Quatro estratégias de cruzamento da EMA

Resumo

Esta é uma estratégia de cruzamento baseada em 4 linhas EMA. Ela usa dois conjuntos de EMAs rápidas e lentas e gera sinais de compra quando ambas as EMAs rápidas cruzam acima de suas EMAs lentas correspondentes e sinais de venda quando ambas as EMAs rápidas cruzam abaixo de suas EMAs lentas correspondentes. A estratégia pode capturar efetivamente tendências de médio a longo prazo e gerar lucros em mercados variados.

Estratégia lógica

A estratégia utiliza 4 médias móveis exponenciais (EMA), incluindo 2 EMAs rápidas e 2 EMAs lentas. As EMAs rápidas têm comprimentos de 9 e 21 dias, usadas para capturar tendências de curto prazo; enquanto as EMAs lentas têm comprimentos de 50 e 200 dias, usadas para determinar direções de tendência de médio a longo prazo.

Quando a EMA rápida de 9 dias cruza acima da EMA de 50 dias a partir de baixo, e a EMA de 21 dias também cruza acima da EMA de 200 dias a partir de baixo, é gerado um sinal de compra, referido como cruz de ouro. Isso indica tendências de alta para tendências de curto e médio prazo, adequadas para estabelecer posições longas.

Em contrapartida, quando a EMA rápida de 9 dias cruza abaixo da EMA de 50 dias a partir de cima e a EMA de 21 dias também cruza abaixo da EMA de 200 dias a partir de cima, é gerado um sinal de venda, referido como cross morto. Isto indica tendências descendentes para tendências de curto e médio prazo, adequadas para fechar posições longas ou estabelecer posições curtas.

Análise das vantagens

Esta estratégia crossover das quatro EMA incorpora análises em vários prazos e pode determinar efetivamente as tendências do mercado e obter lucros em diversos mercados.

1. Capturar tendências de médio a longo prazo: a combinação de EMAs rápidas e lentas pode determinar eficazmente as direcções da tendência em prazos curtos, médios e longos, reduzindo os falsos sinais.

2. Filtragem de ruído: as próprias EMAs têm capacidades de filtragem de ruído, evitando ser presas pelo ruído normal do mercado.

3. Rentabilidade: Captura oportunidades de compra cruzada de ouro e vendas cruzadas em tempo hábil para obter lucros comerciais.

4. Personalizabilidade: os utilizadores podem ajustar livremente os parâmetros das 4 EMA para se adaptarem a diferentes produtos e prazos.

5. Extensão: a estratégia pode ser alargada através da introdução de outros indicadores para construir estratégias quantitativas mais complexas.

Análise de riscos

Há também alguns riscos inerentes a esta estratégia das quatro EMA:

1. Risco de falha de ruptura: o mercado pode ter falsas cruzadas de ouro e cruzadas mortas, tornando os sinais de negociação não confiáveis. Isso pode ser mitigado ajustando os parâmetros da EMA ou introduzindo indicadores de confirmação para reduzir os sinais falsos.

2. Risco de variação: podem ocorrer mais transações e custos aumentados em mercados laterais e variação devido a sinais de negociação mais frequentes.

3. Risco sistemático: Esta estratégia centra-se na análise técnica, ignorando a análise fundamental. Os indicadores técnicos podem falhar quando ocorrem eventos significativos na empresa ou na economia.

Orientações de otimização

Há margem para uma maior otimização desta estratégia cruzada de quatro EMA:

1. Introduzir scripts de otimização automática: Escrever scripts para otimizar de forma abrangente os comprimentos das quatro EMAs, procurando combinações ideais de parâmetros.

2. Adicionar condições de confirmação: aumentar indicadores de confirmação adicionais ao gerar sinais de negociação, como aumentos nos volumes de negociação, para evitar sinais falsos.

3. Considerar a sazonalidade: ajustar os parâmetros da estratégia com base nos padrões sazonais de diferentes contratos de futuros para lucrar com contratos com sazonalidade pronunciada.

4. Stop loss e take profit: definir pontos de stop loss e take profit razoáveis para limitar a perda máxima para cada negociação.

5. Combinação de estratégias: Esta estratégia pode servir como uma estratégia básica para introduzir algoritmos de aprendizado de máquina, combinando-se com outras estratégias de indicadores técnicos para construir estratégias quantitativas complexas.

Conclusão

Esta é uma estratégia de cruzamento de quatro EMA muito eficaz. Determina as direções da tendência do mercado usando dois conjuntos de cruzamento de EMA rápido e lento para gerar sinais negociáveis. Ao mesmo tempo em que captura tendências de médio a longo prazo, também filtra o ruído normal do mercado. Tem vantagens como ajuste flexível de parâmetros e forte extensão. Também analisamos seus riscos e direções de otimização futuras.