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Estratégia de negociação da média móvel exponencial de Heiken Ashi lenta

Autora:ChaoZhang, Data: 22-12-2023 13:18:34
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Resumo

Esta estratégia combina médias móveis Heiken Ashi lentas e exponenciais para identificar tendências e fazer negociações longas/cortas durante os mercados de tendência.

Estratégia lógica

A estratégia utiliza os seguintes indicadores:

Slow Heiken Ashi: Um tipo especial de candelabro calculado usando o preço médio da barra anterior, filtrando o ruído do mercado e identificando tendências.
Média Móvel Exponencial: Média de preços suavizada com ponderação exponencial aplicada.

A lógica específica de negociação é a seguinte:

Vá longo quando o preço cruza acima da EMA de 100 dias, vá curto quando o preço cruza abaixo da EMA de 100 dias.
As posições de saída são fechadas quando o preço de abertura de Heiken Ashi cruza o seu preço de fechamento (sinal de reversão potencial).

Análise das vantagens

A estratégia combina sinais de tendência e de reversão, capturando grandes oscilações de preços durante os mercados de tendência, evitando perdas excessivas quando as tendências se revertem.

A EMA determina a direção geral da tendência do mercado, evitando a distração de flutuações localizadas.
Os crossovers Heiken Ashi fornecem a detecção precoce de potenciais reversões.
O filtro adaptativo KAMA reduz os falsos sinais.

Análise de riscos

Considerar períodos de retenção mais apertados ou parar perdas.
Os sinais de reversão podem atrasar-se.
Os parâmetros devem adaptar-se aos diferentes produtos e ambientes de mercado.

Orientações de otimização

Incorporar indicadores adicionais como o MACD e as bandas de Bollinger para evitar erros simultâneos da EMA/Heiken Ashi.
Otimizar dinamicamente os parâmetros da EMA com base na volatilidade do mercado, apertando as paradas/aumentando a tolerância ao deslizamento em conformidade.
Utilize o aprendizado de máquina para ajustar automaticamente parâmetros, regras de filtragem e melhorar a robustez.

Conclusão

A estratégia é relativamente simples e prática em geral, combinando elementos de tendência e reversão. Com parâmetros bem ajustados e controles de risco, ela mantém um potencial de lucro decente.

/*backtest
start: 2023-12-14 00:00:00
end: 2023-12-19 10:00:00
period: 15m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
strategy("NoScoobies Slow Heiken Ashi and Exponential Moving average Strategy 2.2", overlay=true)

//SHA
p=input(6,title='Period')
fastend=input(0.666,step=0.001)
slowend=input(0.0645,step=0.0001)
kama(close,amaLength)=>
    diff=abs(close[0]-close[1])
    signal=abs(close-close[amaLength])
    noise=sum(diff, amaLength)
    efratio=noise!=0 ? signal/noise : 1
    smooth=pow(efratio*(fastend-slowend)+slowend,2)
    kama=nz(kama[1], close)+smooth*(close-nz(kama[1], close))
    kama
hakamaper=1
Om=sma(open,p)
Hm=sma(high,p)
Lm=sma(low,p)
Cm=sma(close,p)
vClose=(Om+Hm+Lm+Cm)/4
vOpen= kama(vClose[1],hakamaper)
vHigh= max(Hm,max(vClose, vOpen))
vLow=  min(Lm,min(vClose, vOpen))
asize=vOpen-vClose
size=abs(asize)

//MMAR
exponential = input(true, title="Exponential MA")
src = close
ma05 = exponential ? ema(src, 05) : sma(src, 05)
ma10 = exponential ? ema(src, 10) : sma(src, 10)
ma15 = exponential ? ema(src, 15) : sma(src, 15)
ma20 = exponential ? ema(src, 20) : sma(src, 20)
ma25 = exponential ? ema(src, 25) : sma(src, 25)
ma30 = exponential ? ema(src, 30) : sma(src, 30)
ma35 = exponential ? ema(src, 35) : sma(src, 35)
ma40 = exponential ? ema(src, 40) : sma(src, 40)
ma45 = exponential ? ema(src, 45) : sma(src, 45)
ma50 = exponential ? ema(src, 50) : sma(src, 50)
ma55 = exponential ? ema(src, 55) : sma(src, 55)
ma60 = exponential ? ema(src, 60) : sma(src, 60)
ma65 = exponential ? ema(src, 65) : sma(src, 65)
ma70 = exponential ? ema(src, 70) : sma(src, 70)
ma75 = exponential ? ema(src, 75) : sma(src, 75)
ma80 = exponential ? ema(src, 80) : sma(src, 80)
ma85 = exponential ? ema(src, 85) : sma(src, 85)
ma90 = exponential ? ema(src, 90) : sma(src, 90)
ma95 = exponential ? ema(src, 95) : sma(src, 95)
ma100 = exponential ? ema(src, 100) : sma(src, 100)

longcondition=src>ma100
shortcondition=src<ma100
long=longcondition and size<size[1] and (vOpen<vClose or vOpen>vClose)
short=shortcondition and size<size[1] and (vOpen>vClose or vOpen<vClose)
close_long=longcondition and crossunder(open, vClose)
close_short=shortcondition and crossover(open, vClose)
_close=close_long[2] or close_short[2]

if long
    strategy.entry("LONG", strategy.long)
    strategy.close("LONG", when = _close)
if short
    strategy.entry("SHORT", strategy.short)
    strategy.close("SHORT", when = _close)

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