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Tendência seguindo uma estratégia baseada na média móvel dinâmica

Autora:ChaoZhang, Data: 2024-01-02 10:44:53
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Resumo

Esta estratégia baseia-se no indicador de média móvel dinâmica para rastrear a tendência de preços em tempo real e gerar sinais de negociação quando a média móvel é quebrada.

Estratégia lógica

Esta estratégia utiliza indicadores de média móvel dinâmica, incluindo ALMA, EMA, SMA e mais. O princípio é ir longo quando o preço quebra acima da média móvel e ir curto quando quebra abaixo. Ou seja, a média móvel serve como um barómetro para a tendência de preços, e os sinais podem ser gerados quando ocorre uma inversão de tendência.

Especificamente, a estratégia usa médias móveis formadas por preços altos e baixos. O MA de preço baixo serve como linha de sinal para sinais longos, enquanto o MA de preço alto serve como linha para shorts. Quando o preço de fechamento sobe acima do MA de preço baixo, vá longo. Quando o fechamento cai abaixo do MA de preço alto, vá curto.

Ao julgar a tendência do preço com MA e combinando com o princípio de ruptura para gerar sinais, uma estratégia de tendência simples e prática é formada.

Vantagens

Configuração de parâmetros simples com indicador MA, fácil de operar
Regras claras de sinalização sem falsos sinais
Tipos flexíveis de autorização de importação para se adaptarem às alterações do mercado
Períodos MA ajustáveis adequados a diferentes ciclos de tendência
A validação do sinal em vários prazos melhora a fiabilidade

Riscos e soluções

O MA lag pode perder algumas oportunidades.
- Redução do período de MA ou utilização da EMA
Grandes riscos de variação a curto prazo
- Ampliar a margem de perda de paragem para flexibilidade
Riscos de detenção de longo prazo, incapaz de garantir o lucro a tempo
- Combine outros indicadores, evite perseguir altos e matar baixos

Orientações de otimização

Ajustar o tipo de MA e os parâmetros com base nas características do símbolo
Adicionar indicadores auxiliares para melhorar a estratégia
Adicionar mecanismos de stop loss e take profit
Avaliação da fiabilidade do sinal em intervalos de tempo
Utilize o aprendizado de máquina para encontrar melhores parâmetros

Conclusão

Esta estratégia julga a direção da tendência com MA e gera sinais com base nos princípios de breakout. É simples de usar e adequado para a detenção de médio a longo prazo. Os parâmetros também podem ser ajustados para se adaptar às mudanças do mercado. Os riscos de flutuações de curto prazo e a detenção longa precisam ser gerenciados com stop loss / take profit. Há espaço para melhoria incorporando mais indicadores e encontrando parâmetros ideais por meio de aprendizado de máquina.

/*backtest
start: 2023-12-02 00:00:00
end: 2024-01-01 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy(title="Baseline Strategy - evo", shorttitle="Baseline", overlay=true)

//INPUTS
mat =               input("ALMA", "MA Type", options=["SMA", "EMA", "WMA", "HMA", "VWMA", "RMA", "ALMA"])
baseline =          input(55, title="MA Length")
src =               input(ohlc4, title="Closing Source")

offset =            input(0.85, step=0.05, title="Offset (alma only)")
sigma =             input(10, title="Sigma (alma only)")

useCurrentRes =     input(true, title="Use Current Resolution")
resCustom =         input("1440", title="Timeframe")

showsignals =       input(false, title="Show Signals ?")

//BASELINE
baselinehigh = 

 mat=="SMA" ? sma(high,baseline) : 
 mat=="EMA" ? ema(high,baseline) : 
 mat=="WMA" ? wma(high,baseline) : 
 mat=="HMA" ? wma(2*wma(high, baseline/2)-wma(high, baseline), round(sqrt(baseline))) : 
 mat=="VWMA" ? vwma(high,baseline) : 
 mat=="RMA" ? rma(high,baseline) :
 mat=="ALMA" ? alma(high, baseline, offset, sigma) : na

baselinelow = 

 mat=="SMA" ? sma(low,baseline) : 
 mat=="EMA" ? ema(low,baseline) : 
 mat=="WMA" ? wma(low,baseline) : 
 mat=="HMA" ? wma(2*wma(low, baseline/2)-wma(low, baseline), round(sqrt(baseline))) : 
 mat=="VWMA" ? vwma(low,baseline) : 
 mat=="RMA" ? rma(low,baseline) : 
 mat=="ALMA" ? alma(low, baseline, offset, sigma) : na

//RESOLUTION
res =               useCurrentRes ? timeframe.period : resCustom

mtfhigh =           security(syminfo.tickerid, res, baselinehigh)
mtflow =            security(syminfo.tickerid, res, baselinelow)

//PLOTS
plot(mtfhigh, color=color.navy, linewidth=2, transp=0, title="Baseline High")
plot(mtflow, color=color.navy, linewidth=2, transp=0, title="Baseline Low")

long =              src > mtfhigh
short =             src < mtflow

barcolor(long ? #ffe0b2 : short ? #2a2e39 : not long and not short ? #b09e82 : na, title="BaseLine BarColor")

signal = 0
signal := long ? 1 : short ? 2 : nz(signal[1])

plotshape(showsignals ? (signal != signal[1] and long ? mtflow : na) : na, title="Long", location=location.absolute, size=size.small, style=shape.labelup, text="Long", textcolor=color.black, transp=40, color=#00ff00)
plotshape(showsignals ? (signal != signal[1] and short ? mtfhigh : na) : na, title="Short", location=location.absolute, size=size.small, style=shape.labeldown, text="Short", textcolor=color.white, transp=40, color=#ff0000)

alertcondition(signal != signal[1], title="Trend Change !", message="Trend Change !")

if (long)
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (short)
    strategy.entry("Short", strategy.short)

Mais.