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A estratégia de rastreamento de fuga do VWAP

Autora:ChaoZhang, Data: 2023-12-20 16:18:50
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Resumo

A estratégia de rastreamento de ruptura do VWAP é uma estratégia de seguimento de tendências que usa o indicador VWAP para identificar a direção da tendência. Ele detecta rupturas de preços em todo o VWAP com base nos preços de fechamento das 5 barras recentes. Quando 3 barras consecutivas quebram o VWAP na mesma direção, o preço mais alto / mais baixo da 3a barra é registrado. Um sinal de negociação é gerado quando o preço quebra esse nível de preço mais alto / mais baixo registrado.

A principal vantagem desta estratégia é a sua rápida resposta para capturar oportunidades de ruptura para negociação de momento de curto prazo. No entanto, também há o risco de acumular uma posição muito grande. Isso pode ser otimizado ajustando os parâmetros de dimensionamento da posição.

Estratégia lógica

Cálculo do indicador

O indicador principal utilizado nesta estratégia é o VWAP, que significa preço médio ponderado por volume, que é uma linha de preço médio ponderado por volume.

A estratégia calcula os preços de fechamento dos 5 bares mais recentes e o indicador VWAP em tempo real.

Sinais comerciais

Os sinais de negociação são gerados com base nos novos preços mais altos / mais baixos criados por quebras de preços.

  1. Verificar se os preços de fechamento dos 3 bares mais recentes de ruptura VWAP na mesma direção consecutivamente (por exemplo, preços em alta ou em baixa)
  2. Em caso afirmativo, registar o preço mais alto/mais baixo da 3a barra nessa direção
  3. Entrar em negociação quando o preço ultrapassar o preço mais alto/mais baixo registado

Então, a ideia central é identificar a direção das quebras de preços, e negociar os novos preços mais altos / mais baixos resultantes das quebras.

Dimensão da posição

O tamanho da posição por defeito é definido em 100% do capital próprio. Isto representa uma posição completa em cada negociação. Considerando a natureza a curto prazo desta estratégia, o tamanho da posição poderia ser reduzido para controlar o risco.

A regra de saída é um crossunder/crossover VWAP.

Análise das vantagens

A maior vantagem da estratégia de rastreamento de rupturas VWAP é a sua rápida resposta para captar a dinâmica de curto prazo dos preços e oportunidades de tendência.

  1. Reacção rápida a rupturas de preços e movimentos de ímpeto
  2. O indicador VWAP oferece um desvio direcional razoavelmente fiável
  3. O dimensionamento de posição total por padrão permite maximizar os lucros
  4. O VWAP atua como gestão de riscos para conter perdas

Esta estratégia é especialmente adequada para negociações de curto prazo de alta frequência, permitindo o bloqueio rápido de lucros.

Análise de riscos

Embora esta estratégia tenha uma capacidade de rastreamento eficiente, ainda existem riscos a considerar:

  1. A acumulação de posição excessiva devido ao rastreamento frequente
  2. Eficácia limitada do VWAP para evitar totalmente perdas
  3. Altos custos de negociação decorrentes de saídas/entradas frequentes
  4. A classificação da posição completa implica, por defeito, um elevado risco e um elevado número de saques.

As seguintes otimizações poderão ajudar a mitigar esses riscos:

  1. Redução do rácio de dimensionamento da posição para limitar o impacto por perda
  2. Adicionar condições de filtro com mais indicadores para melhorar a precisão do sinal
  3. Relaxar a distância de perda de paragem para evitar o excesso de paragem
  4. Adicionar mecanismos de captação de lucros como PROTECT para bloquear os ganhos

Orientações de otimização

Como estratégia de acompanhamento de ultra curto prazo, poderão ser feitas melhorias adicionais a partir das seguintes áreas:

  1. Integração de múltiplos indicadores: Combinar outros indicadores de volatilidade e de dinâmica para estabelecer regras de filtragem mais rigorosas e melhorar a precisão

  2. Dimensão dinâmica da posiçãoRedução quando a volatilidade aumenta e aumento durante tendências fortes.

  3. Paradas adaptativasO preço de mercado é o valor médio de um mercado de ações.

  4. Gestão de riscos: Estabelecer mais restrições de métricas de risco, como períodos máximos de detenção, limites de lucro/perda por dia, limite de retirada, etc., para controlar os riscos.

  5. Aprendizagem de máquinaRecolher dados históricos do comércio e adotar modelos de aprendizagem de máquina para encontrar parâmetros de estratégia ideais para uma maior estabilidade.

Conclusão

Em geral, a estratégia de rastreamento de breakout VWAP é um sistema de negociação de alta frequência muito prático. Ele responde rapidamente a oportunidades de breakout de curto prazo e rastreia preços usando posição completa para scalping rápido.

Com outras otimizações como filtragem de múltiplos indicadores, dimensionamento dinâmico de posição, paradas adaptativas e aprendizado de máquina, esta estratégia pode alcançar uma eficiência e estabilidade ainda melhores.

/*backtest
start: 2023-12-12 00:00:00
end: 2023-12-19 00:00:00
period: 5m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/


//@version=5
strategy(title="VWAP Push", initial_capital = 100000, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, pyramiding = 0, currency = 'USD', overlay=true)


//VWAP
vwap = ta.vwap(close)
plot(vwap, color=color.black, title="vwap")

//Last 5 Closes
closeBarPrevious5 = close[5]
closeBarPrevious4 = close[4]
closeBarPrevious3 = close[3]
closeBarPrevious2 = close[2]
closeBarPrevious1 = close[1]
closeBarCurrent = close


//is_1530 = (hour == 15) and (minute == 30)

is_push_up = (closeBarCurrent > closeBarPrevious1) and (closeBarPrevious1 > closeBarPrevious2) and (closeBarPrevious2 > closeBarPrevious3) and (closeBarPrevious4 < vwap) and (closeBarPrevious3 > vwap)  
is_push_down = (closeBarCurrent < closeBarPrevious1) and (closeBarPrevious1 < closeBarPrevious2) and (closeBarPrevious2 < closeBarPrevious3) and (closeBarPrevious4 > vwap) and (closeBarPrevious3 < vwap)  

var float hi = na
var float lo = na

hi := is_push_up ? high : hi
lo := is_push_down and (close < vwap) ? low : lo

plot(hi, "High", color.green, 1, plot.style_circles)
plot(lo, "Low", color.red, 1, plot.style_circles)

// Conditions

longCondition = ta.crossover(close,hi)
exitLong = ta.crossunder(close,vwap)

shortCondition = ta.crossunder(close,lo) and (close < vwap)
exitShort = ta.crossover(close,vwap)

// Entries Exits


if (longCondition)
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (exitLong)
    strategy.close("Long")
 

if (shortCondition)
    strategy.entry("Sell", strategy.short)
if (exitShort)
    strategy.close("Sell")
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