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Estratégia de cruzamento da EMA com stop loss

Autora:ChaoZhang, Data: 2023-12-20 17:39:30
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Resumo

Esta estratégia utiliza o cruzamento de uma EMA rápida (9 períodos) e de uma EMA lenta (21 períodos) como sinais de entrada e incorpora um stop loss para bloquear os lucros e evitar atrasos excessivos.

Estratégia lógica

Quando a EMA rápida cruza acima da EMA lenta de baixo, um sinal de compra é gerado.

Uma vez inserida, a estratégia rastreia o máximo máximo em tempo real e desencadeia um stop loss quando o preço atual cai 2% abaixo do máximo máximo, bloqueando os lucros.

Análise das vantagens

Utiliza a capacidade de acompanhamento de tendências e geração de sinais da EMA para captar efetivamente as tendências de médio e longo prazo
O trailing stop loss bloqueia a maioria dos lucros, evitando que ganhos inteiros sejam engolidos
Os parâmetros da EMA ajustáveis satisfazem os diferentes ambientes de mercado
Regras claras de sinalização de compra e venda, fáceis de aplicar

Análise de riscos

A EMA está atrasada, pode perder oportunidades de curto prazo
A definição inadequada da distância de travagem da perda pode impedir prematuramente a perda ou torná-la ineficaz
O desajuste dos parâmetros com o mercado pode causar uma negociação excessiva ou sinais insuficientes

Soluções de riscos:

Escolha a combinação de parâmetros EMA adequada
Testar e avaliar o parâmetro stop loss
Ajustar os parâmetros para corresponder à dinâmica da volatilidade do mercado

Orientações de otimização

Ajustar dinamicamente a distância de parada de atraso com base na volatilidade do mercado e no apetite pelo risco
Adicionar outros filtros para reduzir sinais falsos
Otimizar os parâmetros do período EMA
Incorporar indicadores de tendência para evitar negociações contrárias à tendência

Conclusão

Esta estratégia integra as vantagens da identificação de tendências e do controlo de riscos. Através do ajuste e otimização de parâmetros, pode ser adaptada a diferentes tipos de mercado e instrumentos de negociação, e vale a pena testar e praticar ainda mais.

/*backtest
start: 2023-12-12 00:00:00
end: 2023-12-19 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("EMA Crossover with Trailing Stop-Loss", overlay=true)

fastEMA = ema(close, 9)
slowEMA = ema(close, 21)

// Entry conditions
longCondition = crossover(fastEMA, slowEMA)
shortCondition = crossunder(fastEMA, slowEMA)

// Trailing stop-loss calculation
var float trailingStop = na
var float highestHigh = na

if (longCondition)
    highestHigh := na
    trailingStop := na

if (longCondition and high > highestHigh)
    highestHigh := high

if (strategy.position_size > 0)
    trailingStop := highestHigh * (1 - 0.02)  // Adjust the trailing percentage as needed

// Execute trades
strategy.entry("Long", strategy.long, when=longCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short, when=shortCondition)

// Apply trailing stop-loss to long positions
strategy.exit("Long", from_entry="Long", loss=trailingStop)

// Plot EMAs and Trailing Stop-Loss
plot(fastEMA, color=color.green, title="Fast EMA")
plot(slowEMA, color=color.red, title="Slow EMA")
plot(trailingStop, color=color.orange, title="Trailing Stop-Loss", linewidth=2)

Mais.