Estratégia alargada de comércio de mercadorias da pesca de fundo adaptativa da CCI

Resumo

Esta estratégia baseia-se no indicador de canal de commodities (CCI) e emprega níveis de entrada adaptativos dinâmicos para determinar o tempo de reversão da tendência, ao mesmo tempo em que usa um stop loss para bloquear os lucros.

Estratégia lógica

O indicador central é o CCI, usado para detectar zonas de sobrevenda, sugerindo oportunidades de reversão da tendência. Além disso, a extensão das zonas de sobrevenda CCI varia em diferentes instrumentos e ambientes de mercado. Portanto, esta estratégia adota uma abordagem "vidente", examinando os níveis mais baixos do CCI em determinados períodos de retrospectiva, para definir dinamicamente o nível de entrada de compra do CCI. Se o CCI mais baixo nos últimos 40 dias estiver acima de -90, então -90 se torna o novo limiar da zona de sobrevenda, e assim por diante. Este design adaptativo permite que os níveis de entrada se adequem dinamicamente a diferentes condições de mercado, perseguindo entradas mais conservadoras durante fortes tendências de queda, enquanto entradas mais agressivas durante mercados de gama.

Especificamente, o nível padrão do sinal de compra do CCI é -145. A estratégia então verifica as leituras mais baixas do CCI nos últimos 40 dias, 50 dias etc. Se o menor CCI estiver acima do próximo nível, como -90, então -90 se torna o novo nível de entrada. E assim por diante, o nível de entrada pode alternar entre -145 / -90 / -70 / -50 / -4 / 0 / +25 / +50 / +70 dinamicamente. Um sinal de entrada longo é desencadeado quando o CCI cai abaixo do nível correspondente.

Além disso, um trailing stop loss é usado para bloquear os lucros, com o nível de stop subindo junto com o preço.

Análise das vantagens

• A Comissão concluiu que o auxílio não foi concedido em condições de concorrência.
• A concepção adaptativa dos níveis de entrada permite que a estratégia se adapte automaticamente a diferentes ambientes de mercado
• Trailing stop loss ajuda a bloquear os lucros de forma eficaz

Em comparação com os níveis de entrada fixos, esse design dinâmico permite otimizar o tempo de entrada.

O próprio CCI é um indicador claro e fiável para identificar os níveis de sobrecompra/supervenda. A lógica de julgar inversões de tendência com base no CCI é comprovada.

Análise de riscos

• O CCI não é perfeito e tem alguns atributos atrasados.
• O ajustamento dinâmico dos níveis de entrada também não pode corresponder perfeitamente às mudanças no ambiente de mercado.
• Alta volatilidade nos mercados de commodities.

A lógica de detectar pontos de reversão de tendência tem alguns atributos atrasados. O tempo de entrada pode não ser preciso durante os aumentos repentinos de preços ou quedas. Além disso, o mecanismo adaptativo pode não se adequar perfeitamente ao ambiente atual do mercado, levando a entradas não ideais. Finalmente, altas flutuações nos mercados de commodities podem causar grandes perdas se os parâmetros de stop loss não forem definidos corretamente.

Orientações para melhorias

• Otimizar os parâmetros e os períodos de suavização do CCI, e testar a eficácia de diferentes comprimentos do CCI
• Teste mais tipos de níveis de entrada, encontre melhores valores padrão ou projetos adaptativos
• Teste diferentes parâmetros de stop loss, aumente adequadamente o intervalo de stop loss para corresponder aos atributos de alta volatilidade dos mercados de commodities

Os parâmetros de stop loss podem ser melhorados, principalmente o próprio CCI, o projeto de nível de entrada e a localização precisa dos parâmetros ótimos para instrumentos específicos podem melhorar o desempenho da estratégia.

Resumo

Esta estratégia combina a lógica de usar o CCI para detectar zonas de sobrecompra / sobrevenda e o design de nível de entrada adaptativo dinâmico para capturar inversões de tendência. Em comparação com parâmetros fixos, os níveis de entrada dinâmicos melhoram significativamente a adaptabilidade. Este modelo de captura de reversão de entrada com stop loss traseiro pode aproveitar oportunidades com forte impulso e cortar perdas no tempo. Com parâmetros configurados corretamente, esta estratégia demonstra viabilidade e robustez. Mais melhorias podem ser feitas continuamente otimizando os parâmetros do CCI e as regras de nível de entrada para alcançar maior estabilidade e lucratividade.