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Estratégia baseada no cruzamento da EMA de 5-10-20 dias utilizando a confirmação da super tendência

Autora:ChaoZhang, Data: 2023-12-19 10:39:36
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Resumo

Esta estratégia calcula as linhas de média móvel exponencial (EMA) de 5 dias, 10 dias e 20 dias e usa o indicador Super Trend para gerar sinais de compra e venda. Gerar sinais de compra quando a EMA de 5 dias cruza acima da EMA de 10 dias e ambos os EMA de 5 dias e 10 dias cruzam acima da EMA de 20 dias. Gerar sinais de venda quando a EMA de 10 dias cruza abaixo da EMA de 5 dias e ambos os EMA de 5 dias e 10 dias cruzam abaixo da EMA de 20 dias.

Estratégia lógica

  1. Calcular a EMA de 5 dias, EMA de 10 dias e EMA de 20 dias.
  2. Calcule o indicador de Super Tendência.
  3. Quando a EMA de 5 dias for maior que a EMA de 10 dias, e tanto a EMA de 5 dias como a EMA de 10 dias forem maiores que a EMA de 20 dias, o que significa que a EMA de 5 dias e a EMA de 10 dias cruzam acima da EMA de 20 dias, gerar sinal de compra.
  4. Quando a EMA de 10 dias for inferior à EMA de 5 dias e a EMA de 5 dias e a EMA de 10 dias forem inferiores à EMA de 20 dias, o que significa que a EMA de 5 dias e a EMA de 10 dias se cruzam abaixo da EMA de 20 dias, gerar sinal de venda.
  5. Gerar sinais de compra somente quando a Super Tendência mostra tendência de queda, e gerar sinais de venda somente quando a Super Tendência mostra tendência de alta.

Vantagens da estratégia

  1. Simples e eficazes, fáceis de compreender e implementar.
  2. Sinais mais precisos e fiáveis através da combinação de três linhas EMA e do indicador Super Trend.
  3. Avaliação abrangente das tendências a curto, médio e longo prazo utilizando a EMA de 5 dias, 10 dias e 20 dias.
  4. Evitar ser manipulado pela combinação de indicadores técnicos e de impulso.
  5. Parâmetros flexíveis e ajustáveis para diferentes produtos e condições de mercado.
  6. Detecção precisa de oportunidades de negociação com uma elevada relação risco/recompensa.
  7. Simples de entender, fácil de ampliar e personalizar.

Riscos da Estratégia

  1. Podem ocorrer mais sinais falsos durante as violentas flutuações do mercado.
  2. O sistema EMA é sensível aos parâmetros, configurações inadequadas podem levar a perdas.
  3. O julgamento da tendência da Super Tendência tem um efeito de atraso e necessita de confirmação de outros indicadores.
  4. Não consegue lidar com eventos extremos do mercado como um crash.

Soluções para os riscos principais:

  1. Adicionar mais indicadores técnicos ou análise fundamental para confirmar sinais.
  2. Adicionar estratégia de stop loss para limitar perdas.
  3. Otimizar os parâmetros através da combinação de indicadores de curto e longo prazo.
  4. Monitore a volatilidade do índice e o desempenho da Super Tendência.

Orientações para a otimização da estratégia

  1. Adicione mais sistemas EMA e indicadores técnicos como MACD, KD etc.
  2. Adicione a perda automática, tire lucro.
  3. Otimizar os parâmetros Super Trend e EMA com base em diferentes produtos e condições de mercado.
  4. Adicionar backtesting para otimizar parâmetros e estratégia com base em dados históricos.
  5. Adicionar modelo de previsão de aprendizado de máquina para prever tendências de preços e oportunidades comerciais potenciais.

Resumo

A estratégia usa EMA de 5 dias, 10 dias e 20 dias juntamente com o indicador Super Trend. É simples, mas eficaz, tem ótimos desempenhos na identificação de tendências e descoberta de oportunidades. Altamente personalizável e extensivel. Grande espaço para otimização por meio de ajuste de parâmetros, adicionando mais indicadores e modelos de aprendizado de máquina para melhorar continuamente o desempenho da estratégia em ambientes de mercado mais complexos.

/*backtest
start: 2022-12-12 00:00:00
end: 2023-12-18 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © aadilpatel07

//@version=4
strategy("5-10-20 Cross", overlay=true)
src = close, 
len1 = input(5, minval=1, title="EMA 1")
len2 = input(10, minval=1, title="EMA 2")
len3 = input(20, minval=1, title="EMA 3")

mult = input(type=input.float, defval=2)
len = input(type=input.integer, defval=14)
[superTrend, dir] = supertrend(mult, len)

ema1 = ema(src, len1)
ema2 = ema(src, len2)
ema3 = ema(src, len3)

//EMA Color
col1 = color.lime
col2 = color.blue
col3 = color.red

//EMA Plots
plot(series=ema1,color=col1, title="EMA1")
plot(series=ema2,color=col2, title="EMA2")
plot(series=ema3,color=col3, title="EMA3")

//plot SuperTrend
colResistance = dir == 1 and dir == dir[1] ? color.new(color.red, 100) : color.new(color.green, 100)
colSupport = dir == -1 and dir == dir[1] ? color.new(color.green, 0) : color.new(color.green, 10)
plot(superTrend, color = colResistance, linewidth=1)
plot(superTrend, color = colSupport, linewidth=1)

//longCondition = crossover(ema1, ema2) and crossover(ema1,ema3) and crossover(ema2,ema3)
longCondition = ema1 > ema2 and ema1 > ema3 and ema2 > ema3 and ema2 < ema1 and dir == -1
if (longCondition)
    strategy.entry("My Long Entry Id", strategy.long)

//shortCondition = crossover(ema2, ema1) and crossover(ema3,ema1) and crossover(ema3,ema2)
shortCondition = ema1 < ema2 and ema1 < ema3 and ema2 < ema3 and ema2 > ema1 and dir == 1
if (shortCondition)
    strategy.entry("My Short Entry Id", strategy.short)
Mais.

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