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Estratégia de negociação de reversão da faixa de Bollinger

Autora:ChaoZhang, Data: 2023-12-27 17:18:26
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Resumo

Esta é uma estratégia de negociação de reversão média baseada em Bandas de Bollinger.

Estratégia lógica

A estratégia usa Bandas de Bollinger de 20 dias para identificar áreas de preço sobre-estendidas.

Ele também define stop loss e take profit com base no ATR. O stop loss é definido no preço quebrando a média móvel menos 2 vezes ATR. O take profit é definido no preço mais 3 vezes ATR. Isso controla efetivamente o risco por comércio.

Em especial, a estratégia inclui:

Calcular as bandas de Bollinger de 20 dias banda superior, banda inferior e média móvel
Calcular o ATR de 14 dias
Long quando o preço cruza a faixa inferior; Short quando o preço cruza a faixa superior
Definir stop loss no preço menos 2 vezes ATR e obter lucro no preço mais 3 vezes ATR quando longo
Estabelecer stop loss no preço mais 2 vezes ATR e obter lucro no preço menos 3 vezes ATR quando curto

Análise das vantagens

As principais vantagens são:

As bandas de Bollinger identificam efetivamente as zonas de preços sobre-estendidas
Lucro das reversões através da reversão média
ATR para de definir controlos de risco
Resultados positivos de backtest com múltiplas transacções rentáveis

Análise de riscos

Os riscos potenciais incluem:

Risco de reversão fracassada se o preço continuar a evoluir
Previsão de prejuízo
Optimização de parâmetros necessária para mercados em evolução

Soluções:

Seguir rigorosamente as regras de stop loss para limitar as perdas por transação
Otimizar os parâmetros para se adequarem aos mercados actuais
Utilização de opções ou outras ferramentas para cobrir o risco de diferença

Orientações de otimização

A estratégia pode ser melhorada através de:

Teste de diferentes médias móveis para obter os melhores parâmetros
Adição de filtros para melhorar a determinação de tendências
Ajuste dos múltiplos ATR para ajustar as paradas e os limites
Incorporação de mecanismos dinâmicos de saída baseados em regimes de mercado

Isto reforçará ainda mais o perfil de estabilidade e retorno.

Resumo

Em resumo, a estratégia de reversão da média da banda de Bollinger com filtros de tendência e gestão de risco demonstrou resultados positivos.

/*backtest
start: 2022-12-20 00:00:00
end: 2023-08-10 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("Mean Reversion with Risk Management", overlay=true)

// Inputs for Bollinger Bands and Risk Management
length = input(20, minval=1, title="Bollinger Bands Length")
mult = input(2.0, title="Bollinger Bands Multiplier")
stopLossATRMult = input(2.0, title="Stop Loss ATR Multiplier")
takeProfitATRMult = input(3.0, title="Take Profit ATR Multiplier")

// Bollinger Bands Calculation
src = close
basis = sma(src, length)
dev = mult * stdev(src, length)
upper = basis + dev
lower = basis - dev
plot(upper, "Upper Band", color=color.red)
plot(lower, "Lower Band", color=color.green)

// ATR for Stop Loss and Take Profit
atr = atr(14)

// Trading Conditions
longCondition = crossover(src, lower)
shortCondition = crossunder(src, upper)

// Order Execution with Stop Loss and Take Profit
if (longCondition)
    sl = src - stopLossATRMult * atr
    tp = src + takeProfitATRMult * atr
    strategy.entry("Long", strategy.long, stop=sl, limit=tp)

if (shortCondition)
    sl = src + stopLossATRMult * atr
    tp = src - takeProfitATRMult * atr
    strategy.entry("Short", strategy.short, stop=sl, limit=tp)

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