="Turns on/off time session filter")
TradingSession = input(title="Trading Session"            ,type=input.session ,defval="1000-2200:1234567"                 ,group="Date & Time" ,tooltip="No trades will be taken outside of this range")

In(t)      => na(time(timeframe.period, t)) == false
TimeFilter = (UseTimeFilter and not In(TradingSession)) or not UseTimeFilter
DateFilter = time >= StartDate and time <= EndDate

DateTime = (UseDateFilter ? not DateFilter : true) and (UseTimeFilter ? In(TradingSession) : true) 

///////////// RSI
L_RSI_Length     = input(7  , title="L_Length")
L_RSI_OverSold   = input(45 , title="L_OverSold")
S_RSI_Length     = input(14 , title="S_Length")
S_RSI_OverBought = input(65 , title="S_OverBought")

price = close
Lvrsi = rsi(price, L_RSI_Length)
Svrsi = rsi(price, S_RSI_Length)

///////////// Bollinger Bands
BBlength = input(title="Bollinger Period Length", type=input.integer, defval=100, minval=2)
BBmult = 2.1 // input(2.0, minval=0.001, maxval=50,title="Bollinger Bands Standard Deviation")
BBbasis = sma(price, BBlength)
BBdev = BBmult * stdev(price, BBlength)
BBupper = BBbasis + BBdev
BBlower = BBbasis - BBdev
source = close
plot(BBbasis, color=color.aqua,title="Bollinger Bands SMA Basis Line")
p1 = plot(BBupper, color=color.silver,title="Bollinger Bands Upper Line")
p2 = plot(BBlower, color=color.silver,title="Bollinger Bands Lower Line")
fill(p1, p2)


///////////// Colors
switch1=input(true, title="Enable Bar Color?")
switch2=input(true, title="Enable Background Color?")



///////////// Condition
LongCondition  = crossover(Lvrsi, L_RSI_OverSold)    and crossover(close  ,BBlower)
ShortCondition = crossunder(Svrsi, S_RSI_OverBought) and crossunder(close,BBupper)
Longexcon      = crossunder(low, BBupper)
Shortexcon     = crossover(low, BBlower)

qt = round(strategy.equity/price, 3)

///////////// RSI + Bollinger Bands Strategy
if (not na(Lvrsi))

    if LongCondition and DateTime
        strategy.entry("RSI_BB_L", strategy.long, qty=qt,  comment="Long")
    else
        strategy.cancel(id="RSI_BB_L")
        
    if Longexcon
        strategy.close("RSI_BB_L", qty_percent = 100, comment = "L_exit")
    
    if ShortCondition and DateTime
        strategy.entry("RSI_BB_S", strategy.short, qty=qt,  comment="Short")
    else
        strategy.cancel(id="RSI_BB_S")
        
    if Shortexcon
        strategy.close("RSI_BB_S", qty_percent = 100, comment = "S_exit")
    
//plot(strategy.equity, title="equity", color=red, linewidth=2, style=areabr)

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