Tendência transversal da EMA na sequência da estratégia

Resumo

Esta estratégia adota cruzamento da EMA para rastrear as tendências de preços. Ele vai longo quando a EMA rápida cruza acima da EMA lenta e fecha a posição quando a EMA rápida cruza abaixo da EMA lenta. Principalmente adequado para produtos com tendências óbvias, seguindo efetivamente as tendências e ganhando retornos excessivos.

Estratégia lógica

O principal indicador desta estratégia é a EMA, cuja fórmula é:

EMA (t) = C (t) ×2/ (n+1) + EMA (t-1) × (n-1) / (n+1)

onde t é o tick atual, C(t) é o preço de fechamento atual e n é o valor do parâmetro N. A EMA é uma técnica de média móvel com um fator ponderado, atribuindo mais peso aos preços recentes, reagindo assim mais rapidamente às últimas mudanças de preço.

A estratégia constrói EMAs rápidas e lentas e assume a travessia rápida da EMA acima da EMA lenta como sinal de compra e a travessia rápida da EMA abaixo da EMA lenta como sinal de venda.

Análise das vantagens

As vantagens desta estratégia são as seguintes:

1. A lógica é simples e fácil de compreender e implementar;
2. Utilizar a EMA simples e prática para avaliar as tendências de preços, evitando perder tendências importantes;
3. Poucos parâmetros a ajustar e otimizar, baseando-se principalmente em EMAs rápidas e lentas;
4. Capaz de acompanhar as tendências ascendentes após a compra;
5. Capaz de evitar retiradas após venda, mitigando os riscos;
6. Dados suficientes de backtest com elevada fiabilidade.

Análise de riscos

Os principais riscos são:

1. Alta probabilidade de falsos sinais da EMA;
2. Signalização frequente quando o mercado estiver em variação, uma vez que as EMA são facilmente cruzidas;
3. Incapacidade de interromper a perda em tempo útil quando eventos súbitos provocam uma mudança brusca de direção;
4. Espaço de otimização limitado que o desempenho real pode subperformar os resultados do backtest.

Para reduzir os riscos acima referidos, podem ser adoptadas as seguintes medidas de otimização:

1. Adicionar condições de filtragem com outros indicadores para evitar falsos sinais;
2. Ajuste de parâmetros para reduzir a frequência do sinal;
3. Adicionar uma estratégia de stop loss para controlar perdas únicas;
4. Testando diferentes parâmetros de período de tempo para encontrar o ideal.

Orientações de otimização

A estratégia pode ser otimizada a partir dos seguintes aspectos:

1. Indicadores compostos em vários prazos, por exemplo, combinando tendências semanais ou mensais;
2. Adição de condições de filtragem para evitar falsas rupturas, por exemplo, volume, bandas de Bollinger, etc.;
3. Ajuste dinâmico dos parâmetros de acordo com as alterações do mercado em tempo real;
4. Incorporação de outros indicadores para a construção de modelos, por exemplo, grelhas, algoritmos de regressão.

Resumo

Em resumo, esta é uma estratégia de tendência simples e prática que utiliza a EMA para julgar as tendências de preços. A lógica é clara e fácil de implementar. As vantagens estão na simplicidade de ajustar parâmetros e seguir as tendências efetivamente. As desvantagens são propensas a sinais falsos e o desempenho real pode ser inferior aos backtests. As próximas etapas de otimização podem se concentrar em adicionar filtros, parâmetros dinâmicos, construção de modelos para tornar a estratégia mais robusta.