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VWAP-RSI Oversold Crossunder BTC Short Strategy (Estratégia de curto prazo em troca de BTC)

Autora:ChaoZhang, Data: 2023-12-29 14:12:54
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Resumo

Esta é uma estratégia de curto prazo do BTC baseada no indicador RSI do VWAP. Ele calcula o preço médio ponderado por volume (VWAP) de cada candelabro para obter uma curva VWAP e, em seguida, aplica o indicador RSI à curva.

Estratégia lógica

Calcule o VWAP de cada candelabro para obter uma curva VWAP
Aplicar o indicador RSI à curva VWAP, com duração de 20 dias, nível de sobrecompra a 85 e nível de sobrevenda a 30
Quando o RSI atravessar para baixo da zona de sobrecompra (85) para a zona de sobrevenda (30), abra uma posição curta
Se o RSI ultrapassar novamente a linha de sobrevenda (30), a posição deve ser fechada após a detenção de 28 velas.

Análise das vantagens

Usar o VWAP em vez do preço de fechamento simples para refletir o preço de negociação real
Identificar o estado de sobrecompra/supervenda com o RSI para evitar a compra alta e a venda baixa
Comércio em diferentes prazos para evitar ser preso
Risco controlado com 28 candelabros de stop loss

Riscos e soluções

Os preços aumentam rapidamente devido aos eventos do cisne negro, incapazes de parar as perdas.
- Adotar a negociação em diferentes prazos para reduzir os riscos de ficarem presos
Configurações de parâmetros inadequadas, perdendo facilmente oportunidades
- Teste e otimize os parâmetros do RSI e os níveis de sobrecompra/supervenda
RSI incapaz de atravessar a zona de sobrevenda
- Combinar com outros indicadores para determinar a tendência, ajustar os parâmetros de forma flexível

Orientações de otimização

Teste mais combinações de parâmetros para encontrar o ideal
Combinar com o MACD, o KD, etc. para avaliar o estado de sobrecompra/supervenda
Configuração dos parâmetros de ensaio separadamente para diferentes ativos
Otimizar o mecanismo de stop loss, definir o intervalo de stop loss com base na volatilidade

Resumo

Esta estratégia identifica o status de sobrecompra/supervenda do BTC com a combinação do VWAP e do RSI. Ao negociar em diferentes prazos, ele pode controlar efetivamente os riscos.

/*backtest
start: 2023-12-21 00:00:00
end: 2023-12-28 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/


//@version=4

strategy("Soran Strategy 2 - SHORT SIGNALS", pyramiding=1, initial_capital=1000, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=50, overlay=false)


// ----------------- Inputs ----------------- //

reso = input(title="Resolution", type=input.resolution, defval="")
length = input(20, title="RSI Length", type=input.integer)
ovrsld = input(30, "RSI Oversold level", type=input.float)
ovrbgt = input(85, "RSI Overbought level", type=input.float)
lateleave = input(28, "Number of candles", type=input.integer)
// lateleave : numbers of bars in overbought/oversold zones where the position is closed. The position is closed when this number is reached or when the zone is left (the first condition).

// best parameters BTCUSDTPERP M15 : 20 / 30 / 85 / 28


stratbull = input(title="Enter longs ?", type = input.bool, defval=true)
stratbear = input(title="Enter shorts ?", type = input.bool, defval=true)

stratyear = input(2020, title = "Strategy Start Year")
stratmonth = input(1, title = "Strategy Start Month")
stratday = input(1, title = "Strategy Start Day")
stratstart = timestamp(stratyear,stratmonth,stratday,0,0)


// --------------- Laguerre ----------------- //

laguerre = input(title="Use Laguerre on RSI ?", type=input.bool, defval=false)
gamma = input(0.06, title="Laguerre Gamma")

laguerre_cal(s,g) =>
    l0 = 0.0
    l1 = 0.0
    l2 = 0.0
    l3 = 0.0
    l0 := (1 - g)*s+g*nz(l0[1])
    l1 := -g*l0+nz(l0[1])+g*nz(l1[1])
    l2 := -g*l1+nz(l1[1])+g*nz(l2[1])
    l3 := -g*l2+nz(l2[1])+g*nz(l3[1])
    (l0 + 2*l1 + 2*l2 + l3)/6


// ---------------- Rsi VWAP ---------------- //

rsiV = security(syminfo.tickerid, reso, rsi(vwap(close), length))

rsiVWAP = laguerre ? laguerre_cal(rsiV,gamma) : rsiV


// ------------------ Plots ----------------- //

prsi = plot(rsiVWAP, color = rsiVWAP>ovrbgt ? color.red : rsiVWAP<ovrsld ? color.green : color.white, title="RSI on VWAP", linewidth=1, style=plot.style_line)
hline = plot(ovrbgt, color = color.gray, style=plot.style_line)
lline = plot(ovrsld, color = color.gray, style=plot.style_line)
fill(prsi,hline, color = rsiVWAP > ovrbgt ? color.red : na, transp = 30)
fill(prsi,lline, color = rsiVWAP < ovrsld ? color.green : na, transp = 30)


// ---------------- Positions: only shows the Short and close shoret positions --------------- //

timebull = stratbull and time > stratstart
timebear = stratbear and time > stratstart


strategy.entry("Short", false, when = timebear and crossunder(rsiVWAP, ovrbgt), comment="")
strategy.close("Short", when = timebear and crossunder(rsiVWAP, ovrsld)[lateleave] or crossover(rsiVWAP, ovrsld), comment="")

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