Estratégia quantitativa de inversão do índice de volume negativo

Resumo

O nome desta estratégia é Negative Volume Index Reversal Strategy. Esta estratégia usa o Negative Volume Index (NVI) e sua média móvel para construir sinais longos e curtos e fazer negociações de reversão quando as condições são atendidas.

Princípio da estratégia

O indicador central da estratégia de reversão do Índice de Volume Negativo é o Índice de Volume Negativo (NVI).

Se o volume de hoje < o volume do dia anterior: NVI = NVI do dia anterior + taxa de variação de preços de hoje

Se o volume de hoje >= o volume do dia anterior: NVI = NVI do dia anterior

Isto é, o NVI só é atualizado no dia em que o volume de negociação diminui, e a tendência do preço é refletida através da adição e subtração da taxa de mudança de preço.

• Quando o NVI estiver acima da sua média móvel de N dias, vá longo.

• Quando o NVI estiver abaixo da média móvel de N dias, vá para curto.

Então, faz negociações de reversão quando o volume diminui.

Vantagens da estratégia

As principais vantagens da estratégia de inversão do Índice de Volume Negativo são:

1. Usar sinais de volume pode encontrar pontos de reversão e tem certas vantagens de tempo.

2. A lógica estratégica é simples, fácil de compreender e implementar.

3. Os parâmetros podem ser otimizados para se adaptarem aos diferentes ambientes de mercado.

Riscos da Estratégia

A estratégia de inversão do Índice de Volume Negativo também apresenta alguns riscos:

1. A exatidão dos sinais de volume não pode ser garantida e existe uma certa probabilidade de transações erradas.

2. A configuração inadequada dos parâmetros pode conduzir a negociações excessivamente frequentes ou a sinais pouco claros.

3. Assegurar fontes de dados fiáveis para evitar riscos decorrentes de dados errôneos de volume.

Estes riscos podem ser reduzidos através da otimização de parâmetros, estratégias de stop loss, etc.

Orientações de otimização

A estratégia de inversão do Índice de Volume Negativo pode ser otimizada nos seguintes aspectos:

1. Otimizar os parâmetros da média móvel para encontrar parâmetros que descrevam melhor as características do mercado.

2. Adicionar outros indicadores de filtragem para evitar operações errôneas desnecessárias.

3. Combinar com métodos de stop loss fortes para limitar perdas individuais.

4. Teste as diferenças nas definições dos parâmetros para diferentes variedades e defina parâmetros adaptativos.

Conclusão

A estratégia de reversão do Índice de Volume Negativo faz operações de reversão quando o volume de negociação diminui, com o objetivo de capturar pontos de reversão de tendência em potencial. Esta estratégia tem as vantagens de simplicidade e fácil compreensão, e também tem certos riscos de negociações erradas. A estabilidade e lucratividade da estratégia podem ser melhoradas através da otimização de parâmetros, adição de indicadores auxiliares, etc. Em geral, a estratégia de reversão do Índice de Volume Negativo tem boas perspectivas de desenvolvimento e aplicação.