Combinação de estratégias duplas Índice de força lenta e relativa estocástico

Resumo

Esta estratégia combina a estratégia clássica Stochastic Slow e a estratégia Relative Strength Index (RSI) para formar uma estratégia dupla.

Estratégia lógica

Esta estratégia utiliza principalmente dois indicadores clássicos indicador Stochastic Slow e indicador RSI, e define valores limiares para determinar condições de sobrecompra e sobrevenda.

Parte lenta estocástica:

• Defina Stochlength como 14, o período de retrocesso para o cálculo estocástico
• Defina os valores limite de sobrecompra e sobrevenda de StochOverBought em 80 e StochOverSold em 20
• Defina smoothK como 3 e smoothD como 3, parâmetros de suavização para linha %K e %D

As linhas calculadas %K e %D são denominadas como k e d no código.

Quando %K cruza %D de baixo, é um sinal longo. Quando cruza abaixo de cima, é um sinal curto. Combinado com julgamento de sobrecompra/supervenda, pode ser usado para identificar oportunidades.

RSI Parte:

• Defina o RSIlength como 14, o período de recuperação para o cálculo do RSI
• Defina os valores limiares para sobrecompra e sobrevenda RSIOverBought como 70 e RSIOverSold como 30

O indicador RSI calculado é denominado como vrsi no código.

Quando o RSI sobe acima de 70, envia um sinal de sobrecompra, quando cai abaixo de 30, envia um sinal de sobrevenda.

Lógica de entrada de estratégia dupla:

Esta estratégia só abrirá posição quando tanto o Stochastic como o RSI indicarem sinais de sobrecompra/supervenda ao mesmo tempo, ou seja, passarem os seus próprios valores limiares.

Esta combinação utiliza a propriedade complementar de dois indicadores para aumentar a confiabilidade do sinal e diminuir os falsos sinais.

Análise das vantagens

As vantagens desta combinação de estratégias duplas são:

1. A combinação de dois indicadores pode validar-se mutuamente, diminuir os falsos sinais e aumentar a qualidade do sinal
2. Os juízes estocásticos sobrecompra/supervenda condições, RSI faz o mesmo trabalho.
3. Stochastic utiliza o sistema de cruzamento %K e %D, os parâmetros de suavização tornam-no robusto para valores atípicos
4. O RSI reage rapidamente às últimas mudanças, o Estocástico julga tendências de médio a longo prazo e pontos de virada.
5. Estilo de negociação conservador, apenas posições abertas quando ambos os indicadores concordam.

Riscos e soluções

Há alguns riscos associados a esta estratégia:

1. Risco de ajuste de parâmetros

   As configurações incorretas de parâmetros podem levar a perder boas oportunidades ou gerar sinais falsos. Podemos otimizar parâmetros através de algoritmos quantitativos ou ajuste manual para encontrar a melhor combinação.

2. Falta de sinalização

   Devido ao sistema de indicador duplo, a frequência do sinal pode ser relativamente baixa e a taxa de utilização da posição não é alta.

3. Risco de atraso

   Tanto o Stochastic como o RSI têm algum efeito de atraso, o que pode causar a perda de oportunidades rápidas.

4. Especificidade dos instrumentos

   Esta estratégia pode ser mais adequada para alguns instrumentos de flutuação violenta, como índices de ações e ouro.

Orientações de otimização

Esta estratégia pode ser melhorada nos seguintes aspectos:

1. Optimização de parâmetros

   Otimizar os parâmetros quantitativamente ou manualmente para encontrar a melhor combinação de parâmetros.

2. Introdução de um mecanismo de stop loss

   Estabelecer o stop loss com base no movimento do preço ou na percentagem para controlar a perda de uma única transação.

3. Combinar com outros indicadores

   Introduzir outros indicadores como volume, média móvel para ajudar a julgar a qualidade do sinal.

4. Relaxar as condições da dupla estratégia

   Relaxar adequadamente os limiares da dupla estratégia para gerar mais sinais de entrada.

Conclusão

Esta estratégia combina Stochastic Slow e RSI no modo de confirmação dupla, entrando em posições apenas quando ambos os indicadores concordam com sinais de sobrecompra/supervenda. Ele apresenta alta confiabilidade de sinal, estilo de negociação conservador, etc. Também tem alguns riscos como ajuste de parâmetros, falta de sinais.