O recurso está a ser carregado... Carregamento...
  1. Quadrado
  2. Estratégia de acompanhamento da reversão com mecanismos duplos

Estratégia de acompanhamento da reversão com mecanismos duplos

Autora:ChaoZhang, Data: 2024-01-05 15:09:19
Tags:

img

Resumo

Esta estratégia combina os pontos fortes dos indicadores de mecanismo duplo, utilizando o padrão 123 para determinar os sinais de reversão e auxiliado pelo índice de volume de preços para determinar os sinais de impulso, a fim de capturar as tendências de reversão a curto prazo.

Estratégia lógica

  1. Modelo 123 para sinal de reversão

    • Construído com linhas rápidas e lentas de 9 dias.

    • Quando o preço de fechamento cai por 2 dias consecutivos e sobe no 3o dia, e a linha rápida do Stoch está abaixo de 50, um sinal de compra é gerado

    • Quando o preço de fechamento sobe por 2 dias consecutivos e cai no 3o dia, e a linha rápida do Stoch está acima de 50, um sinal de venda é gerado

  2. Índice de volume de preços do sinal de impulso

    • PVI julga a dinâmica comparando a mudança de volume entre o dia anterior e o atual

    • Quando o PVI cruza acima de sua média móvel de N dias, o momento é amplificado e um sinal de compra é gerado

    • Quando o PVI cruza abaixo da sua média móvel de N dias, o ímpeto diminui e é gerado um sinal de venda

  3. Combinação de sinal duplo

    • Os sinais de negociação só são gerados quando os sinais de reversão e de impulso PVI concordarem

Em resumo, esta estratégia aproveita a vantagem dos indicadores de mecanismo duplo para identificar eficazmente oportunidades de reversão do volume-preço a curto prazo.

Análise das vantagens

  1. Padrão 123 detecta pontos-chave de reversão a curto prazo

  2. O ímpeto do PVI julga a ação coordenada preço-volume para evitar falsos breakouts

  3. Parâmetro otimizado Stoch filtra a maioria dos sinais de ruído em zonas turbulentas

  4. Confiabilidade dos sinais duplos superior à dos sinais únicos

  5. O projeto intradiário evita riscos overnight adequados para negociação a curto prazo

Análise de riscos

  1. Risco de reversão fracassada

    • Os sinais de reversão de padrão nem sempre são bem sucedidos com riscos de falha do padrão

  2. Riscos de falha dos indicadores

    • Os stocks, PVI e outros indicadores podem falhar em certos mercados anómalos

  3. Risco de falha de sinal duplo

    • Os critérios relativamente rigorosos de sinal duplo podem deixar de existir algumas oportunidades de sinal único

  4. Riscos de alta frequência de negociação

    • A estratégia de alta frequência exige um acompanhamento rigoroso do dimensionamento das posições e do controlo dos riscos

Direcção de otimização

  1. Espaço de otimização de parâmetros grande

    • As janelas, ciclos de Stoch, PVI etc. têm espaço de otimização

  2. Pode incorporar estratégias de stop loss

    • O stop loss móvel pode garantir a taxa de vitória

  3. Considere adicionar condições de filtro

    • Os testes podem adicionar médias móveis, filtros de volatilidade, etc.

  4. Otimizar o portfólio de sinais duplos

    • Combinações de ensaio de estratégias de indicadores mais duais

Resumo

Esta estratégia forma um sistema de reversão de preço-volume de curto prazo de alta confiabilidade através da combinação de indicadores Stoch e PVI. Em comparação com indicadores únicos, tem maior taxa de ganho e expectativa positiva. A taxa de Sharpe pode ser melhorada ainda mais através de otimização e controle de risco. Em conclusão, esta estratégia aproveita os pontos fortes dos indicadores de mecanismo duplo para capturar efetivamente oportunidades de reversão de curto prazo no mercado, e vale a pena testar e otimizar ao vivo.

/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 22/04/2021
// This is combo strategies for get a cumulative signal. 
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The 
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50. 
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// The theory behind the indexes is as follows: On days of increasing volume, 
// you can expect prices to increase, and on days of decreasing volume, you can 
// expect prices to decrease. This goes with the idea of the market being in-gear 
// and out-of-gear. Both PVI and NVI work in similar fashions: Both are a running 
// cumulative of values, which means you either keep adding or subtracting price 
// rate of change each day to the previous day`s sum. In the case of PVI, if today`s 
// volume is less than yesterday`s, don`t add anything; if today`s volume is greater, 
// then add today`s price rate of change. For NVI, add today`s price rate of change 
// only if today`s volume is less than yesterday`s.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
    vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing) 
    vSlow = sma(vFast, DLength)
    pos = 0.0
    pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
	         iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0))) 
	pos


PVI(EMA_Len) =>
    pos = 0.0
    xROC = roc(close, 1)
    nRes = 0.0
    nResEMA = 0.0
    nRes := iff(volume > volume[1], nz(nRes[1], 0) + xROC, nz(nRes[1], 0))
    nResEMA := ema(nRes, EMA_Len)
    pos := iff(nRes > nResEMA, 1,
        	 iff(nRes < nResEMA, -1, nz(pos[1], 0))) 
    pos

strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & Positive Volume Index", shorttitle="Combo", overlay = true)
line1 = input(true, "---- 123 Reversal ----")
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
line2 = input(true, "---- Positive Volume Index ----")
EMA_Len = input(255, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posPVI = PVI(EMA_Len)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posPVI == 1 , 1,
	   iff(posReversal123 == -1 and posPVI == -1, -1, 0)) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))	   
if (possig == 1 ) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1 )
    strategy.entry("Short", strategy.short)	 
if (possig == 0) 
    strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )
Mais.

2019 FMZ - Todos os direitos reservados