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Estratégia de negociação de venda a descoberto quando a faixa de Bollinger cruza abaixo do preço com o RSI Callback

Autora:ChaoZhang, Data: 23-26-12-2023 12:08:44
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Resumo

Esta estratégia utiliza Bandas de Bollinger para determinar se o preço entrou na área de sobrecompra e combina o indicador RSI para identificar oportunidades de callback.

Princípios de negociação

A estratégia baseia-se nos seguintes princípios:

Quando o preço de fechamento cruza acima da faixa superior de Bollinger, indica que o ativo entrou em território de sobrecompra e que é provável um callback.
O indicador RSI determina efetivamente os níveis de sobrecompra/supervenda.
Ir para curto quando o preço de fechamento cruzar abaixo da faixa superior
A posição de fechamento quando o RSI retira-se da zona de sobrecompra ou se desencadeia o stop loss

Análise das vantagens

Vantagens desta estratégia:

As bandas de Bollinger determinam os níveis de sobrecompra/supervenda com precisão, melhorando a taxa de sucesso das transações
RSI filtra sinais falsos de ruptura, evitando perdas desnecessárias
Relatório risco/recompensa elevado obtido através de um controlo eficaz do risco

Análise de riscos

Riscos desta estratégia:

O preço pode continuar a subir após a quebra acima da faixa superior, levando a perdas adicionais.
A redução do RSI deve ser efetuada em conformidade com o artigo 4.o, n.o 1, alínea a), do Regulamento (UE) n.o 575/2013.
A posição curta unidireccional não deixa espaço para negociação em consolidação

Os riscos podem ser reduzidos ao mínimo:

Ajuste adequado do stop loss para o stop out oportuno
Adição de indicadores para confirmar o callback do RSI
Utilização de médias móveis para determinar a consolidação

Orientações de otimização

Esta estratégia pode ser melhorada:

Otimização dos parâmetros de Bollinger para mais ativos
Ajuste fino dos parâmetros do RSI para melhores sinais
Adicionar mais indicadores para identificar pontos de reversão da tendência
Incorporar a lógica do comércio longo
Implementar um stop loss dinâmico baseado na volatilidade

Conclusão

Em resumo, esta é uma estratégia típica de scalping curto rápido e sobrecomprado. Ele capitaliza as Bandas de Bollinger para entradas de negociação e o RSI para filtrar sinais. O risco é gerenciado através de uma colocação prudente de stop loss.

/*backtest
start: 2023-11-01 00:00:00
end: 2023-11-30 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Coinrule


strategy("Bollinger Band Below Price with RSI",
         overlay=true,
         initial_capital=1000,
         process_orders_on_close=true,
         default_qty_type=strategy.percent_of_equity,
         default_qty_value=70,
         commission_type=strategy.commission.percent,
         commission_value=0.1)

showDate = input(defval=true, title='Show Date Range')
timePeriod = time >= timestamp(syminfo.timezone, 2022, 1, 1, 0, 0)
notInTrade = strategy.position_size <= 0

//Bollinger Bands Indicator
length = input.int(20, minval=1)
src = input(close, title="Source")
mult = input.float(2.0, minval=0.001, maxval=50, title="StdDev")
basis = ta.sma(src, length)
dev = mult * ta.stdev(src, length)
upper = basis + dev
lower = basis - dev
offset = input.int(0, "Offset", minval = -500, maxval = 500)
plot(basis, "Basis", color=#FF6D00, offset = offset)
p1 = plot(upper, "Upper", color=#2962FF, offset = offset)
p2 = plot(lower, "Lower", color=#2962FF, offset = offset)
fill(p1, p2, title = "Background", color=color.rgb(33, 150, 243, 95))

// RSI inputs and calculations
lengthRSI = 14
RSI = ta.rsi(close, lengthRSI)



// Configure trail stop level with input options
longTrailPerc = input.float(title='Trail Long Loss (%)', minval=0.0, step=0.1, defval=3) * 0.01
shortTrailPerc = input.float(title='Trail Short Loss (%)', minval=0.0, step=0.1, defval=3) * 0.01

// Determine trail stop loss prices
//longStopPrice = 0.0
shortStopPrice = 0.0

//longStopPrice := if strategy.position_size > 0
    //stopValue = close * (1 - longTrailPerc)
    //math.max(stopValue, longStopPrice[1])
//else
    //0

shortStopPrice := if strategy.position_size < 0
    stopValue = close * (1 + shortTrailPerc)
    math.min(stopValue, shortStopPrice[1])
else
    999999


//Entry and Exit
strategy.entry(id="short", direction=strategy.short, when=ta.crossover(close, upper) and RSI < 70 and timePeriod and notInTrade)

if (ta.crossover(upper, close) and RSI > 70 and timePeriod)
    strategy.exit(id='close', limit = shortStopPrice)

Mais.