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Estratégia de inversão de momento baseada no modelo multifator

Autora:ChaoZhang, Data: 21-12-2023 16:26:10
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Resumo

A estratégia de reversão de momento baseada no modelo de múltiplos fatores combina o modelo de múltiplos fatores e a estratégia de reversão de momento para alcançar retornos mais estáveis e mais altos.

Princípio da estratégia

A estratégia consiste em duas sub-estratégias: a estratégia de reversão e a estratégia de indicadores de confluência.

A estratégia de reversão 123 gera sinais de negociação com base em se o preço subiu ou caiu continuamente por 2 dias, combinado com o indicador STOCH para julgar se o mercado está resfriado ou superaquecido. Especificamente, quando o preço sobe continuamente por 2 dias e a linha lenta do STOCH de 9 dias está abaixo de 50, é de alta. Quando o preço cai continuamente por 2 dias e a linha rápida do STOCH de 9 dias está acima de 50, é de baixa.

A estratégia do indicador de confluência utiliza a sobreposição de médias móveis e osciladores de diferentes ciclos para determinar a direção e a força da tendência. Incluindo ponderação linear, adição sinusal e outros métodos para julgar de forma abrangente o momento longo e curto. O indicador é classificado e retorna de 1 a 9 indicando forte impulso de alta e de -1 a -9 indicando forte impulso de baixa.

Por último, a estratégia estabelece posições longas ou curtas quando ambos os sinais são consistentes.

Análise das vantagens

A estratégia de reversão de momento baseada no modelo de múltiplos fatores combina fatores de reversão e fatores de impulso para capturar oportunidades de reversão enquanto segue a tendência para evitar falhas, tendo assim taxas de vitória mais altas.

Como fonte de sinal de reversão, a estratégia de reversão 123 pode captar retornos excessivos de reversões de curto prazo.
O indicador de confluência avalia a direção e a força da tendência para evitar o risco de perda causada por um espaço de inversão demasiado grande.
A combinação das duas estratégias complementa em certa medida os pontos fortes e fracos da outra e melhora a qualidade do sinal.
Em comparação com um único modelo, a combinação de vários fatores pode melhorar a estabilidade das estratégias.

Análise de riscos

Embora a Estratégia de Reversão de Momento Baseada no Modelo Multifatorial tenha certas vantagens, ainda há alguns riscos:

O risco de perda causado pela não conclusão da reversão e pela reversão dos preços.
Não é possível determinar a direção quando dois sinais são inconsistentes.
O modelo é muito complexo com muitos parâmetros, o que dificulta o ajuste e a otimização.
A utilização de um sistema de controlo de dados para o controlo de dados é uma das principais prioridades do sistema de controlo de dados.

Orientações de otimização

A estratégia de inversão de momento baseada no modelo multifator pode ser otimizada nos seguintes aspectos:

Ajustar os parâmetros da estratégia de reversão 123 para tornar os sinais de reversão mais precisos e confiáveis.
Ajustar os parâmetros do indicador de confluência para aproximar as tendências determinadas das reais.
Introduzir algoritmos de aprendizagem de máquina para otimizar automaticamente as combinações de parâmetros.
Adicionar um módulo de gestão de posições para tornar o ajustamento de posições mais quantitativo e sistemático.
Adicione o módulo de stop loss para controlar efetivamente a perda única, definindo o preço de stop loss.

Resumo

A estratégia de reversão de momento baseada no modelo de múltiplos fatores emprega fatores de reversão e fatores de momento de forma abrangente. Com base em garantir uma qualidade de sinal relativamente alta, obtém uma maior taxa de vitória por meio de empilhamento de múltiplos fatores. A estratégia tem as duplas vantagens de capturar oportunidades de reversão e seguir a tendência. É uma estratégia quantitativa eficiente e estável.

/*backtest
start: 2023-11-20 00:00:00
end: 2023-12-07 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 11/11/2019
// This is combo strategies for get a cumulative signal. 
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The 
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50. 
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// This is modified version of Dale Legan's "Confluence" indicator written by Gary Fritz.
// ================================================================
// Here is Gary`s commentary:
// Since the Confluence indicator returned several "states" (bull, bear, grey, and zero), 
// he modified the return value a bit:
// -9 to -1 = Bearish
// -0.9 to 0.9 = "grey" (and zero)
// 1 to 9 = Bullish
// The "grey" range corresponds to the "grey" values plotted by Dale's indicator, but 
// they're divided by 10.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
    vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing) 
    vSlow = sma(vFast, DLength)
    pos = 0.0
    pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
	         iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0))) 
	pos

Confluence(Harmonic, BuyBand, SellBand) =>
    pos = 0.0
    Price = close
    STL = round((Harmonic * 2) - 1 - 0.5)
    ITL = round((STL * 2) - 1 - 0.5)
    LTL = round((ITL * 2) - 1 - 0.5)
    HOFF = round(Harmonic / 2 - 0.5)
    SOFF = round(STL / 2 - 0.5)
    IOFF = round(ITL / 2 - 0.5)
    xHavg = sma(Price, Harmonic)
    xSavg = sma(Price, STL)
    xIavg = sma(Price, ITL)
    xLavg = sma(Price, LTL)
    xvalue2 = xSavg - xHavg[HOFF]
    xvalue3 = xIavg - xSavg[SOFF]
    xvalue12 = xLavg - xIavg[IOFF]
    xmomsig = xvalue2 + xvalue3 + xvalue12
    xLavgOHLC = sma(ohlc4, LTL - 1)
    xH2 = sma(Price, Harmonic - 1)
    xS2 = sma(Price, STL - 1)
    xI2 = sma(Price, ITL - 1)
    xL2 = sma(Price, LTL - 1)
    DerivH = (xHavg * 2) - xHavg[1]
    DerivS = (xSavg * 2) - xSavg[1]
    DerivI = (xIavg * 2) - xIavg[1]
    DerivL = (xLavg * 2) - xLavg[1]
    SumDH = Harmonic * DerivH
    SumDS = STL * DerivS
    SumDI = ITL * DerivI
    SumDL = LTL * DerivL
    LengH = Harmonic - 1
    LengS = STL - 1
    LengI = ITL - 1
    LengL = LTL - 1
    N1H = xH2 * LengH
    N1S = xS2 * LengS
    N1I = xI2 * LengI
    N1L = xL2 * LengL
    DRH = SumDH - N1H
    DRS = SumDS - N1S
    DRI = SumDI - N1I
    DRL = SumDL - N1L
    SumH = xH2 * (Harmonic - 1)
    SumS = xS2 * (STL - 1)
    SumI = xI2 * (ITL - 1)
    SumL = xLavgOHLC * (LTL - 1)
    xvalue5 = (SumH + DRH) / Harmonic
    xvalue6 = (SumS + DRS) / STL
    xvalue7 = (SumI + DRI) / ITL
    xvalue13 = (SumL + DRL) / LTL
    value9 = xvalue6 - xvalue5[HOFF]
    value10 = xvalue7 - xvalue6[SOFF]
    value14 = xvalue13 - xvalue7[IOFF]
    xmom = value9 + value10 + value14
    HT = sin(xvalue5 * 2 * 3.14 / 360) + cos(xvalue5 * 2 * 3.14 / 360)
    HTA = sin(xHavg * 2 * 3.14 / 360) + cos(xHavg * 2 * 3.14 / 360)
    ST = sin(xvalue6 * 2 * 3.14 / 360) + cos(xvalue6 * 2 * 3.14 / 360)
    STA = sin(xSavg * 2 * 3.14 / 360) + cos(xSavg * 2 * 3.14 / 360)
    IT = sin(xvalue7 * 2 * 3.14 / 360) + cos(xvalue7 * 2 * 3.14 / 360)
    ITA = sin(xIavg * 2 * 3.14 / 360) + cos(xIavg * 2 * 3.14 / 360)
    xSum = HT + ST + IT
    xErr = HTA + STA + ITA
    Condition2 = (((xSum > xSum[SOFF]) and (xHavg < xHavg[SOFF])) or ((xSum < xSum[SOFF]) and (xHavg > xHavg[SOFF])))
    Phase = iff(Condition2 , -1 , 1)
    xErrSum = (xSum - xErr) * Phase
    xErrSig = sma(xErrSum, SOFF)
    xvalue70 = xvalue5 - xvalue13
    xvalue71 = sma(xvalue70, Harmonic)
    ErrNum = iff (xErrSum > 0 and xErrSum < xErrSum[1] and xErrSum < xErrSig, 1,
                  iff (xErrSum > 0 and xErrSum < xErrSum[1] and xErrSum > xErrSig, 2, 
                     iff (xErrSum > 0 and xErrSum > xErrSum[1] and xErrSum < xErrSig, 2,
                         iff (xErrSum > 0 and xErrSum > xErrSum[1] and xErrSum > xErrSig, 3,
                          iff (xErrSum < 0 and xErrSum > xErrSum[1] and xErrSum > xErrSig, -1,
                             iff (xErrSum < 0 and xErrSum < xErrSum[1] and xErrSum > xErrSig, -2,
                              iff (xErrSum < 0 and xErrSum > xErrSum[1] and xErrSum < xErrSig, -2,
                                 iff (xErrSum < 0 and xErrSum < xErrSum[1] and xErrSum < xErrSig, -3, 0))))))))

    momNum = iff (xmom > 0 and xmom < xmom[1] and xmom < xmomsig , 1,
              iff (xmom > 0 and xmom < xmom[1] and xmom > xmomsig, 2,
               iff (xmom > 0 and xmom > xmom[1] and xmom < xmomsig, 2,
                 iff (xmom > 0 and xmom > xmom[1] and xmom > xmomsig, 3,
                  iff (xmom < 0 and xmom > xmom[1] and xmom > xmomsig, -1,
                   iff (xmom < 0 and xmom < xmom[1] and xmom > xmomsig, -2,
                     iff (xmom < 0 and xmom > xmom[1] and xmom < xmomsig, -2,
                      iff (xmom < 0 and xmom < xmom[1] and xmom < xmomsig, -3, 0))))))))
    
    TCNum =  iff (xvalue70 > 0 and xvalue70 < xvalue70[1] and xvalue70 < xvalue71, 1,
              iff (xvalue70 > 0 and xvalue70 < xvalue70[1] and xvalue70 > xvalue71, 2,
               iff (xvalue70 > 0 and xvalue70 > xvalue70[1] and xvalue70 < xvalue71, 2,
                 iff (xvalue70 > 0 and xvalue70 > xvalue70[1] and xvalue70 > xvalue71, 3,
                  iff (xvalue70 < 0 and xvalue70 > xvalue70[1] and xvalue70 > xvalue71, -1,
                   iff (xvalue70 < 0 and xvalue70 < xvalue70[1] and xvalue70 > xvalue71, -2,
                     iff (xvalue70 < 0 and xvalue70 > xvalue70[1] and xvalue70 < xvalue71, -2,
                      iff (xvalue70 < 0 and xvalue70 < xvalue70[1] and xvalue70 < xvalue71, -3,0))))))))
    
    value42 = ErrNum + momNum + TCNum
    Confluence = iff (value42 > 0 and xvalue70 > 0, value42,
                  iff (value42 < 0 and xvalue70 < 0, value42,
                   iff ((value42 > 0 and xvalue70 < 0) or (value42 < 0 and xvalue70 > 0), value42 / 10, 0)))
    Res1 = iff (Confluence >= 1, Confluence, 0)
    Res2 = iff (Confluence <= -1, Confluence, 0)
    Res3 = iff (Confluence == 0, 0, iff (Confluence > -1 and Confluence < 1, 10 * Confluence, 0))
    pos := iff(Res2 >= SellBand and Res2 != 0, -1,
	         iff(Res1 <= BuyBand and Res1 != 0, 1, 
    	      iff(Res3 != 0, 2, nz(pos[1], 0))))
    pos

strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & Confluence", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
Harmonic = input(10, minval=1)
BuyBand = input(9)
SellBand = input(-9)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posConfluence = Confluence(Harmonic, BuyBand, SellBand)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posConfluence == 1 , 1,
	   iff(posReversal123 == -1 and posConfluence == -1, -1, 0)) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	 
if (possig == 0) 
    strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )

Mais.