Estratégia de ruptura de impulso das bandas de Bollinger

Resumo

A estratégia Bollinger Bands momentum breakout é uma estratégia de negociação quantitativa típica que utiliza o indicador Bollinger Bands para identificar ações com preços errados. Esta estratégia usa as bandas superior e inferior de Bollinger Bands para julgar se uma ação está sobrevalorizada ou subvalorizada, e combina a média móvel do preço da ação para gerar sinais de negociação. Quando o preço atravessa a faixa superior, a ação é considerada subvalorizada e um sinal de compra é formado.

Princípio

As bandas de Bollinger consistem de uma banda média, uma banda superior e uma banda inferior. A banda média é a média móvel simples de n dias; as bandas superior e inferior são, respectivamente, dois desvios padrão acima e abaixo da banda média. Quando o preço da ação está perto da banda superior, é considerado supervalorizado e quando está perto da banda inferior, é considerado subvalorizado.

Esta estratégia primeiro calcula as Bandas de Bollinger de 20 dias, superiores e inferiores. Em seguida, julga se o preço da ação é maior ou menor do que a faixa média. Se for maior do que a faixa média, um sinal de compra é formado. Se for menor do que a faixa média, um sinal de venda é formado. Ao mesmo tempo, se o preço da ação atravessa a faixa superior, ele serve como um sinal de fechamento, e se o preço atravessa a faixa inferior, também serve como um sinal de fechamento.

Vantagens

A maior vantagem desta estratégia é que ela usa Bandas de Bollinger para julgar a sobreavaliação e subavaliação dos preços das ações, evitando o problema da negociação cega. Quando o preço das ações é supervalorizado, a estratégia emitirá um sinal de venda. Quando o preço das ações é subvalorizado, a estratégia emitirá um sinal de compra. Isso pode efetivamente filtrar algum ruído e a qualidade dos sinais de negociação inseridos é maior.

Além disso, a média móvel é usada como um indicador de julgamento auxiliar nesta estratégia. A ruptura real da média móvel pelo preço das ações também é um forte sinal de tendência. Combinado com o julgamento da Bollinger Band de sobrevalorização e subvalorização, os sinais de estratégia podem ser mais precisos.

Riscos

O maior risco desta estratégia reside no próprio indicador de Bollinger Bands. Quando o preço das ações flutua anormalmente, a faixa de Bollinger Bands também mudará de acordo. Neste momento, pode haver situações em que o preço das ações está claramente sobrevalorizado ou subvalorizado, mas não atingiu os trilhos superiores ou inferiores das Bollinger Bands. Como resultado, a estratégia não consegue dar sinais de negociação.

Além disso, confiar apenas em indicadores técnicos sem considerar os fundamentos do estoque também apresenta alguns riscos. Por exemplo, ações com lucros em declínio, mas preços subvalorizados, ou ações com crescimento rápido dos lucros, mas preços relativamente altos. Nesses casos, pode haver algum desvio entre os sinais de estratégia e o valor real do estoque.

Orientações de otimização

Esta estratégia pode ser otimizada nos seguintes aspectos:

1. Adicionar um mecanismo de stop loss. Quando o preço da ação diminui em uma certa porcentagem em comparação com o preço de compra, a saída forçada de stop loss. Isso pode efetivamente controlar a perda máxima da estratégia.

2. Combine os indicadores fundamentais com os indicadores técnicos. Adicione regras de julgamento, como os rácios PE e PB, para evitar a compra de ações que já estão sobrevalorizadas.

3. Ajuste dinâmico de parâmetros. Faça com que os parâmetros das Bandas de Bollinger, como o comprimento do ciclo e o multiplicador de desvio padrão, se ajustem dinamicamente de acordo com a volatilidade de diferentes ações. Isso permite que as Bandas de Bollinger se adaptem melhor às flutuações dos preços das ações.

Conclusão

A estratégia de ruptura de momento das Bandas de Bollinger evita o risco de negociação cega, emitindo sinais de negociação com indicadores de julgamento auxiliares, que podem efetivamente filtrar sinais de ruído. Ao mesmo tempo, existem certas limitações que não podem evitar completamente o impacto de flutuações anormais. No futuro, a otimização pode ser realizada em aspectos como stop loss, combinação de fundamentos e ajuste dinâmico de parâmetros para tornar a estratégia mais estável e confiável.