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Estratégia de acompanhamento cruzado dos indicadores de impulso de reversão de tendência

Autora:ChaoZhang, Data: 2023-12-29 16:21:12
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Resumo

Esta estratégia combina MACD, RSI, ADX e outros indicadores técnicos de impulso para identificar sinais de reversão de preços e adotar estratégias reversas para entrar quando a tendência forte se inverte.

Princípio da estratégia

Esta estratégia combina primeiro os crossovers rápidos e lentos do indicador MACD para julgar as tendências de preços; em seguida, usa o indicador RSI para filtrar falhas e garantir que os sinais de negociação sejam gerados apenas após a ocorrência de reversões reais de preços; finalmente, utiliza o indicador ADX para verificar novamente se os preços entraram em um estado de tendência.

Especificamente, quando a linha rápida do MACD cruza acima da linha lenta, o RSI é superior a 50 e em alta, o ADX é superior a 20, é um sinal de compra; quando a linha rápida do MACD cruza abaixo da linha lenta, o RSI é inferior a 50 e em queda, o ADX é superior a 20, é um sinal de venda.

Análise das vantagens

A maior vantagem desta estratégia é que combina múltiplos indicadores para filtrar efetivamente as faltas e os sinais errôneos, bloqueando verdadeiramente os pontos de inflexão das inversões de tendência, obtendo assim uma taxa de ganho maior.

Análise de riscos

O maior risco desta estratégia é a avaliação errada da inversão de tendência, como o preço fazendo uma retração profunda resultando em uma avaliação errada.

As soluções consistem em otimizar ainda mais os parâmetros, ajustar a margem de stop loss ou incorporar mais indicadores auxiliares para filtragem de sinal.

Orientações de otimização

Esta estratégia pode ser melhorada nas seguintes direcções:

Otimizar a combinação dos parâmetros MACD e RSI para melhorar a precisão dos julgamentos de inversão de preços;
Aumentar a filtragem de mais indicadores, tais como KD, BOLL, etc., para formar o efeito de indicadores que se englobam;
Ajustar dinamicamente a margem de stop loss em função das diferentes condições de mercado;
Modificar a posição de lucro em tempo real de acordo com a tendência real após a reversão.

Resumo

Esta estratégia combina múltiplos indicadores de impulso para identificar oportunidades potenciais de reversão de preços. Através da otimização de parâmetros, incorporando mais indicadores auxiliares, ajustando dinamicamente as estratégias de stop loss e take profit, a estabilidade e confiabilidade da estratégia podem ser melhoradas para bloquear as várias oportunidades de negociação fornecidas pelos mercados.

/*backtest
start: 2023-11-28 00:00:00
end: 2023-12-28 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © AHMEDABDELAZIZZIZO

//@version=5
strategy("Ta Strategy", overlay=true )

// inputs
inversestrategy = input.bool(false, title = "Inverse Strategy",tooltip = "This option makes you reverse the strategy so that long signals become where to short  ")
direction = input.string(defval = "Both" , options = ["Both" , "Short" , "Long"] )

leftbars= input(6,title = " Left Bars" , group = "Support and resistance")
rightbars = input(6, title = " Right Bars", group = "Support and resistance")

macdfast = input(12, title = "MACD Fast", group = "MACD")
macdslow = input(26, title = "MACD Slow",group = "MACD")
macdsignal = input(7, "MACD Signal",group = "MACD")

sellqty = input(50, title = "QTY to sell at TP 1")

len = input(14, title="ADX Length" , group = "ADX")


// sup and res
res = fixnan(ta.pivothigh(high,leftbars,rightbars))
sup = fixnan(ta.pivotlow(low , leftbars,rightbars))

// macd
macd =ta.ema(close,macdfast) - ta.ema(close,macdslow)
signal=ta.ema(macd,macdsignal)


//adx
up = ta.change(high)
down = -ta.change(low)
plusDM = na(up) ? na : (up > down and up > 0 ? up : 0)
minusDM = na(down) ? na : (down > up and down > 0 ? down : 0)
truerange = ta.rma(ta.tr,len)
plusDI = 100 * ta.rma(plusDM, len) / truerange
minusDI = 100 * ta.rma(minusDM, len) / truerange
dx = 100 * ta.rma(math.abs(plusDI - minusDI) / (plusDI + minusDI), len)
adx = ta.sma(dx, len)

// start deal condition
longcondition =  ta.crossover(macd,signal) and close > res and ta.rsi(close,14) > 50 and plusDI > minusDI and adx > 20 
shortcondition = ta.crossunder(macd,signal) and close < sup and ta.rsi(close,14) < 50 and plusDI < minusDI and adx > 20 

//tp
longtp1   = input.float(6, "Long TP 1", minval = 0.0, step = 0.25, group = "Exit LONG Orders") /100
longtp2   = input.float(12, "Long TP 2", minval = 0.0, step = 0.25, group = "Exit LONG Orders") /100
longsl1 = input.float(3.0, "Long SL",  minval = 0.0, step = 0.25, group = "Exit LONG Orders") /100
longtakeprofit1 = (strategy.position_avg_price * (1 + longtp1)) 
longstoploss1 = (strategy.position_avg_price * (1 - longsl1)) 
longtakeprofit2 = (strategy.position_avg_price * (1 + longtp2)) 

//sl
shorttp1   = input.float(6.0, "Short TP 1 ", minval = 0.0, step = 0.25, group = "Exit SHORT Orders")/100
shorttp2   = input.float(12.0, "Short TP 2", minval = 0.0, step = 0.25, group = "Exit SHORT Orders")/100
shortsl1 = input.float(3.0, "Short SL",  minval = 0.0, step = 0.25, group = "Exit SHORT Orders")/100
shorttakeprofit1 = (strategy.position_avg_price * (1- shorttp1))
shortstoploss1 = (strategy.position_avg_price * (1 + shortsl1))
shorttakeprofit2 = (strategy.position_avg_price * (1- shorttp2))

//placeorders
if inversestrategy == false
    if direction == "Both"
        if longcondition and strategy.opentrades == 0
            strategy.entry("long" , strategy.long )
        strategy.exit("exit long 1","long",qty_percent = sellqty ,limit = longtakeprofit1,stop = longstoploss1)
        strategy.exit("exit long 2","long",qty_percent = 100 ,limit = longtakeprofit2,stop = longstoploss1)
        if high >= longtakeprofit1
            strategy.cancel("exit long 2")
            strategy.exit("exit long 3","long",qty_percent = 100 ,limit = longtakeprofit2,stop = strategy.position_avg_price)
        if shortcondition and strategy.opentrades == 0
            strategy.entry("short",strategy.short)
        strategy.exit("exit short 1","short",qty_percent = sellqty ,limit = shorttakeprofit1,stop = shortstoploss1)
        strategy.exit("exit short 2","short",qty_percent = 100 ,limit = shorttakeprofit2,stop = shortstoploss1)
        if low <= shorttakeprofit1
            strategy.cancel("exit short 2")
        strategy.exit("exit short 3","short",qty_percent = 100 ,limit = shorttakeprofit2,stop = strategy.position_avg_price)
    else if direction == "Long"
        if longcondition and strategy.opentrades == 0
            strategy.entry("long" , strategy.long )
        strategy.exit("exit long 1","long",qty_percent = sellqty ,limit = longtakeprofit1,stop = longstoploss1)
        strategy.exit("exit long 2","long",qty_percent = 100 ,limit = longtakeprofit2,stop = longstoploss1)
        if high >= longtakeprofit1
            strategy.cancel("exit long 2")
            strategy.exit("exit long 3","long",qty_percent = 100 ,limit = longtakeprofit2,stop = strategy.position_avg_price)
    else if direction == "Short"
        if shortcondition and strategy.opentrades == 0
            strategy.entry("short",strategy.short)
        strategy.exit("exit short 1","short",qty_percent = sellqty ,limit = shorttakeprofit1,stop = shortstoploss1)
        strategy.exit("exit short 2","short",qty_percent = 100 ,limit = shorttakeprofit2,stop = shortstoploss1)
        if low <= shorttakeprofit1
            strategy.cancel("exit short 2")
        strategy.exit("exit short 3","short",qty_percent = 100 ,limit = shorttakeprofit2,stop = strategy.position_avg_price)
else
    if direction == "Both"
        if shortcondition and strategy.opentrades == 0
            strategy.entry("long" , strategy.long )
        strategy.exit("exit long 1","long",qty_percent = sellqty ,limit = longtakeprofit1,stop = longstoploss1)
        strategy.exit("exit long 2","long",qty_percent = 100 ,limit = longtakeprofit2,stop = longstoploss1)
        if high >= longtakeprofit1
            strategy.cancel("exit long 2")
            strategy.exit("exit long 3","long",qty_percent = 100 ,limit = longtakeprofit2,stop = strategy.position_avg_price)
        if longcondition and strategy.opentrades == 0
            strategy.entry("short",strategy.short)
        strategy.exit("exit short 1","short",qty_percent = sellqty ,limit = shorttakeprofit1,stop = shortstoploss1)
        strategy.exit("exit short 2","short",qty_percent = 100 ,limit = shorttakeprofit2,stop = shortstoploss1)
        if low <= shorttakeprofit1
            strategy.cancel("exit short 2")
        strategy.exit("exit short 3","short",qty_percent = 100 ,limit = shorttakeprofit2,stop = strategy.position_avg_price)
    else if direction == "Long"
        if shortcondition and strategy.opentrades == 0
            strategy.entry("long" , strategy.long )
        strategy.exit("exit long 1","long",qty_percent = sellqty ,limit = longtakeprofit1,stop = longstoploss1)
        strategy.exit("exit long 2","long",qty_percent = 100 ,limit = longtakeprofit2,stop = longstoploss1)
        if high >= longtakeprofit1
            strategy.cancel("exit long 2")
            strategy.exit("exit long 3","long",qty_percent = 100 ,limit = longtakeprofit2,stop = strategy.position_avg_price)
    else if direction == "Short"
        if longcondition and strategy.opentrades == 0
            strategy.entry("short",strategy.short)
        strategy.exit("exit short 1","short",qty_percent = sellqty ,limit = shorttakeprofit1,stop = shortstoploss1)
        strategy.exit("exit short 2","short",qty_percent = 100 ,limit = shorttakeprofit2,stop = shortstoploss1)
        if low <= shorttakeprofit1
            strategy.cancel("exit short 2")
        strategy.exit("exit short 3","short",qty_percent = 100 ,limit = shorttakeprofit2,stop = strategy.position_avg_price)
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
lsl1 = plot(strategy.position_size <= 0 ? na : longstoploss1, color=color.rgb(124, 11, 11), style=plot.style_linebr, linewidth=1)
ltp1 = plot(strategy.position_size <= 0 ? na : longtakeprofit1, color=color.rgb(15, 116, 18), style=plot.style_linebr, linewidth=1)
ltp2 = plot(strategy.position_size <= 0 ? na : longtakeprofit2, color=color.rgb(15, 116, 18), style=plot.style_linebr, linewidth=1)
avg = plot(strategy.position_avg_price, color=color.rgb(255, 153, 0, 47), style=plot.style_linebr, linewidth=1)
fill(ltp1,avg , color =strategy.position_size <= 0 ? na : color.rgb(82, 255, 97, 90))
fill(ltp2,ltp1 , color =strategy.position_size <= 0 ? na : color.rgb(82, 255, 97, 90))
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
ssl1 = plot(strategy.position_size >= 0 ? na : shortstoploss1, color=color.red, style=plot.style_linebr, linewidth=1)
stp1 = plot(strategy.position_size >= 0 ? na : shorttakeprofit2, color=color.green, style=plot.style_linebr, linewidth=1)
stp2 = plot(strategy.position_size >= 0 ? na : shorttakeprofit1, color=color.green, style=plot.style_linebr, linewidth=1)
fill(stp1,avg , color =strategy.position_size >= 0 ? na : color.rgb(30, 92, 35, 90))
fill(stp2,stp1 , color =strategy.position_size >= 0 ? na : color.rgb(30, 92, 35, 90))
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
resplot = plot(res, color=ta.change(res) ? na : #bf141446,  linewidth=3, offset=-(rightbars+1), title="res")
supplot = plot(sup, color=ta.change(sup) ? na : #118f113a,  linewidth=3, offset=-(rightbars+1), title="sup")

Mais.