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Estratégia de índice de força indirecta baseada no indicador RSI e no filtro SMA de 200 dias

Autora:ChaoZhang, Data: 2023-12-12 15:26:06
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Resumo

Esta estratégia usa principalmente o indicador do Índice de Força Relativa (RSI) para julgar situações de sobrecompra e sobrevenda, e usa a média móvel simples de 200 dias (200 dias SMA) como o principal filtro de tendência de preço. Com base na determinação da direção da tendência, ele usa o indicador RSI para encontrar melhores momentos de entrada e saída para alcançar lucratividade. Em comparação com o uso do indicador RSI sozinho, esta estratégia aumenta o julgamento da tendência e pode entender com mais precisão as tendências do mercado, perseguir aumentos e vender quedas em um mercado de touros e fazer o oposto em um mercado de baixa, obtendo assim retornos estratégicos mais altos.

Princípio da estratégia

A estratégia consiste principalmente em duas partes: o indicador RSI e o filtro SMA de 200 dias.

A secção do indicador RSI avalia principalmente se o preço entrou na zona de sobrecompra ou sobrevenda.

RSI = 100 - 100 / (1 + Ganho médio de dias de alta no RSI / Perda média de dias de baixa no RSI)

De acordo com parâmetros empíricos, quando o RSI < 30, é sobrevendido; quando > 70, é sobrecomprado.

O filtro de SMA de 200 dias julga principalmente a direção geral da tendência do mercado.

Com base nos dois acórdãos acima referidos, a estratégia tem a seguinte lógica de entrada e saída:

Introdução longa: RSI < 45 e preço de fechamento > SMA de 200 dias

O valor da posição em risco deve ser calculado em função do valor da posição em risco.

Introdução curta: RSI > 65 e preço de fechamento < SMA de 200 dias

Saída curta: RSI < 25 e preço de fechamento < SMA de 200 dias

Assim, a estratégia utiliza o julgamento preciso do indicador RSI para encontrar melhores pontos de entrada e saída na tendência geral e, assim, alcançar retornos mais elevados.

Análise das vantagens

A maior vantagem desta estratégia é a utilização da combinação do indicador RSI e do filtro SMA de 200 dias para tornar a estratégia mais estável e precisa:

  1. A SMA de 200 dias avalia eficazmente a tendência global do mercado e evita avaliações errôneas de indicadores individuais do RSI
  2. O indicador RSI pode encontrar melhores pontos de entrada e saída dentro da tendência geral do mercado
  3. A operação estratégica é simples e fácil de implementar

Além disso, a estratégia tem também as seguintes vantagens:

  1. Aplicável a vários produtos, incluindo índices de ações, criptomoedas e metais preciosos
  2. Eficiência elevada da utilização do capital
  3. Pode adicionar cuidadosamente um stop loss para controlar efetivamente as perdas individuais

Análise de riscos

A estratégia apresenta também alguns riscos:

  1. Os ajustamentos repentinos no mercado global podem conduzir a perdas maiores
  2. Há um certo grau de atraso nos indicadores RSI e SMA
  3. A alta frequência de negociação leva a custos comerciais mais elevados

Para controlar estes riscos, podem ser tomadas as seguintes medidas:

  1. Ajustar o dimensionamento da posição adequadamente para proteger contra os impactos de eventos inesperados
  2. Otimizar os parâmetros RSI e SMA para reduzir a probabilidade de atraso
  3. Ajustar adequadamente a frequência de negociação para reduzir os custos de negociação

Orientações de otimização

A estratégia pode ser otimizada nos seguintes aspectos:

  1. Ajustar dinamicamente os parâmetros do RSI com base na volatilidade do mercado
  2. Teste se outros indicadores de média móvel como a EMA podem trazer melhores resultados
  3. Aumentar o mecanismo automático de stop loss
  4. Adicionar módulo de dimensionamento de posições para ajustar dinamicamente as posições com base no capital
  5. Otimizar a lógica de entrada e saída para testar se melhores retornos podem ser alcançados

Conclusão

O desempenho geral desta estratégia é bom, com as vantagens de julgamento preciso, operação simples e ampla aplicabilidade. Após adicionar stop loss e dimensionamento de posição, ele pode ser cuidadosamente executado em negociação ao vivo.

/*backtest
start: 2023-12-04 00:00:00
end: 2023-12-11 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
// © LuxAlgo

//@version=5

strategy('Relative Strength Index Extremes with 200-Day Moving Average Filte', overlay=true, pyramiding=1, initial_capital=10000, default_qty_type=strategy.cash, default_qty_value=36000, calc_on_order_fills=false, slippage=0, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.01)

// Rsi
rsi_lenght = input.int(14, title='RSI lenght', minval=0)
rsi_up = ta.rma(math.max(ta.change(close), 0), rsi_lenght)
rsi_down = ta.rma(-math.min(ta.change(close), 0), rsi_lenght)
rsi_value = rsi_down == 0 ? 100 : rsi_up == 0 ? 0 : 100 - 100 / (1 + rsi_up / rsi_down)


//Sma
Length1 = input.int(200, title='  SMA Lenght', minval=1)
SMA1 = ta.sma(close, Length1)

//Strategy Logic

Long = rsi_value < 45 and close > SMA1
Long_exit = rsi_value > 75 and close > SMA1

Short = rsi_value > 65 and close < SMA1
Short_exit = rsi_value < 25 and close < SMA1


if Long
    strategy.entry('Long', strategy.long)

if Short
    strategy.entry('Short', strategy.short)

strategy.close_all(Long_exit or Short_exit)

pera(pcnt) =>
    strategy.position_size != 0 ? math.round(pcnt / 100 * strategy.position_avg_price / syminfo.mintick) : float(na)
stoploss = input.float(title=' stop loss', defval=5, minval=0.5)
los = pera(stoploss)

strategy.exit('SL', loss=los)



//by wielkieef
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