Estratégia de troca rápida de RSI da Noro v1.7
ChaoZhang
Visão geral
A estratégia de comutação RSI rápida da Noro é uma estratégia de negociação quantitativa que usa o indicador RSI para identificar oportunidades de sobrecompra e sobrevenda. A estratégia combina simultaneamente a forma de linha K, filtragem e stop loss para controlar o risco.
A estratégia baseia-se principalmente nos seguintes componentes-chave:
- Indicador RSI rápido: usado para identificar oportunidades de sobrecompra e sobrevenda
- Forma de linha K: combinação de entidades de linha K e linha yin e yang, auxiliando a determinação da tendência
- Filtragem de linha média: usa a linha média SMA para filtrar e evitar sinais falsos
- Mecanismo de parada de prejuízos: Combinação com a zona de limite do RSI para alcançar a parada de prejuízos
Princípio da estratégia
A estratégia de comutação RSI rápida da Noro determina principalmente os seguintes sinais de compra e venda:
O RSI rápido ultrapassa o sinal de venda: quando o RSI rápido ultrapassa o seu limite superior ou o RSI ultrapassa o seu limite inferior, gera um sinal de negociação.
K-linha de forma de sinal: combinação de K-linha de tamanho da entidade, a direção da linha do sol, etc., para determinar a tendência, auxiliando a rápida RSI geração de sinais.
Filtragem de linha uniforme: Combinação com a direção de linha uniforme do SMA para evitar falsas rupturas.
Sinal de parada: quando o RSI rápido retorna através de seu limite superior ou inferior, a posição de parada é parada.
Especificamente, a estratégia baseia-se no intervalo de sobrecompra e sobrevenda do RSI rápido para julgar a oportunidade de negociação. Quando o RSI rápido cruza o seu limite inferior, é considerado um sinal de sobrevenda; Quando o RSI rápido cruza o seu limite superior, é considerado um sinal de sobrecompra.
Para evitar o ruído, a estratégia inclui os seguintes julgamentos auxiliares:
- Tamanho da entidade de linha K: quanto maior a entidade de linha K, mais evidente a tendência
- Linha do Sol e da Lua: a direção da linha K
- Linha média SMA: Filtração de falsos sinais de ruptura
- Stop loss: Stop loss quando o RSI rápido retorna para a zona de restrição
Assim, a estratégia combina RSI rápido, K-line, mediana e stop loss para tomar decisões de negociação.
Vantagens estratégicas
A estratégia tem as seguintes vantagens:
- O RSI rápido é altamente sensível: pode capturar oportunidades de supera compra e supera venda rapidamente
- Julgamento auxiliar de linha K e linha média: evitar transações de ruído
- Paragem automática: pode parar a perda a tempo e controlar o risco
- Apto para operações de linha curta: Apto para períodos de linha curta, como 1 hora, 30 minutos, etc.
- Fácil de otimizar: pode-se ajustar os parâmetros para adaptar-se a diferentes mercados
Risco estratégico
A estratégia também traz alguns riscos:
- Possível ocorrência de interrupção contínua: em situações de choque, ocorre mais sinal de interrupção
- Parâmetros necessários para otimização: Parâmetros necessários para ajustes em diferentes ciclos e variedades
- Não é possível evitar completamente os prejuízos: o congelamento atempado pode trazer um certo grau de prejuízo
Para reduzir o risco, pode-se fazer otimizar as seguintes coisas:
- Optimizar os parâmetros RSI rápidos para reduzir o ruído de negociação
- Optimizar a posição de parada e controlar a perda individual
- Aumentar o módulo de gestão de fundos e diversificar o risco
Direção de otimização da estratégia
A estratégia pode ser melhorada em vários aspectos:
- Aumentar a estratégia de stop-loss: Stop-loss após o lucro atingir um determinado nível, bloqueando parte do lucro
- Aumento da gestão de fundos: adição de instrumentos de gestão como controlo de posições e dispersão de riscos
- Optimização de diferentes parâmetros de ciclo: ajuste os parâmetros do indicador para testar o efeito de diferentes ciclos
- Aumentar a aprendizagem de máquina: usar algoritmos para otimizar automaticamente os parâmetros e se adaptar às mudanças do mercado
- Testes em diferentes variedades: testes estratégicos de robustez em mais variedades
O aperfeiçoamento da estratégia por meio de estímulo, gerenciamento de risco, otimização de parâmetros e aprendizado de máquina pode aumentar significativamente a estabilidade da estratégia.
Resumir
Em geral, a estratégia de troca rápida de RSI da Noro combina o indicador RSI rápido com o indicador técnico auxiliar de linha K para realizar uma estratégia de negociação de curta distância para julgar sobre sobrecompra e sobrevenda. A estratégia responde de forma ágil e fácil de otimizar, ao mesmo tempo em que inclui um módulo de stop loss para controlar o risco.
/*backtest
start: 2023-12-14 00:00:00
end: 2023-12-18 00:00:00
period: 15m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//Noro
//2018
//@version=2
strategy(title = "Noro's Fast RSI Strategy v1.7", shorttitle = "Fast RSI str 1.7", overlay = true)
//Settings
needlong = input(true, defval = true, title = "Long")
needshort = input(true, defval = true, title = "Short")
usemar = input(false, defval = false, title = "Use Martingale")
capital = input(100, defval = 100, minval = 1, maxval = 10000, title = "Capital, %")
usersi = input(true, defval = true, title = "Use Fast RSI Strategy")
usemm = input(true, defval = true, title = "Use Min/Max Strategy")
usebc = input(true, defval = true, title = "Use BarColor Strategy")
usesma = input(false, defval = false, title = "Use SMA Filter")
smaperiod = input(20, defval = 20, minval = 2, maxval = 1000, title = "SMA Filter Period")
fast = input(7, defval = 7, minval = 2, maxval = 50, title = "Fast RSI Period")
limit = input(30, defval = 30, minval = 1, maxval = 100, title = "RSI limit")
rsisrc = input(close, defval = close, title = "RSI Price")
rsibars = input(1, defval = 1, minval = 1, maxval = 20, title = "RSI Bars")
mmbars = input(1, defval = 1, minval = 1, maxval = 5, title = "Min/Max Bars")
showsma = input(false, defval = false, title = "Show SMA Filter")
showarr = input(false, defval = false, title = "Show Arrows")
fromyear = input(2018, defval = 2018, minval = 1900, maxval = 2100, title = "From Year")
toyear = input(2100, defval = 2100, minval = 1900, maxval = 2100, title = "To Year")
frommonth = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 12, title = "From Month")
tomonth = input(12, defval = 12, minval = 01, maxval = 12, title = "To Month")
fromday = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 31, title = "From day")
today = input(31, defval = 31, minval = 01, maxval = 31, title = "To day")
//Fast RSI
fastup = rma(max(change(rsisrc), 0), fast)
fastdown = rma(-min(change(rsisrc), 0), fast)
fastrsi = fastdown == 0 ? 100 : fastup == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + fastup / fastdown))
//Limits
bar = close > open ? 1 : close < open ? -1 : 0
uplimit = 100 - limit
dnlimit = limit
//RSI Bars
upsignal = fastrsi > uplimit ? 1 : 0
dnsignal = fastrsi < dnlimit ? 1 : 0
uprsi = sma(upsignal, rsibars) == 1
dnrsi = sma(dnsignal, rsibars) == 1
//Body
body = abs(close - open)
abody = sma(body, 10)
//MinMax Bars
min = min(close, open)
max = max(close, open)
minsignal = min < min[1] and bar == -1 and bar[1] == -1 ? 1 : 0
maxsignal = max > max[1] and bar == 1 and bar[1] == 1 ? 1 : 0
mins = sma(minsignal, mmbars) == 1
maxs = sma(maxsignal, mmbars) == 1
//SMA Filter
sma = sma(close, smaperiod)
colorsma = showsma ? blue : na
plot(sma, color = colorsma, linewidth = 3)
//Signals
up1 = bar == -1 and (strategy.position_size == 0 or close < strategy.position_avg_price) and dnrsi and body > abody / 5 and usersi
dn1 = bar == 1 and (strategy.position_size == 0 or close > strategy.position_avg_price) and uprsi and body > abody / 5 and usersi
up2 = mins and (close > sma or usesma == false) and fastrsi < 70 and usemm
dn2 = maxs and (close < sma or usesma == false) and fastrsi > 30 and usemm
up3 = sma(bar, 2) == -1 and usebc
dn3 = sma(bar, 2) == 1 and usebc
exit = (((strategy.position_size > 0 and fastrsi > dnlimit and bar == 1) or (strategy.position_size < 0 and fastrsi < uplimit and bar == -1)) and body > abody / 2)
//Arrows
col = exit ? black : up1 or dn1 ? blue : up2 or dn2 ? red : na
needup = up1 or up2
needdn = dn1 or dn2
needexitup = exit and strategy.position_size < 0
needexitdn = exit and strategy.position_size > 0
plotarrow(showarr and needup ? 1 : na, colorup = blue, colordown = blue, transp = 0)
plotarrow(showarr and needdn ? -1 : na, colorup = blue, colordown = blue, transp = 0)
plotarrow(showarr and needexitup ? 1 : na, colorup = black, colordown = black, transp = 0)
plotarrow(showarr and needexitdn ? -1 : na, colorup = black, colordown = black, transp = 0)
//Trading
profit = exit ? ((strategy.position_size > 0 and close > strategy.position_avg_price) or (strategy.position_size < 0 and close < strategy.position_avg_price)) ? 1 : -1 : profit[1]
mult = usemar ? exit ? profit == -1 ? mult[1] * 2 : 1 : mult[1] : 1
lot = strategy.position_size == 0 ? strategy.equity / close * capital / 100 * mult : lot[1]
if up1 or up2 or up3
if strategy.position_size < 0
strategy.close_all()
strategy.entry("Long", strategy.long, needlong == false ? 0 : lot)
if dn1 or dn2 or dn3
if strategy.position_size > 0
strategy.close_all()
strategy.entry("Short", strategy.short, needshort == false ? 0 : lot)
if time > timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59) or exit
strategy.close_all()