Estratégia de poder dos ursos

Resumo

A estratégia Bear Power é uma estratégia quantitativa de negociação baseada no indicador Bear Power. Esta estratégia gera sinais de negociação calculadamente a potência dos preços de fechamento diários em relação aos preços de abertura para determinar o atual status longo/curto do mercado.

Princípio da estratégia

O indicador central da estratégia Bear Power é o Bear Power Indicator. Este indicador calcula o poder longo/curto do mercado com base na diferença entre o preço de fechamento e o preço de abertura. A fórmula de cálculo específica é a seguinte:

Se fechar < abrir:
Se Prev Fechar > Prev Abrir:
Força de Bear = max ((Close - Open, High - Low) Outro: O poder do urso = alto - baixo

Se fechar >= abrir: Se Prev Fechar > Prev Abrir: Força de Bear = max ((Prev Close - Low, High - Close) Outro: Força de Bear = max ((Abrir - Baixo, Alto - Fechar)

A ideia básica por trás desta fórmula é que se o preço de fechamento < o preço de abertura hoje, indica uma força descendente no mercado de hoje, que é característica de um mercado de baixa; se o preço de fechamento > = o preço de abertura, indica uma força ascendente ou consolidação no mercado de hoje, característica de um mercado de alta.

Depois de calcular o indicador de poder de urso, a estratégia definirá uma linha de venda e uma linha de compra.

Análise das vantagens

A estratégia Bear Power tem as seguintes vantagens:

1. O indicador Bear Power é raramente usado na análise técnica tradicional, fornecendo uma nova perspectiva para julgar a estrutura do mercado.

2. A estratégia tem drawdowns controláveis e alguma funcionalidade de gerenciamento de risco. Em comparação com as estratégias que acompanham agressivamente o mercado, a estratégia Bear Power só emite ordens de negociação quando sinais claros de longo / curto aparecem no mercado, o que pode efetivamente evitar perdas desnecessárias.

3. A estratégia tem uma baixa dificuldade de aplicação e é fácil de aplicar na prática.

4. Pode ser otimizado de forma flexível de acordo com as necessidades. Por exemplo, as posições de linha de compra/venda podem ser ajustadas para diferentes mercados, a lógica de negociação reversa pode ser adicionada, etc.

Análise de riscos

A estratégia Bear Power também tem alguns riscos:

1. O mercado pode permanecer limitado ao intervalo por longos períodos e a estratégia não conseguirá captar enormes lucros gerados pelas tendências.

2. O Indicador de Potência de Urso não é 100% confiável para julgamentos, e seus sinais podem falhar.

3. A estratégia baseia-se apenas em um ou dois indicadores para sinais, tornando-se propensa a excesso de ajuste.

4. Os custos de negociação e o deslizamento não são considerados na estratégia.

Orientações de otimização

A estratégia Bear Power pode ser otimizada nos seguintes aspectos:

1. Adicionar a lógica de stop loss. Stop loss oportuno quando os movimentos do mercado conflitam sinais pode reduzir as perdas.

2. Combine indicadores como médias móveis e volatilidade para validar sinais de Bear Power e evitar falhas.

3. Introduzir modelos de aprendizagem de máquina. Usar redes neurais, SVM, etc. para treinar o indicador Bear Power e estabelecer modelos de julgamento longo / curto mais confiáveis.

4. Otimizar as posições de linha de compra/venda. Encontrar combinações ótimas de parâmetros por meio de backtesting. As linhas adaptativas também podem ser usadas com base no perfil do mercado.

5. Adicionar mecanismos de seguimento de tendências Identificar mercados de tendências e mudar para estratégias de seguimento de tendências para maiores lucros.

Conclusão

A estratégia Bear Power identifica estruturas de mercado e lucros de posições curtas em mercados de ursos com base no indicador exclusivo Bear Power. Esta estratégia tem drawdowns controláveis e é fácil de implementar, adequada para negociação de médio prazo. Podemos otimizá-la ainda mais em aspectos como adicionar paradas, verificação de sinal, aprendizado de máquina etc., para torná-la uma estratégia quantitativa robusta.