Estratégia de média móvel de faixa percentual

Resumo

A estratégia de média móvel de faixa percentual é uma estratégia de tendência. Ela usa a média móvel como base e calcula a faixa superior e a faixa inferior com base na porcentagem do preço. Ela fica curta quando o preço atravessa a faixa superior e fica longa quando o preço atravessa a faixa inferior. A maior vantagem desta estratégia é que pode ajustar automaticamente a faixa de flutuação e capturar efetivamente as tendências em diferentes ambientes de mercado.

Princípio da estratégia

O indicador central desta estratégia é a média móvel. A faixa do meio é a média móvel simples de N dias. A faixa superior e a faixa inferior são calculadas com base na mudança percentual do preço. As fórmulas específicas são:

Grupo superior = Grupo médio + preço * Percentagem de grupo superior Faixa inferior = Faixa média - Preço * Percentagem da faixa inferior

Neste caso, a percentagem da faixa superior e a percentagem da faixa inferior são parâmetros ajustáveis, por defeito 2, representando 2% do preço.

Quando o preço sobe, tanto a banda superior quanto a banda inferior se expandirão para cima ao mesmo tempo. Quando o preço cai, ambas as bandas se contrairão para baixo simultaneamente. Isso obtém o efeito de ajustar automaticamente a largura do canal com base no grau de flutuação do mercado.

Para a estratégia de negociação, vá curto quando o preço atravessa a faixa superior e vá longo quando o preço atravessa a faixa inferior.

Análise das vantagens

A maior vantagem desta estratégia é que a faixa de flutuação é calculada com base na variação percentual do preço, que pode ser ajustada automaticamente para se adaptar a diferentes condições de mercado. Pode reduzir sinais falsos em mercados de faixa e capturar reversões oportunas em mercados de tendência. Além disso, definir condições de seleção de mês e data pode filtrar o ruído de meses marginais e evitar gerar sinais errados em meses de tendência não principais.

Análise de riscos

O principal risco desta estratégia é que a média móvel tem efeito de atraso e não pode reagir a emergências instantaneamente. Além disso, a configuração de faixa percentual também afetará o desempenho da estratégia. Se definida muito baixa, exacerbará o problema de atraso das médias móveis. Se definida muito alta, aumentará a probabilidade de sinais falsos.

Outro risco potencial é confiar demais nas condições de data e mês. Se a tendência principal ocorrer fora dos meses definidos, essa estratégia perderá oportunidades. Portanto, essas condições pré-definidas também precisam ser ajustadas de acordo com diferentes produtos e ambientes de mercado.

Orientações de otimização

Ainda há muito espaço para otimizar essa estratégia. Em primeiro lugar, diferentes combinações de parâmetros podem ser testadas, como comprimento da média móvel, parâmetros percentuais, etc., para encontrar os parâmetros ideais. Em segundo lugar, outros indicadores podem ser introduzidos para confirmar sinais de média móvel, como volume, para melhorar a confiabilidade do sinal. Finalmente, as condições de seleção de data e mês também podem ser ajustadas com base em diferentes produtos e ambientes de mercado para torná-los mais flexíveis.

Por exemplo, os principais meses de tendência podem ser julgados com base em dados históricos, em seguida, os limiares podem ser calculados automaticamente.

Resumo

Em geral, a estratégia de média móvel de faixa percentual é uma estratégia de tendência muito prática. Sua maior vantagem é a capacidade de ajustar automaticamente a faixa de flutuação e se adaptar às mudanças do mercado. Ao mesmo tempo, ainda há espaço para melhorias, como otimização de parâmetros, filtragem de sinal, etc. Se usada corretamente, pode lucrar constantemente em vários ambientes de mercado.