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Estratégia de combinação do RSI de inversão de preços

Autora:ChaoZhang, Data: 22-12-2023 11:53:11
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Resumo

Esta estratégia combina a estratégia de reversão de preço e o indicador de índice de força relativa (RSI) para alcançar uma combinação orgânica de julgamento de tendência e detecção de sobrecompra e sobrevenda.

Princípio da estratégia

A parte de reversão de preços usa o padrão 123 para julgar reversões de preços. Especificamente, quando o preço de fechamento é menor que o preço de fechamento anterior por 2 dias consecutivos e a linha do canal inferior do indicador estocástico de 9 dias é superior a 50, um sinal de compra é gerado; Quando o preço de fechamento é maior que o preço de fechamento anterior por 2 dias consecutivos e a linha do canal superior do oscilador estocástico de 9 dias é menor que 50, um sinal de venda é gerado.

A parte do RSI julga se o mercado está sobrecomprado ou sobrevendido de acordo com se o Índice de Força Relativa é superior a 70 ou inferior a 30.

Por fim, uma operação lógica AND é realizada no sinal de reversão de preço e no sinal RSI. Ou seja, apenas quando ambos são sinais de compra ou venda, um sinal de negociação real será gerado para entrar no mercado. Isso efetivamente filtra sinais falsos de indicadores individuais e melhora a qualidade do sinal.

Análise das vantagens

  1. A combinação de múltiplos indicadores para julgar pode efetivamente filtrar sinais falsos.

    Esta estratégia usa indicadores de padrão de preços e indicadores de sobrecompra e sobrevenda ao mesmo tempo. Os dois sinais precisam estar na mesma direção antes de entrar no mercado. Isso pode maximizar a filtragem dos falsos sinais que um único indicador pode produzir e garantir a confiabilidade de cada sinal de entrada.

  2. Método de negociação com reversão como principal e tendência como acessório.

    A parte de reversão de preço usa principalmente o padrão 123 para julgar a situação de reversão. Este é um método típico de negociação de reversão. Ao mesmo tempo, o indicador RSI também pode julgar tendências e atuar como uma confirmação auxiliar.

  3. Configurações de parâmetros simples para operações de negociação ao vivo fáceis.

    Esta estratégia usa apenas dois indicadores comuns com um número moderado de parâmetros. Isso torna a estrutura geral da estratégia simples e clara, com baixa dificuldade para operações ao vivo, o que é fácil de dominar.

Análise de riscos

  1. Risco de falha da reversão

    Há uma probabilidade de falha inerente à negociação de reversão de preço que não pode ser completamente evitada. Quando o preço forma um sinal 123, mas depois reverte novamente. Isso fará com que o comércio falhe.

  2. Risco de frequência excessivamente elevada das operações

    O padrão da estratégia em si é relativamente frouxo, o que gerará facilmente mais sinais de negociação.

  3. Configurações incorretas do parâmetro RSI

    As zonas de sobrecompra/supervenda do indicador RSI são padrão para 30-70. Estes são parâmetros empíricos. Se o mercado real não coincidir, os sinais corretos podem ser perdidos ou sinais incorretos podem ser emitidos.

Mitigação do risco

  1. Ajustar adequadamente o tamanho da posição para controlar a perda única.

  2. Aumentar as condições de filtragem para reduzir a frequência de negociação.

  3. Teste diferentes mercados e ajuste dinamicamente os intervalos dos parâmetros do RSI para definir valores razoáveis.

Optimização da Estratégia

  1. Adicionar juízo do indicador da média móvel

    A partir da base existente, acrescentar uma regra de julgamento da média móvel para filtrar o ruído de pequena amplitude até certo ponto.

  2. Otimizar as configurações dos parâmetros do RSI

    Através do backtesting dos dados históricos, testar e determinar a combinação ideal de parâmetros dos valores de sobrecompra e sobrevenda do RSI.

  3. Avaliação do rácio lucro/perda como saída da posição

    Além do método de stop loss existente, pode ser adicionado um mecanismo de saída da relação de meta de lucro versus stop loss para bloquear os lucros.

Resumo

Esta estratégia usa a dupla confirmação do julgamento de reversão de preço e o julgamento do indicador RSI para implementar uma ideia de negociação baseada em reversão e assistida por tendência. Ao mesmo tempo, as configurações de parâmetros são simples e fáceis de entender para negociação ao vivo. Através da otimização, mais condições de filtragem podem ser adicionadas para reduzir a frequência de negociação, mantendo a qualidade de captura de sinal. O desempenho geral desta estratégia é bom e tem valor para uso prático.

/*backtest
start: 2023-12-14 00:00:00
end: 2023-12-21 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 16/08/2021
// This is combo strategies for get a cumulative signal. 
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The 
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50. 
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// The RSI is a very popular indicator that follows price activity. 
// It calculates an average of the positive net changes, and an average 
// of the negative net changes in the most recent bars, and it determines 
// the ratio between these averages. The result is expressed as a number 
// between 0 and 100. Commonly it is said that if the RSI has a low value, 
// for example 30 or under, the symbol is oversold. And if the RSI has a 
// high value, 70 for example, the symbol is overbought. 
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
    vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing) 
    vSlow = sma(vFast, DLength)
    pos = 0.0
    pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
	         iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0))) 
	pos


mRSI(Length,Oversold,Overbought) =>
    pos = 0.0
    xRSI = rsi(close, Length)
    pos:=iff(xRSI > Overbought, 1,
	       iff(xRSI < Oversold, -1, nz(pos[1], 0)))   
    pos

strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & RSI", shorttitle="Combo", overlay = true)
line1 = input(true, "---- 123 Reversal ----")
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
line2 = input(true, "---- RSI ----")
LengthRSI = input(12, minval=1)
Oversold = input(30, minval=1)
Overbought = input(70, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posmRSI = mRSI(LengthRSI,Oversold,Overbought)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posmRSI == 1 , 1,
	   iff(posReversal123 == -1 and posmRSI == -1, -1, 0)) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))	   
if (possig == 1 ) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1 )
    strategy.entry("Short", strategy.short)	 
if (possig == 0) 
    strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )
Mais.

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