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Estratégia de combinação do RSIndex e da média móvel

Autora:ChaoZhang, Data: 2024-01-04 17:46:07
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Resumo

Esta estratégia gera sinais de negociação através do cálculo das linhas médias móveis e do índice de força relativa (RSI) dos preços para identificar pontos de compra e venda. Emite sinais de compra e venda quando o indicador RSI atinge níveis de sobrecompra ou sobrevenda. Enquanto isso, usa Bandas de Bollinger para determinar os níveis de suporte e resistência dos preços para filtrar alguns sinais de negociação barulhentos.

Princípio da estratégia

Esta estratégia é baseada principalmente na combinação do indicador RSI e múltiplas linhas médias móveis com períodos diferentes. Especificamente, ele calcula vários MA de 1 dia a 200 dias e o indicador RSI. Ele gera um sinal de compra quando o preço cruza acima da média móvel de 200 dias e o indicador RSI cai abaixo de 10. Ele gera um sinal de venda quando o preço quebra abaixo da média móvel de 5 dias e a MA de 1 dia cruza abaixo da MA de 3 dias.

Esta estratégia também usa Bandas de Bollinger para determinar os níveis de suporte e resistência dos preços. As Bandas de Bollinger consistem em uma banda média, uma banda superior e uma banda inferior. Quando o preço se aproxima da banda superior, o estoque é visto como sobrevalorizado. Quando o preço se aproxima da banda inferior, o estoque é visto como subvalorizado. Assim, as Bandas de Bollinger podem efetivamente julgar o valor relativo do estoque.

Análise das vantagens

  1. O uso do indicador RSI para determinar os níveis de sobrecompra e sobrevenda é uma estratégia econômica clássica que pode capturar oportunidades de reversão de preços.

  2. A combinação de várias linhas MA pode melhorar a função de filtragem e evitar ser preso.

  3. Adicionar Bandas de Bollinger para determinar os níveis de suporte e resistência pode evitar ainda mais perseguir preços altos e perseguir preços baixos, filtrando sinais de negociação barulhentos.

Análise de riscos

  1. Os indicadores RSI podem facilmente gerar sinais errôneos e precisam ser combinados com a ação do preço para determinar.

  2. As linhas MA são frequentemente utilizadas para determinar tendências, mas a divergência entre preço e MA pode julgar erroneamente pontos de virada.

  3. A determinação dos níveis de suporte e resistência utilizando os trilhos superior e inferior das Bandas de Bollinger tem características atrasadas e pode não determinar com precisão os pontos extremos altos e baixos temporários.

  4. Esta estratégia tem um período de detenção relativamente curto e pode ser facilmente perturbada pelo ruído do mercado a curto prazo.

Orientações de otimização

  1. Pode testar prolongando adequadamente o período de retenção, como alterar a linha de encerramento para uma linha de 10 ou 20 dias.

  2. Pode testar ajustando os parâmetros do RSI, como a mudança para parâmetros (3,5) ou (2,8).

  3. Pode tentar aumentar os parâmetros das Bandas de Bollinger para obter intervalos de suporte e resistência mais óbvios.

  4. Pode testar combinações de outros indicadores com o RSI, como o indicador KDJ, o indicador MACD, etc.

  5. Pode testar a combinação do RSI e do indicador de volume OBV.

Resumo

A estratégia é relativamente clássica e robusta como um todo, aproveitando diferentes indicadores para tornar os sinais de negociação mais precisos e confiáveis. Há também algumas direções que precisam de otimização. A chave é entender a função de julgamento da tendência do indicador RSI e o julgamento das Bandas de Bollinger sobre os níveis de suporte e resistência. Através do ajuste apropriado de parâmetros e otimização da combinação de indicadores, esta estratégia pode alcançar melhores resultados.

/*backtest
start: 2023-12-04 00:00:00
end: 2024-01-03 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
//Created by ChrisMoody
//Based on Larry Connors RSI-2 Strategy - Lower RSI
strategy(title="_CM_RSI_2_Strat_Low", shorttitle="_CM_RSI_2_Strategy_Lower", overlay=false)
src = close, 

//RSI CODE
up = rma(max(change(src), 0), 2)                
down = rma(-min(change(src), 0), 2)
rsi = down == 0 ? 100 : up == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + up / down))
//Criteria for Moving Avg rules
ma1 = sma(close,1)
ma2 = sma(close,2)
ma3 = sma(close,3)
ma4 = sma(close,4)
ma5 = sma(close,5)
ma6 = sma(close,6)
ma7 = sma(close,7)
ma8 = sma(close,8)
ma9 = sma(close,9)
ma200= sma(close, 120)

//Rule for RSI Color
col = close > ma200 and close < ma5 and rsi < 10 ? lime : close < ma200 and close > ma5 and rsi > 90 ? red : silver

plot(rsi, title="RSI", style=line, linewidth=4,color=col)
plot(100, title="Upper Line 100",style=line, linewidth=3, color=aqua)
plot(0, title="Lower Line 0",style=line, linewidth=3, color=aqua)

band1 = plot(90, title="Upper Line 90",style=line, linewidth=3, color=aqua)
band0 = plot(10, title="Lower Line 10",style=line, linewidth=3, color=aqua)
fill(band1, band0, color=silver, transp=90)

///////////// RSI + Bollinger Bands Strategy


if (close > ma200 and rsi < 10 and rsi >1)
    strategy.entry("RSI_2_L", strategy.long, comment="Bullish")
if (close < ma200 and rsi > 90 and rsi <98)
    strategy.entry("RSI_2_S", strategy.short, comment="Bearish")


strategy.close("RSI_2_L", when = close > ma5 and ma1 < ma3)
strategy.close("RSI_2_S", when = close < ma5 and ma1 > ma2)
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