Estratégia quantitativa de média móvel dupla Golden Cross

Resumo

A Estratégia Quantitativa de Cruz Dourada de Média Móvel Dupla é uma estratégia quantitativa de negociação baseada em indicadores técnicos. Determina as tendências do mercado calculando duas médias móveis de períodos diferentes e permite negociação de baixo risco. Quando a média móvel de período curto cruza acima da média móvel de período mais longo, um sinal de cruz dourada é gerado para ir longo. Quando a média móvel mais curta cruza abaixo da mais longa, um sinal de cruz de morte é gerado para ir curto. Esta estratégia também incorpora indicadores de canal de preços para evitar falhas.

Princípio da estratégia

A Estratégia Quantitativa da Média Móvel Dupla baseia-se na teoria da média móvel. As médias móveis podem efetivamente filtrar o ruído do mercado e indicar direções de tendência de longo prazo. Quando a média móvel de curto período cruza acima da média móvel de longo período, ela indica uma reversão ascendente do mercado e é um sinal de compra. Quando a média móvel mais curta cruza abaixo da média móvel mais longa, ela indica uma reversão descendente e é um sinal de venda. Esta estratégia define dois grupos de médias móveis - a primeira são as médias móveis de 2 dias e 3 dias, e a segunda é a média móvel de 420 dias.

A lógica fundamental do código de estratégia é:

1. Calcule as médias móveis de 2 dias, 3 dias e 420 dias
2. Julgue a cruz de ouro e cruz da morte entre as médias móveis de 2 e 3 dias
3. Use a média móvel de 420 dias para filtrar sinais e evitar falhas
4. Gerar sinais de compra e venda

Os princípios específicos são:

1. Calcular a média móvel simples de 2 dias n2ma e a média móvel simples de 3 dias nma com base nos preços de fechamento dos últimos 3 dias
2. Calcular a média móvel ponderada de 420 dias do valor normal dos preços de fechamento dos últimos 420 dias
3. Um sinal de compra é gerado quando n2ma cruza acima de nma
4. Um sinal de venda é gerado quando n2ma cruza abaixo de nma
5. Usar o rvwma para filtrar sinais, gerando um sinal de compra apenas quando o n2ma está abaixo do rvwma e um sinal de venda apenas quando o n2ma está acima do rvwma

Esta estratégia pode efetivamente capturar oportunidades de reversão de tendência após ajustes de curto prazo com um fator de lucro relativamente alto.

Análise das vantagens

A estratégia quantitativa da média móvel dupla Golden Cross tem as seguintes vantagens:

1. Simples e confiável: Utiliza cruzes de médias móveis duplas para determinar as tendências de curto prazo dos preços, gerando sinais directos e claros
2. Alta sensibilidade: Os parâmetros das médias móveis de 2 e 3 dias são definidos para serem suficientemente sensíveis para capturar rapidamente as variações de preços a curto prazo
3. Filtragem do ruído: Incorpora indicadores do canal de preços para filtrar eficazmente o ruído e evitar transacções erradas
4. Forte adaptabilidade: A teoria dos dois cruzados da média móvel é adaptável a diferentes produtos e prazos, facilitando a sua aplicação
5. Fácil de otimizar: Grande espaço de otimização através da alteração das combinações de parâmetros da média móvel e do ajuste dos parâmetros do filtro
6. Validação de operações reais: As estratégias de cruzamento de médias móveis duplas foram validadas na negociação em tempo real com um desempenho relativamente estável

Análise de riscos

A estratégia quantitativa de média móvel dupla Golden Cross também apresenta os seguintes riscos:

1. Risco de retração: Os rebotes a curto prazo podem desencadear paradas
2. Risco de inversão da tendência: Eventos súbitos que levem a inversões de tendência a longo prazo podem causar perdas
3. Risco de otimização de parâmetros: Parâmetros inadequados podem piorar o desempenho da estratégia
4. Risco de otimização excessiva: A otimização excessiva dos parâmetros pode conduzir a um sobreajuste
5. Risco de desvio de negociação em tempo real: A divergência entre backtesting e negociação ao vivo pode afectar o desempenho

Os seguintes métodos podem ser utilizados para reduzir os riscos:

1. Estabelecer um stop loss razoável para controlar perdas únicas
2. Combinar elementos fundamentais para evitar a negociação contra o mercado
3. Selecionar produtos e períodos adequados para otimização
4. Faça testes de sensibilidade de parâmetros adequados
5. Adicionar verificação de negociação em tempo real

Orientações de otimização

A Estratégia Quantitativa de Média Móvel Dupla da Cruz de Ouro pode também ser otimizada nos seguintes aspectos:

1. Optimização de parâmetros: Ajustar a média móvel e os parâmetros do indicador do canal para selecionar a combinação ideal de parâmetros.

2. Seleção de tempo: Escolher os parâmetros da média móvel mais adequados com base nas diferentes características do produto.

3. Optimização da estratégia de stop loss: Configurar paradas dinâmicas, paradas traseiras, etc., para evitar paradas de retração.

4. Optimização de negociação direcional: Incorporar indicadores de tendência e adoptar operações de tendência para evitar a negociação de contra-tendência.

5. Combinação de aprendizado de máquina: Utilize LSTM, RNN e outros modelos de aprendizagem profunda para ajudar a avaliar a qualidade do sinal e determinar o tempo de entrada.

Conclusão

A Estratégia Quantitativa de Média Móvel Dupla determina as tendências de preços de curto prazo através do princípio simples de cruzamento de médias móveis. A definição de indicadores de canal efetivamente filtra sinais falsos. A estratégia tem lógica direta e é fácil de implementar. Ajustes de parâmetros flexíveis são possíveis com um desempenho relativamente bom validado na negociação ao vivo. É uma estratégia quantitativa recomendada que pode ser atualizada por meio de otimização de parâmetros, otimização de stop loss, aprendizado de máquina e muito mais para alcançar um desempenho ainda melhor. A estratégia é adequada para negociação algorítmica em produtos como criptomoedas e ações.