Estratégia CCI Long Only
Autora:ChaoZhang, Data: 2023-12-18 12:32:07Tags:
Resumo
Esta estratégia projeta uma estratégia de negociação apenas longa baseada no indicador CCI. Gerar sinais de compra quando o CCI está acima de 100 e fechar posições longas quando o CCI cai abaixo de -100. A estratégia efetivamente impede o shorting permitindo apenas o fechamento de posições longas.
Estratégia lógica
O indicador CCI é um oscilador de tendência que mede o desvio do preço atual do preço típico durante um período.
A lógica de negociação consiste em negociar longs quando o CCI ultrapassa 100 e fechar a posição longa quando o CCI cai abaixo de -100. Além disso, a estratégia só permite o fechamento de posições para evitar posições curtas, controlando efetivamente os riscos.
Análise das vantagens
- Utiliza técnicas de CCI mais avançadas para identificar as áreas de sobrecompra/supervenda
- Previne riscos secundários de curto prazo, apenas indo para longo prazo
- Parâmetros CCI personalizáveis para otimização entre produtos
- Lógica simples, fácil de entender e implementar
Análise de riscos
- Resultados do CCI sensíveis a diferentes parâmetros
- A necessidade de incorporar mais fatores ao recolher sinais CCI para evitar sinais falsos
- Perda de oportunidades de negociação de curto prazo
- Vulneráveis a choques de preços decorrentes de eventos
Orientações de otimização
- Otimizar os parâmetros do CCI para diferentes produtos
- Adicionar filtros com mais indicadores para melhorar a precisão
- Incorporar uma estratégia de stop loss para limitar as perdas
- Permitir sinais reabertos para reentrada
- Permitir que a negociação a curto prazo medida aumente os lucros
Resumo
O conceito é maduro e fácil de implementar, mas tem riscos em torno da otimização de parâmetros, filtros de sinal, paradas etc. Com melhorias contínuas, pode se tornar uma escolha robusta de estratégia de negociação de longo prazo.
/*backtest
start: 2022-12-11 00:00:00
end: 2023-12-17 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("CCI Long Only Strategy", overlay=true)
// Input for CCI period
cciPeriod = input(14, title="CCI Period")
// Calculate CCI
cciValue = ta.cci(close, cciPeriod)
// Initialize variables to track last signals
var bool lastBuySignal = na
var bool lastSellSignal = na
// Buy condition
buyCondition = cciValue > 100 and na(lastBuySignal)
// Sell condition
sellCondition = cciValue < -100 and na(lastSellSignal)
// Update last signals
lastBuySignal := buyCondition ? true : na
lastSellSignal := sellCondition ? true : na
// Execute Buy and Sell orders
strategy.entry("Buy", strategy.long, when = buyCondition)
strategy.close("Buy", when = sellCondition)
// Plot CCI for reference
plot(cciValue, title="CCI", color=color.blue)
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