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Estratégia de negociação de indicadores de inércia

Autora:ChaoZhang, Data: 2023-12-26 15:42:33
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Resumo

A estratégia de negociação do indicador de inércia é uma estratégia de negociação algorítmica baseada no índice de volatilidade relativa (RVI).

Estratégia lógica

O principal indicador desta estratégia é aIndicador de inérciaO valor varia de 0 a 100. Uma leitura acima de 50 representa inércia positiva, enquanto uma leitura abaixo de 50 representa inércia negativa.

O processo de cálculo é o seguinte:

Calcular o desvio-padrão StdDev dos preços de fechamento para um determinado período
Calcular a volatilidade ascendente u e a volatilidade descendente d com base na comparação entre os preços de fechamento de hoje e de ontem
Limpa u e d para obter os indicadores nU e nD
Calcular o índice de volatilidade relativa nRVI = 100 * nU / (nU + nD)
Exponencialmente suave nRVI para obter o valor de inércia final nRes

Se o nRes for maior que 50, gerará um sinal de compra.

Análise das vantagens

A maior vantagem desta estratégia é que pode seguir as tendências e evitar aberturas frequentes durante a consolidação do mercado.

Análise de riscos

O maior risco é que o próprio indicador tenha um atraso e não possa capturar pontos de virada 100%. Isso pode resultar em perder melhores oportunidades de abertura. Além disso, as configurações de parâmetros do indicador também afetam o desempenho da estratégia e precisam de muito backtesting para encontrar os parâmetros ideais.

Para reduzir os riscos, considere a combinação com outros indicadores técnicos ou fundamentais para determinar a abertura utilizando mais fatores.

Orientações de otimização

A estratégia pode ser otimizada nos seguintes aspectos:

Optimização de parâmetros: alterar as configurações dos parâmetros do ciclo e dos parâmetros de suavização para encontrar a combinação de parâmetros ideal.
Utilize com médias móveis, RSI e outros indicadores para decisões mais informadas.
Ajuste dinâmico do tamanho da posição de cada negociação com base nas condições de mercado e nos valores do indicador.
Estabelecer posições de stop loss para controlar eficazmente a perda máxima por negociação.

Conclusão

A estratégia de negociação de indicadores de inércia é uma estratégia relativamente simples e confiável de tendência. Determina a direção da tendência de preço com base no indicador de inércia e segue a tendência para estabelecer posições de negociação.

/*backtest
start: 2023-11-25 00:00:00
end: 2023-12-25 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 23/05/2017
// The inertia indicator measures the market, stock or currency pair momentum and 
// trend by measuring the security smoothed RVI (Relative Volatility Index). 
// The RVI is a technical indicator that estimates the general direction of the 
// volatility of an asset.
// The inertia indicator returns a value that is comprised between 0 and 100. 
// Positive inertia occurs when the indicator value is higher than 50. As long as 
// the inertia value is above 50, the long-term trend of the security is up. The inertia 
// is negative when its value is lower than 50, in this case the long-term trend is 
// down and should stay down if the inertia stays below 50.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// Please, use it only for learning or paper trading. Do not for real trading.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Inertia Indicator", shorttitle="Inertia")
Period = input(10, minval=1)
Smooth = input(14, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
hline(50, color=green, linestyle=line)
xPrice = close
StdDev = stdev(xPrice, Period)
d = iff(close > close[1], 0, StdDev)
u = iff(close > close[1], StdDev, 0)
nU = (13 * nz(nU[1],0) + u) / 14
nD = (13 * nz(nD[1],0) + d) / 14
nRVI = 100 * nU / (nU + nD)
nRes = ema(nRVI, Smooth)
pos = iff(nRes > 50, 1,
	     iff(nRes < 50, -1, nz(pos[1], 0))) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1, 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	   	    
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue ) 
plot(nRes, color=red, title="Inertia")

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