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Estratégia de tendência da média móvel

Autora:ChaoZhang, Data: 2024-01-03 12:18:29
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Resumo

A Heyping Moving Average Trend Strategy é uma estratégia de combinação de indicadores técnicos projetada para rastrear as tendências de preços.

Estratégia lógica

A estratégia KP utiliza três tipos de indicadores:

Média Móvel: Uma EMA mais rápida e uma SMA mais lenta. A EMA reage mais rapidamente às mudanças de preço, enquanto a SMA é mais estável.
Velas Heiken Ashi: gráficos especiais de velas com definição de tendência mais clara.
Log Transformation: Uma opção para transformar dados de preços para visualizar melhor as mudanças percentuais.

A lógica específica é ir longo quando a EMA mais rápida cruza acima da SMA mais lenta e sair da posição quando ocorre o crossover reverso.

Análise das vantagens

Parâmetros altamente personalizáveis, adaptados a diferentes produtos e prazos
Indicadores visuais combinados num sistema fácil de ler
Opção de transformação de log para manipulação de instrumentos voláteis
As velas Heiken Ashi oferecem uma determinação de tendência superior.
Integrar o stop loss para controlar o risco

Análise de riscos

Risco de reversão da tendência.
Optimização cuidadosa dos parâmetros para evitar a sobreajuste
As escolhas de instrumentos e de prazos têm um grande impacto nos resultados
A robustez deve ser validada através de backtesting

Orientações de otimização

Adicionar módulo de otimização de parâmetros adaptativos
Incorporar mais filtros para evitar sinais falsos
Construir um módulo de negociação de algo para automação
Aplicar modelos de aprendizagem de máquina em pontos de inflexão
Melhorar a estratégia de stop loss para stop loss de trailing dinâmico

Conclusão

A Heyping Moving Average Trend Strategy combina vários indicadores técnicos para definir direções de tendência com configurações flexíveis e ótima visualização.

/*backtest
start: 2022-12-27 00:00:00
end: 2024-01-02 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("KP 15min Strategy", shorttitle="KP15", overlay=false)

res = input("D",title="Heikin Ashi Candle Time Frame")
hshift = input(0, title="Heikin Ashi Candle Time Frame Shift")
res1 = input("W",title="Heikin Ashi EMA Time Frame")
mhshift = input(0, title="Heikin Ashi EMA Time Frame Shift")
fama = input(10, title="Heikin Ashi EMA Period")
test = input(0, title="Heikin Ashi EMA Shift")
sloma = input(100, title="Slow EMA Period")
slomas = input(0, title="Slow EMA Shift")
logtransform = input(false, title="Log Transform")
stoploss = input(true, title="Stop Loss")
showplots = input(true, title="Show Plots")

ha_t = request.security(syminfo.tickerid, res, expression=hlc3)
ha_close = request.security(syminfo.tickerid, res, expression=logtransform ? math.log(close[hshift]) : close[hshift])
mha_close = request.security(syminfo.tickerid, res1, expression=logtransform ? math.log(close[mhshift]) : close[mhshift])

fma = ta.ema(mha_close[test], fama)
sma = ta.ema(ha_close[slomas], sloma)

plot(showplots ? (logtransform ? math.exp(fma) : fma) : na, title="MA", color=color.new(color.blue, 0), linewidth=2, style=plot.style_line)
plot(showplots ? (logtransform ? math.exp(sma) : sma) : na, title="SMA", color=color.new(color.orange, 0), linewidth=2, style=plot.style_line)

golong = ta.crossover(fma, sma)
exitLong = ta.crossunder(fma, sma)

if (golong)
    strategy.entry("Buy", strategy.long)

if (exitLong)
    strategy.close("Buy")

Mais.